14 Consejos para operar con sistemas automáticos de trading

A la hora de decidirnos por operar con sistemas automáticos de trading, debemos tener una serie de cuestiones claras. En el presente artículo daremos algunos de los consejos más recomendables a la hora de hacer uso de los SAT (Sistemas Automáticos de Trading) y saber cuando son los mejores momentos de usarlos y cuando no.

Como siempre esta guía, no pretende ser un grupo de consejos o normas fijas sino que puede ser ampliada con los conocimientos de los propios lectores si quieren compartir sus experiencias y conocimientos. Este tipo de consejos para operar con sistemas automáticos de trading, son obtenidos del propio conocimiento “empírico” con lo que son ciertas normas básicas extraídas como producto de la experiencia en el uso de los robots de trading.

los seis pilares del uso de sistemas automáticos de trading
los seis pilares del uso de sistemas automáticos de trading

Es cierto que el mundo del trading cuantitativo ha encontrado ciertos momentos de dudas sobre todo en los casos recientes de “Flash Crash” producidos en las bolsas a lo largo de estos años atrás. No obstante, como todo en la vida y la propia evolución humana, el desarrollo de inteligencia artificial y redes neuronales que tratan de adaptarse a los nuevos desafíos de los mercados están en constante evolución y aprendizaje, con lo que no sabemos hasta donde llegaremos en el campo del uso de sistemas de trading tanto a nivel personal como de alto nivel (High Frecuency Trading). Desde luego es un tema desconocido y apasionante para muchos donde son constantes los cambios producidos en este terreno unido a la tecnología y la inteligencia artificial.

¿Qué normas deberíamos de tomar a la hora de operar con sistemas automáticos de trading?

sistemas automáticos backtesting y optimización
sistemas automáticos backtesting y optimización

Vamos a partir con el hecho de que no somos desarrolladores trabajando para una gran empresa de ingenieros en un fondo de inversión, sólo vamos a considerar que somos simples traders retail (minoristas) intentando obtener unas rentabilidades a través de operar con sistemas automáticos de trading.

Por ello nuestras normas básicas a la hora de trabajar con sistemas automáticos de trading serán básicas intentando encajar con cualquier perfil.

Normas básicas de uso de sistemas automáticos de trading

Intentaremos hacer uso de justo lo que carecen los sistemas automáticos de trading: “Sentido común”.

El sentido común, es justo lo que nos da ventaja sobre un robot de trading sin que haya sido desarrollado por un gran equipo (descartamos esos sistemas computacionales basados en algoritmos complejos y procesados en grandes centros de datos).

Nuestro sistema de trading, tendrá por defecto un único problema con el que partimos de inicio, no entenderá de “obviedades” ni “matices” por lo que es nuestra responsabilidad saber determinar las condiciones donde no se puede operar con sistemas automáticos de trading.

Las normas básicas para operar sistemas automáticos de trading, por lo tanto serán:

  • Si nuestro robot de trading no cuenta con la capacidad suficiente, intentar desactivarlo en condiciones adversas.
  • Estas condiciones adversas donde los sistemas automáticos de trading suelen fallar bastante son en periodos de baja volatilidad.
  • Nunca ejecutaremos sistemas automáticos de trading en lugares donde estemos a una gran distancia de los servidores del broker online y de los mercados.
  • Intentaremos optimizar al máximo nuestras comunicaciones y acceso a Internet para mejorar el retardo de las señales.
  • Nuestro equipo con el que operemos con sistemas automáticos de trading debe ser fiable y a ser posible dedicarse exclusivamente al procesamiento de datos de trading.
  • Nunca usaremos un sistema automático de trading sin haberlo probado antes en paper trading.
  • También deberemos hacer periódicamente pruebas de backtesting y simulaciones Monte Carlo sobre nuestro sistema.
  • Un sistema no dura para siempre, si observamos que nuestra curva de equidad se comporta de forma extraña, habrá que desactivarlo y optimizarlo.
  • Evitar que nuestros sistemas automáticos de trading operen en periodos de vacaciones, vísperas de Navidad y vencimientos en el caso de operar con futuros.
  • Nunca ejecutar un sistema para que trabaje los Domingos por la noche.
  • Si nuestros sistemas automáticos de trading no están preparados, desactivarlos en periodos de noticias de alto impacto.
  • Debemos contar con la mejor calidad de datos sobre todo en sistemas automáticos que operen intradía.
  • No te fíes de cualquiera que venda sistemas automáticos de trading y mucho menos sin unas pruebas auditadas o con informes detallados.
  • Desconfía de los robots de trading que tienen curvas de equidad aritméticas con rentabilidades exageradas, puedes estar ante un robot que solo usa Martingalas

Conclusiones acerca del manejo de sistemas automáticos de trading

En definitiva, si cuentas con experiencia suficiente, es sólo aplicar la lógica sobre un simple algoritmo que nos ayudará a eliminar el componente de estrés y nuestras emociones en los mercados. Hay que establecer los límites del ser humano como trader, pero también hay que conocer los límites de las máquinas.

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