Análisis de acciones de bolsa con volumen

Como sabéis los que lleváis cierto tiempo leyendo Pullback, una de nuestras atracciones dentro del análisis técnico es el estudio del volumen y el comportamiento de los precios. Hoy hablaremos de cómo hacer un análisis de acciones de bolsa con volumen. Y de cómo determinar nuestra estrategia de inversión en base a estos criterios.

análisis de acciones de bolsa con volumen
análisis de acciones de bolsa con volumen

Para los que no estéis familiarizados, el análisis de acciones lo suelo hacer con gráficos obtenidos de ProRealTime por diferentes motivos:

  • Tengo datos de la cotización de acciones de bolsa a fin de día gratis que al fin y al cabo es lo que buscamos para realizar decisiones de invertir en bolsa a través de acciones.
  • Los indicadores de trading son tremendamente maleables, por lo que podemos diseñar nuestro propio indicador o conjunto de indicadores “todo en uno” como es el caso.
  • Es relativamente fácil construirse como yo en el caso que os presento un MACD de Volumen 

Indicadores técnicos necesarios para realizar análisis de acciones de bolsa con volumen

Para tomar decisiones de compra o venta de una acción de bolsa a través del volumen y el comportamiento del precio tomaremos básicamente los siguientes indicadores:

  • Un MACD de Volumen (reconfigurando cualquier MACD pero calculando los datos de volumen en lugar del precio)
  • Una señal dentro del MACD de Volumen que será una media ponderada de volumen.
  • La media ponderada de volumen sobre el precio.
  • Datos de capital medio sobre la acción de bolsa que queramos analizar.
  • Y por supuesto el precio de la acción de bolsa que queramos analizar.

Decisión de compra de acciones de bolsa con volumen

Requisitos de análisis previos

Básicamente nuestro sistema seguirá los siguientes requisitos de entrada y salida en el mercado para tomar las mejores decisiones de compra de acciones de bolsa:

  • Debemos analizar la acción de bolsa en marcos temporales diarios y semanal
  • Mirar con retrospectiva el comportamiento del precio en jornadas anteriores
  • Estudio del MACD del Volumen evaluando divergencias de volumen y precio.
  • Estudio de la señal del MACD de Volumen que será una media ponderada también de volumen de la acción de bolsa que estemos analizando en el gráfico.
  • Revisión de la media ponderada sobre el precio. 

Como podéis apreciar, el indicador lo he reconfigurado para que cambie de color si está presentando signos de cambio de tendencia para que sea más fácil de interpretar a vista del ojo humano.

Condición para realizar una compra en las acciones de bolsa con este sistema

  • La señal de compra de las acciones de bolsa, será determinada por la media móvil ponderada debe abandonar el histograma del MACD de Volumen siendo este negativo, esto por sí solo genera una posible señal de compra
  • La señal de venta de las acciones de bolsa, será utilizando el mismo criterio anterior, es decir cuando la señal abandone el histograma del MACD de Volumen positivo o bien ajustando los stops justo por debajo de la media ponderada de volumen sobre el precio (a gusto del consumidor)

Según mis backtest, se realizan mayores recorridos si decidimos usar el segundo punto como señal de salida de las acciones de bolsa, por lo que recomendaría que se hiciesen backtest para determinar si os gusta un método de salida más que otro.

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