Aprender trading cuantitativo desde cero (Parte 1)

En este artículo voy a presentar a algunos de los conceptos básicos que acompañan al uso y desarrollo de sistemas de trading con el fin de ayudar a aprender trading cuantitativo desde cero. 

Este post se espera servir a dos tipos de lectores que podrán sacar algún uso (y espero que provecho).

  • El primero de los interesados podrán ser serán aquellos  que tratan de obtener un trabajo a través de un fondo de inversión como trader o gestor de sistemas cuantitativos.
  • El segundo grupo podrá estar constituido por personas que deseen tratar de establecer su propio estrategia de trading algorítmico “grupo de traders minoristas o retail”.

Pese a que muchos de inversores o traders ven resumidos todo tipo de servicios relativos a decisiones de compra o venta de activos, podemos decir que hay una gran complejidad y despliegue técnico desde la elaboración de un sistema hasta el desarrollo y programación de aplicaciones SW tan populares hoy en día como podría ser los gestores de señales de trading o software de opciones binarias con envío de señales. Hay todo un mundo de tecnología que muy pocos conocen.

Los sistemas de trading cuantitativos y sus grandes incógnitas

El trading cuantitativo es un área extremadamente sofisticada de las finanzas que se conocen como “quant”.

Es por ello por lo que suele llevar una cantidad significativa de tiempo para adquirir los conocimientos necesarios para pasar una entrevista o construir sus propias estrategias de negociación.

Aprender trading cuantitativo desde cero
Aprender trading cuantitativo desde cero

Por si no fuera poco, decir que se requiere una amplia experiencia en la programación, por lo menos en una lengua como MATLAB, R o Python. Sin embargo, como la frecuencia de negociación de la estrategia aumenta, los aspectos tecnológicos se convierten en mucho más relevante. Por lo tanto estar familiarizado con C / C ++ será de suma importancia.

Un sistema de comercio cuantitativa consta de cuatro componentes principales:

  • Estrategia de Identificación de oportunidades – Encontrar una estrategia, aprovechando una ventaja y decidir sobre la frecuencia de negociación.
  • Estrategia Backtesting – La obtención de los datos, el análisis de rendimiento de la estrategia y la eliminación de los prejuicios
  • Sistema de Ejecución – Vinculación a una activo en concreto que queramos operar, la automatización de las operaciones y reducir al mínimo los costos de transacción
  • Gestión de Riesgos – la asignación del capital óptimo en cada operación, “tamaño de la posición” criterio / Kelly y el comercio de la psicología

A través de esta serie de artículos, vamos a dar un recorrido sobre los fundamentos que rigen el trabajo de desarrolladores y programadores de sistemas cuantitativos, empezando por echar un vistazo a cómo identificar una estrategia de negociación.

Si tienes cierto interés sobre los sistemas automáticos de trading y qué rigen los patrones de decisión de la mayoría de los sistemas automatizados y sobre todo, cómo se han desarrollado te invitamos a que te suscribas a nuestras noticias porque vas a aprender a través de nuestra serie de artículos, todos los secretos relativos al cálculo, desarrollo y optimización de sistemas de trading.

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