El arbitraje en Forex. Consejos para invertir mejor.

Entendemos por las técnicas de arbitraje, como todas aquellas estrategias de inversión que radican en comprar y vender de forma simultánea un activo en varios mercados diferentes (o en diferentes productos como veremos a continuación) para aprovechar las posibles discrepancias o ineficiencias entre ambos mercados donde cotiza el mismo activo.

Una técnica que se basa en aprovecharse en la ineficiencia de los mercados

Este tipo de técnicas de inversión, se fundamentan en que se trata de aprovechar los momentos en que los mercados dejan de ser eficientes y por lo tanto ciertos activos en consecuencia presentan desequilibrio en sus cotizaciones.

Estos desequilibrios presentados por los mercados o por un activo financiero, pueden presentar oportunidades de oro para los inversores o traders que si saben usar este tipo de estrategias pueden obtener buenas rentabilidades.

Las técnicas de arbitraje en Forex, cada vez se han vuelto más sofisticadas, dado que un grupo nutrido de inversores, fondos y traders institucionales van buscando las rentabilidades a través de este tipo de estrategias de inversión en los mercados.

La en su momento, ya hablamos de las características principales y estrategias de inversión basadas en estas técnicas de arbitraje en Forex y otros productos financieros, con lo que os recomendamos que le echéis un vistazo al artículo anterior.

No obstante vamos a centrarnos en este artículo en hablar más acerca de estas técnicas de arbitraje en Forex, siendo el mercado de divisas el que más fuerza está cogiendo los últimos años.

Los fundamentos del arbitraje en Forex. Compra barato y vende caro.

La ley fundamental del arbitraje en Forex (y en todos los mercados) podríamos resumirla en

Comprar barato y vender caro

Una de las técnicas más básicas de arbitraje en Forex, consiste literalmente en comprar un par de divisas que su precio es bajo y automáticamente vender un par una correlación histórica positiva. Para ello hemos tenido que hacer nuestros estudios de correlación entre dos pares de divisas. Decir que hay cientos de páginas web donde se puede calcular esta correlación en los precios ya sea positiva o negativa.

Recordad que podemos construir nuestro propio producto sintético de inversión estudiando las correlaciones máximas negativas como positivas y observando si se produce un cambio repentino entre ellas.

Obviamente calcular el momento de correlación y posibles puntos de entrada por existencia de una oportunidad de arbitraje en forex puede resultar tedioso, por eso existen bastantes indicadores y sistemas de trading orientados para cualquier plataforma que hará ese trabajo por nosotros.

Os pongo un ejemplo práctico, de como sería una estrategia de inversión arbitraje en Forex a través de dos pares:

  • NZDJPY
  • EURJPY
ejemplo de estrategia de arbitraje forex dos pares
ejemplo de estrategia de arbitraje forex dos pares

En este indicador os hemos adjuntado las entradas y salidas proporcionadas por la lectura de un indicador técnico que mide el “Spread”  o diferencial en el comportamiento de los precios de dos divisas que sabemos que están altamente correlacionadas (¡OJO!, dijimos que lo que importa es que estén altamente correlacionadas ya sea de forma positiva o negativa y nosotros diseñar el sistema).

En el ejemplo se trataba de comprar EURJPY  y vender NZDJPY de donde se cierran también las posiciones de forma simultánea:

Ganancia bruta EURJPY: 126 pipos

Ganancia bruta NZDJPY: -64 pips

Ganancia neta total de la operación: 62 pipos.

La cosa se puede complicar en las técnicas de arbitraje en Forex. El arbitraje en Forex triangular

La técnica de arbitraje en Forex triangular implicaría que se deben realizar los siguientes pasos  por parte del inversor o trader:

técnicas de arbitraje en forex triangular
técnicas de arbitraje en forex triangular
  1. Se parte de una moneda “A” y se invierte en la moneda “B”.
  2. Partiendo  de una moneda “B” se posiciona en la moneda “C”.
  3. De nuevo, pariendo de “C”, se vuelve a convertir a la moneda original “A”
  4. Si la estrategia es buena, en el proceso se habrán obtenido rentabilidades netas por el cambio.

Tal como hemos definido en el ejemplo gráfico, tenemos un claro ejemplo de técnica de arbitraje Forex triangular donde sacamos que:

  • La moneda “A” es el Dólar estadounidense (USD)
  • La moneda “B” es el Dólar canadiense (CAD)
  • Y la moneda “C” sería el Franco suizo (CHF)

Siguiendo el ejemplo que ponemos, la ganancia sería de 1005,22 dólares con lo que hace que este tipo de estrategias sea utilizada por muchos traders y fondos de inversión.

Momentos en los que se presentan oportunidades de arbitraje en Forex

Los beneficios de usar este tipo de técnicas de arbitraje en forex son considerables siendo los más importantes y que cabe resaltar:

  • Ganancias importantes a través de grandes inversiones.
  • El riesgo propio de una operación de arbitraje en forex es menor que si se operase a través de técnicas más clasicas, no obstante ese riesgo existe igualmente en cada una de las operaciones que se realiza.
  • Este tipo de estrategias de arbitraje en forex son muy usadas en momentos de incertidumbre en los mercados donde se presentan con cierta asiduidad estas ineficiencias.
  • Los inversionistas a través de estas técnicas pueden obtener dinero incluso en el corto plazo mientras duren estos periodos de incertidumbre.

¡Y tu tienes alguna otra técnica basada en arbitraje en Forex y quieres comentarla con nosotros! ¡Avanti!

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