Bandas de Bollinger y el patrón 1-2-3. Estrategia de trading con volatilidad

Nos encontramos ante una de las técnicas más famosas de Joe Ross mencionadas en uno de sus libros “Trading TNT IV Tips Tricks and Other Trading Stuff” donde se nos propone operar con un sistema de trading mediante el uso de las bandas de bollinger y el patrón gráfico 1-2-3. Sin duda es un patrón bastante útil que ha sido usado por miembros de la comunidad trader a lo largo de estos años.

Es bastante curioso apreciar que un indicador como puede ser las bandas de Bollinger desarrollado en los años 80 aún de tanto que hablar y se siga usando con la misma efectividad que hace décadas. La introducción de las bandas de Bollinger sin duda han supuesto un cambio radical a la hora de entender el movimiento de los precios en los mercados y hacer que profundicemos más en los conceptos de la volatilidad en las cotizaciones.

Hoy vamos a detallar una estrategia de trading que en realidad es la mezcla de dos:

  • Las bandas de bollinger
  • El patrón gráfico 1-2-3

A continuación explicaremos a grandes rasgos que son cada uno de ellos para comprender el propósito final que no es otro que explicar la estrategia de trading en su conjunto (los expertos en bandas de bollinger y patrones pueden saltar al último punto)

Conociendo por encima los principios básicos de las Bandas de Bollinger

Como ya decíamos las bandas de Bollinger basan su funcionamiento principalmente en la volatilidad de los mercados usando por norma general una media de 20 sesiones y trazando unas desviaciones estándar con un factor multiplicador dado para determinar la banda superior e inverior de la banda de Bollinger sobre el activo que queramos investigar.

Ha habido muchos estudios acerca de las diversas configuraciones de las bandas de Bollinger y el número idoneo para determinar las desviaciones estándar en su configuración y se llegó a una conclusión de que el parámetro 2 como desviación estándar contenía al precio un 95% de las veces en el mejor de los casos y por norma general un 89%.

Las bandas de bollinger por este motivo son una arma poderosa a la hora de determinar momentos importantes de cambios en los mercados o incrementos de la volatilidad.

las bandas de bollinger
las bandas de bollinger

 

Conociendo los principios del patrón 1-2-3 en el trading

Siguiendo el estudio de los trabajos de Joe Ross, podemos añadir que además del uso del indicador de las bandas de Bollinger, Joe usaba otro patrón de confirmación que le daría la entrada en los mercados y este sería el patrón chartista conocido como “1-2-3”

patrón gráfico 1-2-3 en el trading
patrón gráfico 1-2-3 en el trading

Para explicar en qué consisten los patrones chartistas “1-2-3” podemos decir que consisten determinar tres elementos claves dentro de la acción del precio que nos dará una información valiosa:

  • Punto 1: Movimiento de etapa final.
  • Punto 2: Movimiento correctivo severo.
  • Punto 3: Es es el punto sobre el cual  se gira el precio y que sirve como pivot para continuar con el movimiento alcista o bajista según el tipo de patrón “1-2-3” se esté realizando (ver la imagen anterior)

  Se ha logrado identificar que en mercados con cierta volatilidad, los patrones gráficos del tipo “1-2-3” y que están comprendidos dentro de unas bandas de bollinger  (la mayoría de estos patrones trabajan dentro de las bandas), ofrecen oportunidades bastante interesantes a la hora de realizar operaciones de scalping o de day trading.

¡Mucho cuidado cuando la volatilidad es baja! cuando apreciamos un excesivo estrechamiento de las bandas de Bollinger debido a la poca volatilidad en los mercados es mejor seleccionar otra estrategia de trading más propicia para este tipo de comportamientos, dado que identificar los patrones 1-2-3 en movimientos de poco recorrido nos puede hacer tomar una mala posición.

Explicando la estrategia de trading de Bandas de Bollinger junto al patrón gráfico 1-2-3 en cualquier activo

Esta estrategia de trading, la podemos usar tanto en movimientos bajistas como alcistas del precio del activo que estemos operando.
Comentar a groso modo que esta estrategia es bastante sencilla de aplicar, no obstante para la identificación del “patrón 1-2-3” lo único que haremos es tomar como referencia las bandas de bollinger que nos servirán para realizar el cuenteo de los picos.

Al estar ante una estrategia  de trading que combina los conceptos de la volatilidad y el movimiento de los precios (price action), la hace especialmente interesante a los ojos de los traders que siempre buscamos las estrategias de trading más efectivas.
Se trata de una estrategia sencilla como vamos a ver a continuación, sin embargo, requiere el dominio de una serie de conceptos teóricos que vamos a explicar a continuación.

Pautas y detalles técnicos a considerar sobre la estrategia de trading Bollinger + 1-2-3

Vamos a repasar las reglas:

  • En una tendencia alcista de los precios, la cotización debe tocar o superar la banda de Bollinger inferior o la media móvil antes de un 1-2-3 formación está en las condiciones que se operarán
  • En una tendencia bajista, lo contrario es cierto. El punto de entrada es la fuga en el punto 2.
  • Si el 1-2-3 formación se genera en la media móvil, podemos tener toda la confianza necesaria para anticipar la fuga del punto 2.
  • En este caso (en caso de producirse la fuga), en la fuga ya puedes cubrir sus costos ajustando el stop-loss  por si diera una señal falsa.
  • El punto de salida y objetivos: al realizarse un patrón 1-2-3 pueden originarse movimientos fuertes en los precios, por lo que puede utilizarse trailing-stops que sigan el precio (bien calculado por puntos o por volatilidad ATR).
  • Punto de salida y objetivos (método alternativo): Otra opción que tenemos, es colocar un objetivo de toma de ganancias en un nivel de soporte o resistencia importante, o en niveles determinados por puntos pivote o niveles de Fibonacci. El trader también puede esperar a que se produzca un patrón 1-2-3 en sentido contrario de la posición, aunque se debe recordar que estas pautas pueden ser el inicio de cambios de tendencia.

Ahora vamos a detallar algunos ejemplos típicos producidos a la hora de realizar este sistema de trading:

scalping bollinguer bands y el patron 1-2-3
scalping bollinguer bands y el patron 1-2-3

 

variante de patrón 1-2-3 con bollinger bands
variante de patrón 1-2-3 con bollinger bands
stop out patrón 1-2-3 y bandas de bollinger
stop out patrón 1-2-3 y bandas de bollinger

Al ser el patrón chartista “1-2-3” es bastante común y relativamente fácil de identificar (podemos afirmar que el patrón 1-2-3 se presenta en casi todos los mercados y en cualquier time-frame o marco de tiempo, esta técnica de trading, puede usarse para hacer trading en una gran cantidad de activos y mercados.
Además la temporalidad no es un inconventiente para este tipo de estrategia de trading dado que se puede aplicar tanto en los siguientes marcos temporales:

  • corto plazo (hacer scalping o day trading)
  • medio plazo (operaciones de swing trading)
  • largo plazo (propósitos meramente inversionistas)

Esta estrategia podemos afirmar que funciona muy bien en cualquiera de los marcos de tiempo mencionados anteriormente, eso si debemos buscar los mercados que presenten cierta volatilidad para identificar correctamente el patrón 1-2-3 sobre el precio.

Un mercado con baja volatilidad puede dar a lugar a entradas erróneas con lo que buscaremos activos que presenten cierta volatilidad para evitar errores en las operaciones de trading.

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Bandas de Bollinger y el patrón 1-2-3. Estrategia de trading con volatilidad
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