Sistema de Bandas de Bollinger y RSI el combo perfecto

Las bandas de Bollinger desarrolladas y dadas a conocer por John Bollinger permiten a los inversores y traders comparar la volatilidad y los precios relativos a un periodo de tiempo. Las bandas de bollinger son a nivel gráfico como unas lineas envolventes que en condicione normales el precio estará contenido a través de la banda superior y la banda inferior.

Por norma general las bandas de Bollinger son dibujadas con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil simple del precio (casi siempre de 20 periodos). Debido a que el concepto de las desviaciones estándar es una medida de volatilidad por si misma, las bandas son ajustadas automáticamente dependiendo de las condiciones del mercado.

Sistema de Bandas de Bollinger y RSI en periodos de 30 Minutos y 1 hora

bandas de bollinger y rsi en sobrecompra
bandas de bollinger y rsi en sobrecompra

 

Sistema de Bandas de Bollinger y RSI con ayuda de una media móvil EMA

En este otro ejemplo lo que se hace en el sistema de bandas de Bollinger y RSI es añadir además una media móvil exponencial de 75 periodos para confirmar la rotura de zona del indicador RSI por encima de 50. Este tipo de técnicas también se usan con el fin de buscar rotura por incremento de volatilidad y momentum. 

sistema de bandas de bollinger y rsi 50
sistema de bandas de bollinger y rsi 50

 

La configuración de las bandas de Bollinger ajustadas a tu marco de tiempo preferido

La estrategia que comentamos y que suelen recomendar es ajustar siempre las bandas de bollinger y sus periodos dependiendo de la temporalidad siendo este paralelismo el siguiente:

  • 10 periodos para periodos cortos de tiempo
  • 20 periodos para periodos a medio plazo
  • 50 periodos para largos periodo de tiempo

Esto realmente es la teoría porque prácticamente se ha estandarizado el uso de 20 sesiones y con 2 desviaciones estándar. Hay incluso personas que al querer operar a largo plazo con temporalidades altas se configura las bandas de bollinger con 50 sesiones (en diario) y una desviación standar de 2,5 (pero bueno eso se los dejamos a los traders tranquilos 🙂 )

El complemento perfecto que podemos dar a un sistema de trading si ya tenemos un indicador de volatilidad es dotarle de un indicador de momentum. En el presente artículo usaremos un Sistema de Bandas de Bollinger y RSI.

El Sistema de Bandas de Bollinger y RSI o ROC. Explicando el sistema de trading con divergencias

Las instrucciones para este sistema de Bandas de Bollinger y RSI buscando divergencias son:

  • Ir corto en (S) en una divergencia bajista en el indicador ROC o RSI
  • Las bandas de Bollinger se contraen en (C) lo que debería alarmarnos de que es posible un incremento repentino de la volatilidad se está preparando. Esto es comenzado con una trampa a través de un rally alcista falso (fijaos la triple divergencia en el ROC o RSI antes de la caída brusca de la cotización.
  • Ir largo (L) según podéis ver en el gráfico cuando el precio toca la banda inferior y además exista una divergencia alcista en el ROC o RSI
  • Para ir corto (S) el precio toca la banda superior y es confirmada la entrada en corto con una divergencia bajista del indicador que usemos RSI o ROC.
estrategia de bandas de bollinger bands y rsi en una acción
estrategia de bandas de bollinger bands y rsi en una acción

El sistema de Bandas de Bollinger y RSI puede resultar bastante efectivo sobre todo si lo aplicamos a marcos de tiempo de medio plazo, yo recomiendo gráficos de 4 horas o incluso 1 día.

Lo ideal es que cada trader busque su forma de operar con este sistema si prefiere operar roturas como en los primeros ejemplos o si por el contrario desea utilizar el sistema de Bandas de Bollinger y RSI fijándose en las divergencias de un oscilador (ROC o RSI).

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Sistema de Bandas de Bollinger y RSI el combo perfecto
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