Buscando la volatilidad en el trading

Hace unos días hablábamos que la mayoría de las operaciones que buscaban muchos traders estaban basadas en la búsqueda de la felicidad …. uppps perdón en la búsqueda de la volatilidad en el trading (al fin y al cabo es lo mismo para hacer day trading).

Muchos sistemas de trading tienen como pilar fundamental al menos la volatilidad para tomar decisiones de entrada y salida a través de cualquiera de los indicadores que nos pueden dar una pista acerca de la volatilidad en el trading:

  • las medias móviles exponenciales, ponderadas, simples etc… aplicadas al valor de apertura o cierre.
  • las bandas de bollinger que es el mejor indicador de trading para ver la volatilidad de un activo computando las desviaciones.
  • el indicador ATR muy usado en sistemas automáticos de trading para determinar puntos de entrada, trailing stops o incluso cerrar una posición de trading.

Como decíamos anteriormente, consideramos que la volatilidad tiene valores altos, si detectamos un movimiento de los precios superior en un corto intervalo de tiempo y al revés, si apreciamos un movimiento del precio con un rango muy estrecho en un periodo también igual de corto que el caso contrario, podemos afirmar que la volatilidad es baja.

Considero a la volatilidad como una olla a presión, donde se comprimen los precios y parece que no va a suceder nada, para luego ante cualquier evento se disparan en cualquiera de las direcciones (de ahí la importancia de tener siempre además de la volatilidad un indicador u oscilador adicional) que nos de pistas acerca de la dirección que seguirá el precio.

Es por todo esto, por lo que la búsqueda de la felicidad (shit, me equivoqué otra vez) quería decir la búsqueda de la volatilidad es tan importante para todos aquellos que se dedican al mundo de las inversiones y el trading en cualquiera de los mercados financieros existentes.

Os puedo garantizar que estas pautas de comportamiento son aplicables tanto a Forex, como a acciones, futuros, opciones etc…

El dominio de los conceptos y técnicas basadas en la volatilidad de un activo es importante para dos cosas fundamentales:

  • Diseñar un sistema de trading efectivo para day trading o swing trading
  • Evitar cometer errores de novatos en el trading, ojo, hay que diseñar el sistema correctamente porque si no al igual de tener un buen sistema, este mismo si está programado mal (entramos en la dirección opuesta de una ruptura de trading por ejemplo) estamos muertos. Porque el movimiento que se espera es violento.

Como dicen dentro del mundo de las inversiones y del trading:

No es la bala la que te mata, sino la velocidad de la misma

Las mejores horas para aprovechar la volatilidad en el par EUR USD

En esta sección vamos a analizar que horas buscaríamos para nuestro futuro sistema de trading que se fundamente en la volatilidad de un par de Forex, en concreto del par de Forex Euro Dolar 

la volatilidad en el forex eur usd
la volatilidad en el forex eur usd

¿Interesante verdad? Ahora solo queda terminar de adaptar nuestro sistema para que trabaje sólo durante ese periodo de horas y evitamos operaciones de day trading fallidas. Con respecto a cómo incorporar este tipo de técnica a nuestro sistema eso lo brindará nuestros estudios de backtesting que realicemos en diferentes periodos de tiempo (time-frame) y a través de diferentes simulaciones Monte Carlo.

Con toda la información obtenida debemos pararnos a pensar un poco y ver que podemos optimizar dentro de nuestro propio sistema de trading acorde a la nueva información obtenida:

  • Optimizando los periodos de medias móviles
  • Optimizando el factor de desviación de Bandas de Bollinger
  • Optimizando los periodos de ATR.

En definitiva un trabajo de “background” muy interesante pero que puede hacer de tu sistema que mejore sus resultados y tu en un trader orgulloso que ha sabido adaptarse a los cambios en  los mercados.

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