Cómo ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa

Todos sabemos que la configuración de las medias móviles no es eterna y más en condiciones de mercado que no paran de cambiar debido a la volatilidad. Es por ello, por lo que debemos saber cómo ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa. 

Para entender un poco mejor el artículo que proponemos, recomendamos antes leer algunos que ya hicimos explicando el comportamiento de las medias móviles en el análisis técnico financiero:

Visto algunos de los artículos que hemos expuesto (no hagáis trampas que os conozco 😉 ) , podemos seguir con la explicación de hoy.

¿Por qué ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa?

La cuestión siempre es cuando y cómo realizar estos ajustes de medias móviles para que coincidan con las condiciones de los mercados. Primeramente intentemos saber por qué debemos modificar cada cierto tiempo la configuración de los periodos de cada una de las medias que tengamos configuradas en nuestros gráficos de bolsa:

  • Al ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa intentaremos dar más prioridad a un movimiento reciente o lejano, que ha quedado evidenciado en un movimiento de los precios y el la identificación de un patrón chartista.
  • Sabemos que los mercados no se miden por fórmulas lineales, lo que si queremos seguir el comportamiento de los mercados, debemos ser conscientes que los movimientos de estos no son cuantificables a través de algoritmos lineales. Es por ello por lo que debemos asumir nuestro papel y limitarnos a ajustar nuestros indicadores de medias cada cierto tiempo.
  • Una media móvil intenta siempre ser la referencia de un cambio de los precios o una tendencia principal, con lo que si queremos identificar en cierto modo los suelos y techos en los mercados debemos ajustar la configuración.

¿Y por esta filosofía, por qué no ajustamos también los osciladores técnicos en un gráfico de bolsa?

Aunque parezcan herramientas gráficas iguales que sirven para determinar a través del análisis técnico la mejor oportunidad de compra o venta, no es lo mismo el uso de medias móviles y osciladores técnicos. Partiendo de que los osciladores pueden ser bastante más complejos al usar algoritmos de cálculo totalmente diferentes, en el caso de las medias móviles, suele ser una media aritmética donde se da más o menos importancia a una serie de datos reciente o remota.

Por lo comentado, no puede compararse el uso y configuración de una media móvil.

¿Cuando determinar que mi media móvil ha perdido validez en mi gráfico de bolsa?

La razón más evidente que nos lleva a ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa es la pérdida de referencia gráfica entre los dos máximos componentes:

  • El precio.
  • La propia media móvil.
pérdida de referencia en la media móvil en un gráfico de bolsa
pérdida de referencia en la media móvil en un gráfico de bolsa

A simple vista podemos considerar que esta media móvil que hemos expuesto en el ejemplo no se ajusta correctamente a lo que entendemos que debe ser el comportamiento de un suelo en la cotización, con lo que es una razón más que evidente para hacerlo. ¡Pero ojo!, nuestro ajuste no lo haremos inmediato sino lo que haremos en el cierre de mercados para que entren los datos al cierre de la cotización del mercado variable, ¿es evidente no?

El uso del cuerpo de la vela y fractales como referencia de ajuste de los periodos de las medias móviles sobre un gráfico

En el momento de decidir ajustar las medias móviles de un gráfico de bolsa (que insistimos, recomendamos que se haga en el cierre de mercados para tener en cuenta la volatilidad reciente) podemos tomar dos referencias principalmente.

  • El indicador fractal de los mercados.
  • El cuerpo superior o inferior de la vela (descartamos las sombras o mechas de las mismas al considerarlas momentos de pánico o euforia del momento)

Cualquiera de los dos métodos son igualmente válidos a la hora de ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa. pongamos ambos ejemplos gráficos:

ajustar una media móvil simple para determinar una tendencia
ajustar una media móvil simple para determinar una tendencia

En el caso gráfico que hemos puesto, tratamos de explicar el uso de una media móvil para determinar la tendencia mayor de un activo de bolsa.

Como se puede ver en el ejemplo, se ajusta perfectamente al cuerpo real de la vela de la cotización. Se descarta el hecho de que sobresalga la “mecha” o también conocida “sombra” de la vela, al considerar, que forma parte del momento de pánico de los mercados no siendo apropiado medir estos movimientos que están fundamentados en emociones en lugar del comportamiento real del activo.

Hay otros tipos de inversores que decide ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa mediante la incorporación de diferentes medias con diferentes periodos, pero no entraremos en estos usos dado que formarían más parte del diseño de un sistema de trading que el de determinar el propio funcionamiento y el hecho de ayudar a ajustar medias móviles en un gráfico de bolsa. Cada uno que le de el uso que considere en su propio sistema de inversión o trading.