¿Cómo hacer una estrategia de trading en mercados laterales?

Uno de los principales retos de los inversores es hacer una estrategia de trading en mercados laterales. Bien, en el presente artículo intentaremos arrojar más luz para aquellos que estén interesados en formar parte de los mercados, aunque estos se presenten de forma errática y con poca volatilidad.

Para ello intentaremos definir un sistema o estrategia de trading en mercados laterales, que funcione.

¿Cómo saber si un mercado financiero está lateral o en rango?

Básicamente tendremos la primera tarea, para conseguir hacer una estrategia de trading en mercados laterales, de lograr identificar si el mercado realmente está en tendencia, o por el contrario está operando en rangos laterales.

Para ello nos podemos ayudar de indicadores como puede ser el indicador ADX, que nos servirá para ayudarnos a identificar si un mercado financiero está cotizando sobre un gráfico en tendencia o no, estudiando el rango de volatilidad entre cada una de las barras de la cotización.

La regla básica para determinar si un mercado financiero está en mercados laterales

Para definir si el mercado está lateral o con tendencia, hemos utilizado la interpretación clásica del ADX.
Si el ADX es:

  • Mayor o igual que 20. Consideramos que el mercado está en tendencia (independientemente de si esta es bajista o alcista)
  • Menor o igual que 20. Consideramos a través de los gráficos y la lectura del indicador ADX que el mercado está trabajando en rangos o también diremos que está lateral.

En caso de que el ADX nos confirme que estamos ante un mercado lateral, utilizaremos el indicador RSI para diseñar el sistema de entradas y salidas.

Añadiendo un oscilador a una estrategia de trading en mercados laterales

La mejor forma de que nuestra estrategia de trading en mercados laterales sea lo más robusta, es añadiendo un oscilador como puede ser el indicador RSI. Éste nos ayudará a conocer las zonas de sobrecompra y sobreventa y en conjunto con las lecturas hechas con el ADX, podemos establecer las bases de una buena estrategia de inversión sobre los gráficos.

Criterios establecidos a la hora de incorporar el indicador RSI

El RSI lo utilizaremos utilizando las siguientes reglas que nos ayudarán en nuestra estrategia de trading en mercados laterales:

  • Si RSI sale de la zona de sobrecompra ( 70) VENDEMOS.
  • Si RSI sale de la zona de sobreventa ( 30) COMPRAMOS.

Juntando los componentes de la estrategia de trading en mercados laterales

Una vez definidos los elementos o indicadores que formarán parte de nuestra estrategia de trading en mercados laterales, debemos establecer los periodos que configuraremos para cada uno de los indicadores. Para ello recomendamos hacer labores de backtesting o simulación de estrategias con datos históricos en el mercado que queramos operar.

Se puede de este modo optimizar tanto el indicador ADX como el indicador RSI, a través de una serie de parámetros que explicaremos en otros artículos posteriores.

Es de este modo como lograremos un indicador más personalizado que nos permita detectar mejor los momentos de compra y venta y se adapte a la perfección a nuestra estrategia.