¿Cómo hacer una estrategia de trading?

En el presente artículo explicaremos cómo hacer una estrategia de trading y que condiciones deben darse para no incurrir en errores típicos de novatos en el trading.

Como sabemos, las estrategias de trading, deben ser tomadas como planes de negocio de cualquier empresa sobre los cuales se orientarán nuestros objetivos y sobre todo, donde queremos ir y cómo hacerlo.

Definir correctamente la estrategia de trading

En este apartado vamos a explicar la metodología empleada para diseñar las distintas estrategias de trading.

Es de vital importancia saber de que tipo de naturaleza está versada nuestra estrategia de inversión o especulación en los mercados financieros.

Es por ello, por lo que se ha tratado siempre establecer una clasificación de los tipos de estrategia, fundamentada en cómo se realizan las órdenes en los mercados y sobre todo, qué criterios se usan para entrar o salir en un activo.

Además de la naturaleza de una estrategia de trading, también deberemos identificarlas por los tipos de indicadores que ayudarán a dar las señales de compra y de venta.

Las principales clasificaciones que podemos establecer sobre una estrategia de trading

La principal clasificación que podemos realizar de nuestras estrategias se basa en el tipo de movimiento del mercado que pretenden aprovechar. Hemos diseñado tres estrategias para tres escenarios distintos:

  • Mercados laterales: estrategia basada en RSI.
  • Ruptura de mercados laterales: estrategia basada en un Momentum modificado.
  • Seguimiento de tendencias: estrategia basada en cruces de medias móviles.

Teniendo claro el tipo de estrategia que estamos utilizando, nos será más fácil entender y sobretodo, saber si una estrategia de trading es apropiada para cada tipo de activo donde queramos operar.

Las comprobaciones de una estrategia de trading: El backtesting, o prueba con datos históricos

Para diseñar y comprobar el rendimiento de la estrategia de trading, hemos elegido un marco temporal para realizar el “backtesting”, por ejemplo, descargaremos los datos históricos de un activo comprendido en unos años concretos y posteriormente lo que se suele hacer es definir una serie de parámetros a optimizar en cada estrategia.

Con la optimización realizada en este periodo que hemos determinado entre diferentes años, se debe aplicar la estrategia que acabamos de diseñar y estudiar el comportamiento. A este entorno de simulación con datos históricos sobre una estrategia de trading, se le llama “backtesting”

A la hora de decidir el marco temporal de los datos que empleamos, decidimos realizar el estudio con datos intradiarios.

De esta forma, somos capaces de aprovechar la volatilidad en el más corto plazo para obtener rendimientos de una forma que no podría conseguirse con la inversión directa en el activo. Finalmente optamos por emplear datos de apertura, cierre, máximo y mínimo en periodos de una hora. Así
somos capaces de conseguir nuestro objetivo de captar la volatilidad a la vez que trabajamos con una muestra de datos manejable (cerca de 25.000 observaciones).

Para llevar a cabo el análisis y comparación de estrategias hemos decidido realizarlo en base a un contrato. No hemos incluido en nuestro análisis el tamaño de la cuenta gestionada, con lo que no hemos tenido en cuenta la reinversión en el propio sistema de los beneficios obtenidos. Todas las operaciones se realizan con el mismo volumen inicial. Es por este motivo que hemos incluido el valor monetario real de los beneficios
obtenidos, para poder obtener un valor de rentabilidad sobre las garantías aportadas.

Hay que tener en cuenta que no son el mismo número de ticks un 3% sobre un precio de 900$ que sobre un precio de 1200$, con lo que el resultado monetario no es el mismo.