Cómo se crean los sistemas de trading algorítmicos

Sabemos que con el paso del tiempo, el trading cuantitativo ha dejado de ser una herramienta o conjunto de sistemas de trading únicamente reservados a los comerciantes institucionales; los comerciantes minoristas (da igual que sean inversores y traders), aunque timidamente, están haciendo uso de estos sistemas de trading algorítmicos.

Si bien se recomiendan conocimientos de programación antes de adentrarse en el mundo de los sistemas de trading algorítmicos o también conocidos como sistemas automáticos de trading, si lo que se quiere es crear desde cero este tipo de sistemas de inversión, también es cierto que podemos optar por contratarlos, alquilarlos o rediseñarlos.

Los programas y servicios disponibles que escribir el código de programación de una estrategia basada en los insumos suministrados por el usuario.

El código producido por el programa  servicio está conectado entonces en la plataforma de negociación y comercialización comienza.

Pero antes de que esto pueda ocurrir, los traders algorítmicos progresan a través de varios pasos decisivos exactamente lo que quieren lograr con el algoritmo, y cómo.

Marco de tiempo y limitaciones en el uso de los sistemas de trading algorítmicos.

Mientras que un algoritmo bien programada puede ejecutar por su cuenta, se recomienda algún descuido humano. Por lo tanto, elegir un marco de tiempo (o también conocido en nuestro ámbito como “Time Frame”)  y una frecuencia de comercio que son capaces de controlar. Si usted tiene un trabajo de tiempo completo y su algoritmo está programado para hacer cientos de operaciones de un día en un gráfico de un minuto mientras usted está en el trabajo, que puede no ser ideal. Es posible que desee elegir un marco a más largo plazo ligeramente para sus operaciones, y menos frecuencia de comercio para que pueda llevar un control sobre ella.

trabajando sobre diferentes pruebas de sistemas automáticos de trading
trabajando sobre diferentes pruebas de sistemas automáticos de trading

La rentabilidad en la fase de prueba del algoritmo no significa que vaya a continuar produciendo esos retornos siempre. De vez en cuando tendrá que intervenir y alterar el algoritmo de negociación si los resultados revelan que no está funcionando bien ya. Este es también un compromiso de tiempo que cualquier persona que se compromete comercio algorítmico debe aceptar.

Las limitaciones financieras son también un problema. Comisiones acumular muy rápidamente con una estrategia de negociación de alta frecuencia, así que asegúrate que estás con el corredor costo más bajo posible, y que el potencial de ganancias de cada comercio garantiza el pago de esas comisiones, potencialmente muchas veces al día. A partir capital es también una consideración.

Los diferentes mercados y productos financieros requieren diferentes cantidades de capital. Si las existencias comerciales día usted necesitará por lo menos 25.000 dólares (se recomienda más), pero el comercio de divisas o futuros que potencialmente puede comenzar con menos.

Las restricciones de mercado son otro tema. No todos los mercados es adecuado para la negociación algorítmica.

Elige acciones, ETFs, pares de divisas o futuros con amplia liquidez para manejar las órdenes del algoritmo será produciendo.

Desarrollar o por el contrario, optimizar una estrategia de trading

Una vez que se entienden las limitaciones financieras y de tiempo, desarrollar o afinar una estrategia que puede ser programado. Usted puede tener una estrategia que el comercio de forma manual, pero ¿es fácilmente codificado? Si su estrategia es altamente subjetiva, y no basado en normas, la programación de la estrategia podría ser imposible. Estrategias basadas en la regla son los más fáciles de código; estrategias con las entradas, detener las pérdidas y precios objetivos basados en datos cuantificables o movimientos de precios.

Dado que las estrategias de reglas basadas son fácilmente copiados y probados, hay un montón de libre disposición, si usted no tiene ideas propias. Quantpedia es uno de esos recursos, proporcionando trabajos académicos y los resultados comerciales de los diversos métodos de negociación cuantitativos.

Las normas contenidas pueden ser codificados y luego la prueba de la rentabilidad en los datos anteriores y actuales. Codificación de un algoritmo requiere conocimientos de programación o el acceso al software o alguien que puede codificar para usted.

la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de sistemas de trading
la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de sistemas de trading

Realizar las pruebas correspondientes al uso de un sistema basado en algoritmos de trading.

El paso más importante es la prueba. Una vez una estrategia de negociación ha sido codificado, no el comercio de bienes de capital con él hasta que ha sido probado. Prueba incluye dejar correr el algoritmo en datos de precios históricos, mostrando cómo el algoritmo realiza a través de miles de comercios. Si la fase de prueba histórica es rentable, y las estadísticas producidas son aceptables para su tolerancia al riesgo, tales como máxima dibujar abajo, ganar ratio, riesgo de ruina, por ejemplo, a continuación, proceder a probar el algoritmo en condiciones en vivo en una cuenta demo. Una vez más, esta fase debe producir cientos de oficios para que pueda acceder a las prestaciones.

Si el algoritmo es rentable en los datos históricos de precios y el comercio de una cuenta de demostración en vivo, úselo comercio capital real pero con un ojo vigilante. Condiciones en directo son diferentes a las pruebas histórico o de demostración, porque las órdenes del algoritmo realmente afectan el mercado y pueden causar el deslizamiento. Hasta que se verifica el funcionamiento del algoritmo en el mercado de bienes, como lo hizo en la prueba, mantener un ojo vigilante.

Mantenimiento continuo de los sistemas.

Mientras el algoritmo está funcionando dentro de los parámetros estadísticos establecidos durante la prueba, el algoritmo de dejar solo.

Los algoritmos tienen el beneficio de poder operar al margen de las emociones, pero un comerciante que constantemente juguetea con el algoritmo está poniendo en riesgo ese posible beneficio.

El algoritmo requiere la atención sin embargo. Hay que realizar un cierto seguimiento del rendimiento, y si las condiciones del mercado cambian tanto que el algoritmo ya no funciona como debería, entonces pueden ser necesarios ajustes.

Apreciaciones finales sobre los sistemas de trading algorítmicos

Decir que el operar con sistemas de trading algorítmicos, no es algo fácil y también recomendamos que los quitemos la idea de que estos y otros sistemas de trading nos va a hacer ricos de la noche a la mañana.

De hecho, el comercio mediante el uso de sistemas de trading algorítmicos, puede suponernos el mismo esfuerzo o más que el tomar decisiones sobre sistemas de trading manuales.

Si decide crear un algoritmo sea consciente a lo largo del tiempo, las limitaciones financieras y de mercado pueden afectar su estrategia que nos obliguen a replanificar nuestros objetivos.

A su vez, una estrategia actual debe estár basada en normas que no nos podemos saltar:

  • Debe estar definida en base a normas simples y básicas.
  • Las decisiones de trading serán tomadas en base a un método cuantitativo que ya ha sido probado e investigado.
  • Posteriormente, estos sistemas de trading deben asar por una fase de pruebas a partir de datos históricos y actuales. Para que finalmente, si todo es correcto, ejecutar el algoritmo con dinero real bajo un ojo vigilante.
  • Eventualmente, se necesitará realizar ciertos ajustes si es necesario.