El comportamiento del Initial Balance en el e-mini SP 500

En el presente artículo que trataremos sobre la relación del Initial Balance en el e-mini SP 500, trataremos de encontrar algún tipo de comportamiento que nos pueda ayudar a la hora de realizar nuestros sistemas de trading basados en el perfil del mercado (también conocido como Market Profile) o el perfil de volumen.

Sabemos que las técnicas de lectura de perfil de mercado pueden ayudarnos a determinar la clasificación de los tipos de día, o el sentimiento del mercado en base a la teoría de la subasta en los mercados financieros. 

estudio del perfil de mercado o Market Profile sobre el S&P 500
estudio del perfil de mercado o Market Profile sobre el S&P 500

Además sabemos que como parte fundamental de la clasificación del tipo de día, el Initial balance en el e-mini SP 500 o en cualquier otro mercado, es una pieza fundamental.

Breve introducción acerca del Initial Balance y su formación en las jornadas de los mercados

Como se sabe en otros artículos que hemos escrito con anterioridad, el Initial Balance en el e-mini SP 500, es formado por la primera hora de negociación (RTH), o lo que es lo mismo, el tiempo comprendido de 09:30 AM a 10:30 AM (horario EST). Como parte de algunas investigaciones por expertos en las técnicas de lectura del perfil de mercado, muchos traders determinan su estrategia de trading en base a la formación del IB y la reacción de los precios a posteriori.

La información que se suele extraer de la formación de la primera hora de la negociación del mercado de acciones es la siguiente:

  • El rango de Initial Balance en el e-mini SP 500
  • ¿Cúantas veces el IB en la parte superior e inverior ha sido roto?
  • ¿Cúantas veces ha sido roto al menos un lado del IB?
  • ¿Cúal sería el rango más común realizado por la primera hora de negociación?
  • ¿Cúal es la desviación estándar que va trabajando el precio sobre el IB?

Siguiendo estas pautas que muchos estudiosos sobre las técnicas del Market Profile consideran importantes, algunos de estos traders tienen hechos diferentes trabajos sobre el comportamiento del S&P 500 en base a la formación del IB en RTH (Regular Trading Hours)

Dejamos algunos de estos estudios realizados para que podamos ver como la distribución estadística también es aplicable a una parte tan importante como lo es la formación del Initial Balance en el e-mini SP 500:

estudio realizado sobre el Initial Balance sobre el emini SP 500
estudio realizado sobre el Initial Balance sobre el emini SP 500

A la izquierda del estudio se puede comprobar perfectamente, que se pueden obtener diferentes conjeturas acerca del comportamiento de la cotización (en este caso del índice del S&P 500) pero se podría intentar realizar los mismos estudios probabilísticos sobre el IB de cualquier otro índice en los mercados financieros sobre un rango de tiempo determinado.

La aplicación de la estadística sobre la creación de sistemas automáticos con base el  Initial Balance en el e-mini SP 500

La verdad, es que estos tipos de estudios, pueden sembrar la base para realizar diferentes sistemas automáticos comprobando el comportamiento del Iinitial Balance en el e-mini SP 500 y determinar automáticamente que tipo de día estamos experimentando, eliminando nuevamente el factor subjetivo del operador.

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