¿Conoces el perfil de volumen en los mercados?

Siguiendo con nuestras explicaciones acerca de cómo analizar el perfil de los mercados a través de herramientas de análisis como Market Profile, vamos a hablar de otra forma de investigar un poco más acerca del estudio y análisis del comportamiento de los mercados a través de las huellas de volumen que va dejando a lo largo del tiempo. Esta forma de analizar el perfil de volumen en los mercados se conoce como Volume Profile que se podría equiparar al perfil de mercado pero basándose en la información de volumen de negociación.

¿Qué es el volume profile o perfil de volumen?

El perfil de volumen, no es otro que un estudio de gráficos avanzados, donde se nos muestra la actividad comercial durante un tiempo determinado relativo a un periodo con los niveles de precios especificados.

El estudio (que representan los parámetros definidos por el usuario, como el número de filas y el período de tiempo) es trazado sobre un histograma en el gráfico, destinado a revelar los niveles de precios dominantes y / o significativas basadas en el volumen .

Esencialmente, el perfil de volumen toma la información de volumen total negociado en un nivel de precios específico durante el período de tiempo dado y es dividido por el volumen total para posteriormente mostrar la información fácilmente visible para el inversor o trader.

Ejemplo gráfico del perfil de volumen en los mercados

A continuación, como una imagen vale más que 1000 palabras, ponemos un ejemplo de como quedaría un gráfico de un activo cualquiera tras incorporar indicadores de trading que sean capaces de mostrar la información del perfil de volumen en los mercados financieros:

zonas clave del perfil de volumen en un gráfico
zonas clave del perfil de volumen en un gráfico

En dicho gráfico se puede identificar las zonas clave típicas en los conceptos del Market Profile, con lo que la interpretación y diseño de estrategias serían prácticamente iguales.

Elementos importantes que forman el perfil de volumen en los mercados

concepto del área de valor aplicado al perfil de volumen
concepto del área de valor aplicado al perfil de volumen

Podemos distinguir los siguientes elementos diferenciadores que forman parte del gráfico del perfil de volumen:

  • Value Area High
  • VPOC (Value Point of Control)
  • Value Area Low

Elementos del perfil de volumen explicados

De una forma más específica podemos definir estos elementos del siguiente modo:

  • Punto de Control (POC) – Se considera como el nivel de los precios para un determinado marco de tiempo y que corresponde con el máximo volumen negociado.
  • Perfil alto – El nivel de precios más alto alcanzado durante el período de tiempo especificado.
  • Perfil bajo – El nivel de precios más bajo alcanzado durante el período de tiempo especificado.
  • Area de Valor (VA) – El rango en el que comprende los precios y donde los cuales fue operado un determinado porcentaje del volumen total. Normalmente, este porcentaje se establece en el 70%.
  • Zona Máxima de Valor (VAH) – El nivel de precios más alto dentro del área de valor.
  • Zona Mínima de Valor (VAL) – El nivel de precios más bajo dentro del área de valor.

Como se puede apreciar en la misma gráfica que hemos adjuntado, el precio también es sensible a los puntos de distribución de volumen con lo que se pueden diseñar estrategias de trading y conocer el sentimiento del mercado perfectamente.

Volviendo a los conceptos de probabilidad y distribución estadística, el perfil de volumen seguiría los mismos conceptos correspondientes a la “Campana de Gauss” con lo que no deja de ser una interpretación probabilistica al igual que sucede con las herramientas del perfil de mercado.

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