Consideraciones sobre el futuro DAX

En este artículo hablaremos sobre ciertos detalles técnicos acerca del índice del DAX y el futuro DAX dado que cuenta con cierta fama dentro de la comunidad de traders e inversores. Podemos afirmar desde ya mismo que aunque sea un producto financiero (el futuro DAX) con cierta popularidad, es quizás de los más peligrosos a la hora de operar sobre el, por dos sencillas razones:

  • El futuro DAX es altamente volátil.
  • Su nominal es muy alto.

Es por estos factores por los que se requiere un profundo conocimiento y experiencia acerca de este tipo de derivado financiero y por lo que recomendamos una buena formación de trading, backtesting y paper trading previo para entender el funcionamiento de este producto.

Antes de comenzar a hablar sobre los detalles técnicos del futuro DAX y su índice DAX Xetra, recomendamos que os leáis una entrevista que hicimos a Osgar Cagigas donde se hablaba precisamente del nominal del futuro DAX.

el mercado del DAX
el mercado del DAX

Conociendo el índice del DAX Xetra

El índice alemán conocido como DAX o DAX Xetra, es el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Fráncfort.

En diferentes entornos del área de las finanzas, se le identifica como Dax30 dado que como se computa en el IBEX  35, entran dentro de este índice las 30 empresas con mayor capitalización. Este índice (DAX Xetra), esta diseñado de una forma equilibrada dado que en ningun caso una compañía puede tener una ponderación que supere el 20%.

Ciertos controles que determinan la nómina del DAX Xetra hacen que cada año, (por norma general en Septiembre), se revise nuevamente el listado en base a la clasificación que hemos comentado.

trading con el futuro DAX
trading con el futuro DAX

Las sesiones de este índice,  se desarrollan a lo largo de la semana entre el Lunes y el Viernes, siendo la  de lunes a viernes. El índice se calcula comenzando a las 9.00 horas, tras la subasta de apertura de la bolsa y el cierre se produce tras la subasta las 17.30 horas.

El cálculo de la cotización del índice del DAX, se realiza cada minuto durante la sesión, tomando los precios del sistema electrónico de trading “Xetra” (de ahí el nombre).

El futuro DAX. Detalles acerca del futuro del DAX para hacer trading

Una vez conocido por encima los detalles del índice del DAX, podemos adentrarnos en el derivado futuro DAX, que como es de entender está regulado y tiene un comportamiento diferente de su índice (aunque estén relacionados).

comisiones del broker Interdin para el futuro DAX
comisiones del broker Interdin para el futuro DAX

En la anterior captura, hemos adjuntado un resumen del Futuro DAX del broker Interdin, donde se puede apreciar las comisiones por contrato, márgenes que se piden intradia y el horario de negociación. También el trader se puede hacer una idea de la importancia del valor del nominal de este producto siendo 25€ por variación de un punto con lo que es un producto que puede dejarnos sin aire si no estamos lo suficientemente capitalizados.

Técnicas de trading basadas en el futuro DAX

Hay traders e inversores que tienen desarrolladas sus propias estrategias de inversión y de trading para operar el futuro DAX. Con el tiempo estos traders han ido especializándose en el manejo de estas técnicas y por norma general las que más y mejores resultados están dando son las siguientes estrategias para hacer trading del futuro DAX:

De estas técnicas quizás las más complejas de aprender sean las de Order Flow y Tape Reading, porque requiere no sólo conocimientos sobre los volúmenes del futuro del DAX, sino también los periodos de máxima negociación etc…

 Accediendo al futuro DAX en la plataforma gráfica de trading NinjaTrader

A continuación dejaremos una guía donde explicaremos paso a paso, lo que se debe de hacer una vez enlazado el programa de NinjaTrader con un proveedor de datos de mercado en tiempo real.

Añadiendo el instrumento del futuro DAX en el Instrument Manager de NinjaTrader

el futuro dax en ninjatrader
el futuro dax en ninjatrader

Abriendo el gráfico del futuro DAX en NinjaTrader

accediendo al gráfico del futuro DAX en NinjaTrader
accediendo al gráfico del futuro DAX en NinjaTrader

Como se puede apreciar es bastante sencillo seleccionar el activo que nos interesa en NinjaTrader y acceder a los datos en tiempo real por si se quieren hacer operaciones de day trading o scalping durante la sesión. Como comentábamos, debido al nominal y los márgenes “overnight” que piden los brokers, es muy difícil sentirse “comodo” operando este futuro DAX con técnicas de Swing Trading si no se tiene una cuenta de trading lo suficientemente capitalizada. Yo personalmente, no dormiría nada cómodo con 2 contratos del DAX haciendo Swing Trading durante una semana 🙂

Te agradeceríamos que colaborases con la comunidad y compartieses el artículo. ¡Muchas gracias! 

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