Cuidado con los estocásticos

En este artículo quería advertir del peligro del uso o mejor dicho del mal uso del indicador estocástico que usamos en nuestras decisiones de trading, para comprar o vender como por ejemplo, una acción de bolsa, un futuro sobre materias primas, o un lote de forex.

Hay que tener sumo cuidado con los estocásticos dado que es un muy buen indicador del tipo momentum pero no debemos operar contra la tendencia si no contamos con una amplia experiencia en el mundo del trading.

Los que llevamos un tiempo en este mundo sabemos que el indicador estocástico es un oscilador muy potente pero debe usarse en conjunto con un indicador que actúe como filtro de una señal. En el caso que nos ocupa usaremos en un sistema de trading, este oscilador en conjunto al indicador de fractal y una simple media móvil que actuará como un filtro perfecto para determinar cuando sumarnos a la tendencia.

¿Qué es el indicador estocástico?

 Estamos ante variable matemática estadística que está diseñada mediante la posición de un valor teniendo en cuenta a su máximo y a su mínimo de la misma cotización, en un periodo determinado.

Esta variable se mueve dentro del intervalo cerrado [0,1] o lo que es lo mismo que el valor podría interpretarse en porcentaje siendo esta variación la que oscilase entre el 0 y  el 100 %.

A través de su examen gráfico, este instrumento de Análisis técnico bursátil, puede determinar diferentes señales de compra o venta entendiendo que el indicador está en niveles de sobrecompra o sobreventa en un periodo.

Este resultado estadístico se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera:

fórmula del indicador escocástico
fórmula del indicador escocástico

Donde encontramos  en la fórmula sobre el oscilador estocástico que sería:

  • S: Sería el valor o resultado del estocástico.
  • VC: Sería el valor del activo al cierre de la última sesión.
  • Máx y Mín: Es el valor máximo y mínimo, respectivamente, de la cotización dentro del período que hemos configurado en el indicador.

Los periodos que generalmente se utilizan suelen comprender 5,8,10,14 sesiones.

 Los niveles en el oscilador estocástico. Niveles de sobrecompra o sobreventa.

La línea K es la linea mas rápida y sensible a los movimientos mientras que la línea D es la más lenta de las dos. El trader tiene que ver como la línea D y el precio de la emisión comienzan a cambiar en su sentido y moverse en cualquiera desde las posiciones de la sobrecompra (por encima de la línea 80), o la sobreventa (debajo de la línea 20).

Por lo tanto el inversor o trader, debe tener presente estas zonas de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo cerrar posiciones “largas” o de compra cuando el oscilador esté superando los niveles de 80. Del mismo modo, el trader que quiera realizar una operación comprando un activo, debe tener cierta predisposición compradora cuando la linea lenta está girando sobre sí desde la zona de sobreventa comprendida entre 0 y 20. 

señales de estocásticos
señales de estocásticos

Obviamente por si solo el indicador estocástico por muy optimizado que esté en cuanto a periodos, por ejemplo periodos de  8,3,3 o 10,3,3 no servirán de nada si no tenemos ciertos conocimientos y experiencia en otras técnicas de trading y análisis técnico:

  • Price action (lectura de acción del precio)
  • Tape reading (lectura del volumen)
  • Perfil del mercado (market profile).

 ¿Como haríamos un buen sistema de trading con estocásticos? ¿Cómo eliminar el ruido en las señales de los estocásticos?

El mejor filtro que podríamos considerar y el más fácil de implementar es una media simple de 100 periodos, únicamente para determinar la tendencia en nuestro gráfico dejando a un lado las interpretaciones de cruces de medias etc…

Aquí la media móvil sólo tendrá una función de filtro de la señal de nuestro oscilador estocástico.

Dicho de otro modo solo atenderemos las señales de entrada o salida del indicador estocástico si nos confirma lo mismo la media móvil:

  • Si el precio está trabajando por encima de la media móvil eso sería que nos fijaremos en las señales de largos
  • Si el precio está trabajando por debajo de la media móvil eso significaría que deberíamos atender sólo señales de cortos.

Estas señales de entrada o salida nos la daría nuestro indicador principal que en este sistema es el indicador estocástico.

Otro posible filtro que se puede añadir a la media móvil es configurar los Pivot Points en Diario, Semanal y Mensual.

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