Day trading con volumen

En alguna ocasión hemos hablado de lo bueno que es operar en intradia con la lectura de volumen y la acción del precio. Hoy os vamos a mostrar como haciendo uso de dos simples lecturas como pueden ser:

  • el Price Action
  • el volumen

se pueden lograr grandes recorridos en el dentro de marcos temporales reducidos como pueden ser el day trading.

Como podemos ver en el gráfico a continuación partimos del siguiente escenario:

  • Hacemos day trading a través de la lectura de volumen y la acción del precio (day trading)
  • Usamos indicadores de tendencia y volatilidad que nos ayudarán en tiempo real a determinar los movimientos impulsivos del precio.
  • El marco temporal es preferiblemente en el corto tiempo y si puede ser en gráficos de 250 ticks
  • Como indicador de volumen usaremos uno de mis favoritos que ya he comentado el Volume Weighted MACD con 2 configuraciones (4-10-4) y (12-26-9)
  • La plataforma gráfica utilizada es NinjaTrader.
  • El contrato usado es el del futuro e-mini del SP&500 (ticker ES)
day trading con volumen en el S&P 500
day trading con volumen en el S&P 500

Explicando este sistema de day trading con volumen

Una vez descrito por encima como configurar nuestro sistema de day trading con volumen (muy importante el usar datos de futuros puesto que la lectura de volumen es más fiable) lo que haremos es definir las señales de entrada y salida de nuestro sistema de trading.

Entrada de largos condiciones de entrada en el sistema de day trading con volumen

  • Indicador de PriceActionSwingOscillator marca su segunda barra verde
  • Observamos divergencias con respecto al precio en el indicador de VWMACD en configuración de 12-26-9
  • El precio marca un nuevo Lower Low (mínimo decreciente) y el precio rompe la resistencia de la barra anterior
  • La gestión del stop-loss estará marcada por nuestro indicador de tendencia y volatilidad que se pondrá en azul

Entrada de cortos y condiciones de entrada en el sistema de day trading con volumen

  • El indicador de PriceActionSwingOscillator marca su segunda barra roja
  • Observamos divergencias con respecto al precio en el indicador VWMACD en configuración de 12-26-9
  • El precio marca un Higher High (máximo creciente) y el precio rompe el soporte de la barra anterior
  • La gestión del stop-loss estará marcada por nuestro indicador de tendencia y volatilidad que se pondrá en rojo

No entramos en detalles de gestión de capital porque consideramos que es tan importante o más que el propio sistema y damos por hecho que tenéis definido vuestra propia estrategia de money manegement. Nosotros solo entramos en los detalles de la gestión del stop-loss (gestión del riesgo).

Espero que os haya gustado el sistema de day trading con volumen “casi scalper”, que os hemos comentado. Sobra decir que para hacer este tipo de operaciones de day trading requiere cierta experiencia y que probéis las veces que sea necesario en paper trading.

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Day trading con volumen
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