El análisis perfecto para tu trading

Este artículo que cubriremos hoy es para presentar oficialmente nuestro rincón de operativas, un lugar que sirva para hacerte mejorar como trader desmenuzando el histórico de tus operaciones y viendo donde estás repitiendo ese error que al ojo humano es imposible de detectar.

Con la llegada de los  sistemas de trading, surgió una necesidad imperiosa que no es otra de la de medir el potencial o efectividad de un sistema:

El análisis de sistemas de trading
El análisis de sistemas de trading
  • ¿Será válido mi nuevo sistema?
  • ¿Es bueno el sistema de mi profesor para mí?
  • ¿Sería rentable si aplico estos conceptos en mi plataforma?
  • ¿El sistema de mi mentor o profesor es tan bueno como dice?

Todas estas preguntas generaban una incertidumbre tremenda en el trader, dado que iba dando palos de ciego y se tenía que fiar de lo que le comentaban o leía, lo máximo que podría hacer era un “backtesting” sobre tiempo pasado de esa operativa y observar que beneficios le hubiera reportado, pero como nos repiten incesantemente:

Beneficios pasados no garantizan beneficios futuros

Es por ello por lo que debemos dar un salto cualitativo en el estudio de sistemas de trading y de alguna manera medir cómo de efectivo es un sistema de trading en nuestra operativa ya sea intradía, swing, core trading todos requieren ser probados sin dinero real siguiendo los siguientes pasos:

La vida de un buen auditor de sistemas 

LLegados a este punto, todos nos preguntamos que pasos debemos dar para hacer que nuestro sistema de trading sea más robusto y no caigamos en el “dogma de fé” que nos intentan colar a través de diferentes redes sociales, blogs y demás. Seamos serios, estamos jugando con dinero y no cualquier dinero, sino NUESTRO PROPIO DINERO. Así que por favor, seamos cautos y tened en mente que no podemos abrazar una creencia o un profesor o un sistema sin antes analizarlo. ¿Dejarías tu cartera llena de dinero a un desconocido para atarte tus zapatos? Claro que no, seamos honestos pero también seamos cautos y prudentes a la hora de adentrarnos en los sistemas de trading ya sean discrecionales (realizados manualmente) como automáticos (trading con robots o EAs).

 

El “backtesting” de sistemas el comienzo de nuestra aventura como auditores

Para la tranquilidad de todos hay muchas formas de conseguir saber si un sistema que nos intentan vender o enseñar es bueno, la evolución natural que deberíamos hacer (ya que no tenemos un amigo auditor especializado) es convertirnos nosotros mismos en los auditores e intentar medir la operativa desde por ejemplo 2-3-4 años con una herramienta como TLConverter que analice nuestros resultados y luego auditarla en real con Trader Auditor

Ejemplo de un informe de un backtesting simple. Donde se extraen los resultados más fundamentales de un sistema en papertrading.
Ejemplo de un informe de un backtesting simple. Donde se extraen los resultados más fundamentales de un sistema en papertrading.

El primer paso que debemos dar como auditores de nuestro propio sistema es realizar nuestro “backtesting” donde midamos desde “x” años el comportamiento de nuestro sistema, si ha sido ganador o no y prestando atención a diferentes conceptos:

  • Ratio ganancias/perdidas
  • % DD
  • DD Máximo
  • Simetría
  • Número de operaciones realizadas
  • Beneficios netos
  • SQN
  • Profit factor

Hay infinidad de herramientas que pueden realizar este tipo de tareas sólo debemos que elegir la que más nos guste por su facilidad de uso, en mi caso he usado tecnología TraderLinker por ofrecer toda una gama de productos que persiguen el mismo fin que busco a través de diferentes herramientas. En este punto se puede usar la herramienta TLConverter.

Como dije anteriormente, es nuestra propia responsabilidad el estudiar el comportamiento, rendimiento y viabilidad de cualquier sistema que compremos, aprendamos o diseñemos, forma parte de cualquier proceso de creación, pensad en vuestro sistema como cualquier obra de ingeniería donde cada una de las piezas han sido probadas miles de veces antes de ser sumadas al resto del conjunto, todos los indicadores, variables, gestión del riesgo, posiciones han debido ser testeadas miles de veces antes de pasar al siguiente paso que no es otro que el paso a una cuenta demo.

El siguiente paso, crear una cuenta demo de trading y probar nuestro sistema en tiempo real (Live Trading)

Una vez que hemos encontrado nuestro sistema con el que nos encontremos más cómodos tanto en la frecuencia que realiza las operaciones, como en el resultado que nos ha dado en el backtesting podemos pasar al siguiente punto que es el paso al “live trading” y para ello también podeis recurrir a herramientas especializadas, en mi caso el Trader Auditor pero ojo, en una cuenta de MT4 demo porque aún tenemos que ver el comportamiento de nuestro sistema en tiempo real, y auditar los resultados que nos va a lanzar al servidor para obtener estadísticas y poderlas compartir con nuestra comunidad de trading en el caso de tenerla o para uso propio.

Aquí es donde nuestro sistema o el de nuestro profesor o el de quien sea pasa la prueba de fuego porque ya no estamos realizando operaciones en tiempo pasado sino que nuestro sistema que anteriormente ha sido diseñado con datos pasados, se  enfrenta al principio de incertidumbre donde todo puede pasar y debemos tener una gama de sistemas que deberemos seleccionar el que mejor se comporte en base a los resultados. Como leí hace poco, las mejores especies que han sobrevivido en la Tierra, no son las más fuertes sino las que mejor se han adaptado a los cambios, pues bien, nuestro sistema debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier cambio repentino en el mercado y siempre protegiendo nuestro capital, y eso no hay otra manera de comprobarlo mediante el uso de auditorías en tiempo real, aquí el backtesting poco o nada tiene que hacer.

Con estos informes nos veremos delante del espejo (o pondremos a nuestro profesor delante del suyo) y enseñaremos como de fiable es su sistema y si realmente merece nuestra confianza y cómo no la credibilidad al resto de la comunidad trader que nuestro sistema es estable y rentable dado que estamos en el mercado para hacer dinero.

Último paso, salgamos de la zona de confort y despeguemos “en real”

La parte que quizás nos imponga más respeto pero si os fijais, todas las partes anteriores tienen su parte de importancia con lo que el paso a real solo es el “CODA” de nuestra sinfonía que hemos hecho, cuando llegamos a este punto damos por hecho que hemos probado un sistema en backtesting, lo hemos seleccionado y lo que es mejor ha sobrevivido a los cambios repentinos que nos muestra el mercado durante un tiempo auditándolo en una cuenta demo de cualquier broker.

En este punto si sería conveniente auditar de nuevo el comportamiento, porque los resultados auditados en real son mejores vistos que los generados en una cuenta demo de cara a futuros clientes, o de cara al resto de la comunidad si queremos argumentar que nuestro sistema es robusto.

Tener nuestra operativa en real siendo auditada dará el prestigio por el que no tenemos que entrar en discusiones bizantinas con ningún troll que se cuele en las redes sociales intentando cabrearte. Un simple informe de tu sistema en tiempo real y en una cuenta auditada en real será suficiente para que tu estilo de trading como mínimo sea tenido más en cuenta por el resto de la comunidad.

Luego con estas estadísticas ya cada uno puede hacer lo que quiera, además a posteriori puede obtener ciertas ventajas:

  • Poner a disposición de tus futuros alumnos (si quieres ser coach, profesor o lo que sea) estos informes validados para que vean con sus ojos que lo que enseñas funciona.
  • Ganar respeto dentro de la comunidad de traders, haciendo social trading a través de las diferentes redes sociales. En caso de que quieras demostrar tu valía.
  • Poder compartir tu operativa con traders menos exitosos y que puedan copiar tu estilo de trading con el afán de ir mejorando.
  • Hacer un trading social, donde a través del muro del sitio se pueden intercambiar opiniones, gráficos, consejos y experiencias.
  • Copiar, vender señales de los traders con mejores rendimientos que se adapten a tu estilo.

Todo esto lo ejecutamos desde  la herramienta de Trader Auditor pero podemos usar otras opciones, a mi  personalmente me gusta Trader Auditor,  porque sé que tienen buen soporte hispano-hablante y tengo un buen feedback por parte de su departamento de soporte en caso de tener algún problema, aunque si es cierto que hay otras opciones como Collective2 me atrae más los productos de TraderLinker por ser más redondos en su gama de servicios y tener más presencia dentro de la comunidad de traders hispanos.

Las posibilidades son infinitas para una muestra como decía mi abuela un botón, podeis visitar mi microsite de Operativas Pullback  hecho con tecnología TraderLinker y registraos de forma gratuita y experimentar un poco con las opciones que dan.

¿Deseas unirte a la aventura del trading social con la seguridad de una buena auditoría?

P.D: El servicio de TraderLinker según últimas informaciones ha sido suspendido indefinidamente, con lo que seguiremos probando nuevas vías de trading social para el beneficio de la comunidad.