El cruce dorado de medias móviles. ¿Mito o realidad?

En este artículo que os presentamos, vamos a tratar de uno de los sistemas de trading más populares y que alguno hemos o estamos usando en inversiones con más o menos fortuna. Para los que ya tengáis ciertos conocimientos técnicos y experiencia, no está de más que repasemos conceptos e incluso hagáis vuestras aportaciones en los comentarios del post, os animamos a que pongáis vuestras impresiones.

¿Qué se conoce popularmente como el sistema de cruce dorado de medias móviles?

Quizás sea éste, el sistema con el que empezamos a adentrarnos en el análisis técnico. Gracias a sistemas como el que presentamos hoy, muchos inversores descubrieron que se podía seguir el comportamiento de los mercados con a penas un par de indicadores gráficos y una cuenta de valores con un broker.

Luego posteriormente vimos que las condiciones del mercado son totalmente imprevisibles y que no existe el Santo Grial en el trading. No obstante, todos debemos empezar por una base para luego llegar a la conclusión que ciertos conocimientos son fundados y elegir el mejor sistema de trading que más se adapte a nosotros.

¿Qué es el sistema de trading del cruce dorado de medias móviles?

Sistema de cruce dorado de medias móviles largo plazo
Sistema de cruce dorado de medias móviles largo plazo

Bien, podemos determinar que este tipo de sistema de inversión o trading, está fundamentado en el cruce de las medias móviles simples (SMA) de 200 y 50 periodos respectivamente, este sistema ha sido uno de los más populares y decir que hay algunos activos dado su comportamiento que son especialmente indicados para este tipo de sistemas y que por supuesto aún dan ciertas rentabilidades.

No queremos dar muchas pistas, para que el más inquieto por fin se decida a hacer un backtest como tantas veces repetimos 😉 . Pero os diremos que hay activos financieros que demuestran ser tendenciales y que son muy oportunos para este tipo de sistema basado en lo que conocemos como cruce dorado de medias móviles.

Siguiendo con la definición, decir que en entornos especializados, se hace referencia a este tipo de cruces de medias, como indicador que evidencia de que se está produciendo un cambio en la tendencia en los precios.

El cruce dorado de medias móviles. ¿Mito o realidad?

Como desde Pullback Trading no nos gustan los “dogmas de Fé”, sino que preferimos probar nosotros mismos las cosas antes de creerlas, hemos decidido investigar cuanto de cierto hay sobre este tipo de sistemas donde parece que se nos impone que el “auténtico sistema de trading del cruce dorado de medias móviles, debe ser de 50 y 200 sesiones usando medias móviles simples”.

¿Vosotros creéis que un sistema debe ser abrazado y tomado como válido eternamente para aplicarlo en todos los mercados? Obviamente no es así, debemos coger siempre con pinzas todo lo que nos venden como “general”, “común”, “definitivo” o “estable”; porque esos adjetivos no existen en los mercados financieros.

Desde este momento os animo a que realicéis backtest sobre cualquiera de las plataformas gráficas que tengáis a vuestra disposición (ProRealTime, NinjaTrader, Metatrader etc…) y probéis con 2 años de históricos sobre cualquier mercado este sistema para que entendáis lo que os decimos.

Si os da mucha pereza ya os lo decimos nosotros, los resultados son totalmente variopintos dependiendo de los siguientes factores:

Entonces, ¿qué sistema elegir?… Muy fácil, aquel que mejores resultados os den, los humanos siempre tendemos a buscar las verdades absolutas, y estas no existen y mucho menos en los mercados financieros.

No obstante siempre se pueden sacar conclusiones para lo que os invitamos a que sigáis leyendo el siguiente punto.

Conclusiones finales acerca del sistema basado en el cruce dorado de medias móviles

Sin duda, el sistema basado en el famoso “Cruce Dorado de medias móviles”, ha demostrado tener cierta robustez en entornos muy precisos y adecuados. Sin embargo, el sistema original que se apoya en el cruce de las dos medias móviles simples (SMA) de 50 y 200 periodos, dista de ser el mejor.

sistema de cruce dorado de medias móviles exponenciales
sistema de cruce dorado de medias móviles exponenciales

Según diversos backtest realizados, las rentabilidades anuales del sistema mejoran considerablemente si se utiliza otro tipo de media móvil como puede ser la media móvil exponencial (EMA). Dentro de lo dicho, cabe precisar, que incluso se pueden optimizar los resultados si se produce un cierto trabajo de optimización en los periodos de ambas medias móviles exponenciales. Siendo los cruces de 13 periodos y 48 periodos los mejores según nuestros entornos de trabajo y los datos probados.

Esto no quiere que nos tomemos los resultados como invariables, es decir, dado que los mercados tienen su propio proceso de comportamiento, el sistema puede dejar de ofrecer estas rentabilidades; por lo que añadimos, siempre (repetimos SIEMPRE), conviene hacer trabajo de pruebas y optimización en caso de presentarse un posible problema de “stagnation” o agotamiento en la curva de equidad. 

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