El peligro de los time-frame en el trading

El peligro de los time-frame en el trading mal adoptados se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos operadores inexpertos que desean aplicar un buen sistema a través del análisis técnico con una acción, un futuro o un lote de FOREX.

Es asombrosa la cantidad de información que tenemos hoy en día acerca del trading (desgraciadamente poca traducida al español) con respecto a operaciones intradiarias. Parece incluso que el operar con cierta consistencia se ha convertido en la búsqueda del “Vellocino de Oro” a través de operaciones dentro del mismo día, que duran muchas veces minutos o incluso segundos.
Muchos tutores, mentores o coachs de traders (como prefirais llamadlos), se centran más en vender sus sistemas o indicadores de trading, que en analizar el problema de una operación o por qué un sistema está mal diseñado por cualquiera de nosotros. Un mentor bueno se concentrará en ver tu estilo de trading y tu sistema y “reajustarlo” para que puedas seguir con el. Otros mentores por el contrario, rápidamente te pedirán que abandones tu sistema actual y te embarques en una serie de conceptos y patrones de conducta que no son con la explicación de que el problema es el alumno o el indicador sin reforzar la idea de el ¿por qué un trader no es consistente manejando operaciones en intradia?

Un poco de historia… El mito del Vellocino de Oro y el mito de la consistencia en el intradía.

Jasón y el Vellocino de Oro. En busca del trading perfecto.
Jasón y el Vellocino de Oro. En busca del trading perfecto.

Sin duda la de la historia mitológica del “Vellocino de Oro” es una de las aventuras más conocidas y fascinantes de la mitología clásica, desarrollada por una expedición de Argonautas, decenas de aguerridos luchadores que se embarcaron en una peligrosa tarea comandados por Jasón, el ideador de toda la aventura. Una vez que la nave estuvo construida, y tras decidir claramente que al mando estaría Jasón (pues Heracles había rechazado tal papel), hicieron un sacrificio a Apolo con las mejores predicciones, que auguraban un buen fin para todos, salvo para Idmón, de quien se preveía la muerte.

Siguiendo con la temática de los time-frame en el trading (marco temporal usado en los gráficos) y la búsqueda del “Vellocino de Oro” que  aparece en la historia de Jasón y los argonautas, parece que  la interpretación más extendida  de este mito griego relaciona  el vellocino de oro con un método para extraer oro de los ríos.

Los traders hoy en día parece que se han puesto nuevamente en marcha como lo hizo Jasón para encontrar un sistema discrecional que le de una rentabilidad consistente y en un marco temporal (time frame) muy corto siendo los gráficos usados de pocos minutos y un apalancamiento que a veces resulta temerario incrementando el riesgo asumido por conseguir 4 o 6 puntos del mercado.

El método 3-2-1

Si eres un trader y quieres conquistar el “Vellocino de Oro”, has de seguir (a parte de otros consejos que describo a continuación) lo que yo llamo el método 3-2-1:

  • Siempre utiliza 3 ventanas de gráficos con diferentes time-frame
  • Vigila sólo 2 mercados. Al ser posible que no sean del mismo ámbito por ejemplo un futuro de un índice y un  futuro de un commodity.
  • Opera sólo 1 marco temporal para decidir la entrada exacta. Aunque vigiles la tendencia en el resto de gráficos, definiremos la entrada en el gráfico con un time-frame en el trading menor, siempre y cuando esté en consonancia con el resto de gráficos (por así decirlo que estén sincronizados).

No debes ser presa de tu propia necesidad de información y no sobrecargar tu escritorio con varios time-frame en el trading, con tomar los más representativos para identificar las tendencias primarias y secundarias de los precios es más que suficiente.

3 ventanas de gráficos con diferentes time-frame en el trading

Los time-frame en el trading. El marco temporal es importante en cada una de las decisiones a la hora de analizar los mercados.
Los time-frame en el trading, El marco temporal es importante en cada una de las decisiones a la hora de analizar los mercados.

Siguiendo el principio de que los mercados son fractales, una de las mejores recomendaciones que vamos a recibir para operar en daytrading o en swing es que usemos 3 ventanas de un mismo valor que iremos diferenciando los marcos temporales o time-frame en el trading a corto medio y largo plazo.

Obviamente los marcos temporales de nuestras gráficas variarán del estilo de trading que vayamos a realizar y me gustaría diferenciar unos cuantos para que realiceis las pruebas oportunas y adopteis los marcos con los que os sintais mas cómodos:

Configuración “scalping rápido“: Especialmente indicada para operar en futuros como el Crudo. Para usar esta configuración necesitamos una plataforma de trading y un proveedor de datos (datafeed) medianamente serio dado que nosotros jugaremos con la acción del precio principalmente unidos a la tendencia de los marcos mayores:

  • 144 ticks
  • 15 minutos
  • 4 horas

Sin duda es mi configuración preferida por ejemplo usando NinjaTrader con un proveedor de datos bueno. La decisión de selección de un buen proveedor de datos debe tomarse con mucha calma, porque nuestro retardo con respecto a los mercados y la velocidad en la que se enruta una orden va a ser vital para nuestros propósitos, con lo que no sólo es un problema de elección de los time frame, sino de la calidad de los datos recibidos.

Configuración “scalping lento”:Este marco temporal lo suelo adoptar y recomendar para plataformas gráficas que no nos permiten formar velas de ticks y nos obligan a usar como mínimo marcos de 1 minuto como time frame.  La verdad es que no me siento muy cómodo con esta configuración pero si es cierto que cuando operamos FOREX con MetaTrader es la mejor solución posible.

  • 5 minutos
  • 60 minutos 
  • 4 horas

Configuración “intradía sin ruidos”:Este marco temporal me gusta sobre todo porque dentro de lo que son las operaciones intradiarias es el más fiable porque al operar en un marco de 4 horas, eliminamos las señales falsas que nos pueden inducir a un error en nuestro análisis por “abusar” de los marcos temporales menores.

  • 15 minutos
  • 4 horas
  • 1 día

 Decir que en esta configuración de time frame, nos fijaremos sobre todo en el time-frame en el trading de 4 horas para decidir las entradas y salidas del mercado y la entrada más exacta la realizaremos en el marco de 15 minutos para optimizar el resultado de la operación. Obviamente ambas gráficas deben estar sincronizadas, y con ello debemos seguir los consejos que os he comentado acerca de los time frame, además, los osciladores técnicos estén en la misma zona.

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