Estrategia day trader con volumen

En el presente artículo vamos a tratar de la importancia del estudio del volumen en estrategias intradia en los mercados. Es cierto que de todas las estrategias de trading, la estrategia day trader con volumen puede ser la más compleja de asimilar, pero una vez que se tienen claros los conceptos de la teoría de la subasta en los mercados y de las pautas de los precios en relación al volumen negociado, podemos establecer diferentes sistemas de trading realmente efectivos.

Sin duda, podemos considerar el volumen en el day trading como la huella que van dejando los profesionales en los mercados y es nuestra misión saber identificarla para optimizar nuestras estrategias de inversión.

Es posible a través de diferentes técnicas de análisis, lograr identificar el volumen negociado en los mercados y lo que es más interesante, basar nuestras decisiones de trading en base al análisis del mismo volumen negociado.

Además, mediante el uso de indicadores especcializados en la lectura del volumen en los mercados, se pueden establecer zonas determinantes en la cotización de un activo, tomando dichas zonas como referencias o puntos clave tal como si estuviésemos ante un soporte o una resistencia.

Sin duda es un tipo de análisis apasionante porque abre las miras a los inversores que hasta este momento sólo pensaban en dos variables que solían ser el precio y el tiempo.

¿Por qué es importante el volumen para un day trader?

A la hora de emplear una estrategia day trader con volumen se tiene que saber que este último, es determinante para establecer zonas de rotura, niveles importantes de soporte y resistencia, desinterés, rechazo de los precios, etc…

De hecho si estáis familiarizados con el comportamiento de los mercados a muy corto plazo (viendo gráficos de minutos o incluso ticks), podemos apreciar que se pueden identificar zonas de soporte y resistencia sobre todo cuando el precio trabaja en laterales, dando una idea precisa en qué nivel va a ser aceptado un activo por los compradores.

Las técnicas pueden variar en el intradia siendo las más importantes las que comentamos:

  • Lectura de volumen mediante técnicas de VSA (Volume Spread Analysis).
  • Lectura de volumen mediante técnicas de flujo de órdenes, profundidad de mercado y tape reading.
  • Lectura de volumen mediante el estudio de distribución de volumen.

En el presente artículo comentaremos a groso modo algunas de estas técnicas de análisis, con el objetivo que pruebes la estrategia day trader con volumen con la que te sientas más cómodo haciendo day trading en los mercados.

¿Me podrías recomendar alguna estrategia day trader con volumen?

 Estrategias day trader con volumen basándose en el VPOC y pivots de volumen negociado

Esta estrategia day trader con volumen, se basa fundamentalmente en establecer zonas de referencia a la hora de realizar day trading en cualquier mercado, aunque siempre es recomendable operar con este tipo de estrategias en los mercados de futuros al ser una lectura de volumen “centralizada” a diferencia que sucede en el FOREX que la lectura de volumen variará de un broker u otro al ser un mercado descentralizado y con tecnologías de enrutamiento de órdenes diferentes.

Como se va comprobar a continuación, el estudio del perfil del volumen en los mercados se basa en la misma filosofía que la del perfil del mercado o Market Profile, a diferencia que esta última (el Market Profile),se basa en el modelo gráfico de Tiempo-Precio-Oportunidad.

Vamos a ver como la distribución del volumen en la estrategia day trader con volumen sobre el precio, tiene los mismos comportamientos gaussianos (recordad la campana de Gauss y la distribución probabilística). Veamos el gráfico:

El perfil de volumen en el mercado a través del VPOC
El perfil de volumen en el mercado a través del VPOC

Los VPOC en el trading con volumen, son zonas consideradas de influencia en el comportamiento de los precios, se puede determinar como en zonas marcadas como VPOC (puntos de control de volumen), el precio parece reaccionar considerando estas zonas como soportes y resistencias.

Estrategia day trader con volumen y profundidad de mercado

Este otro tipo de estrategia de day trading quizás sea la más compleja de todas en cuanto a periodo de aprendizaje y horas de experiencia. La lectura de la cinta de los precios o “Tape Reading” es para muchos considerados un arte dentro del scalping o el day trading.

Este tipo de técnicas de day trading estudiando en tiempo real las posiciones que se toman en cada nivel de los precios, tiene un sin fin de estrategias que ayudan a comprender como actúan en tiempo real los grandes inversores y fondos en los mercados.

zona de rechazo de nivel en el Futuro del DAX profundidad de mercado Level2
zona de rechazo de nivel en el Futuro del DAX profundidad de mercado Level2

Mediante el estudio de la cinta de los precios y como se va desarrollando la sesión en cuanto al volumen negociado y el flujo de órdenes, se pueden establecer momentos en los cuales se puede saber el “sentimiento de los mercados” en tiempo real.

Además gracias a este estudio de técnicas se pueden ver las típicas trampas que nos suelen poner los “peces gordos” para captar o distribuir papel a su conveniencia.

Estrategia day trader con volumen “Spread Analysis” o VSS

Libro de trading Master the Markets de Tom Williams
Libro de trading Master the Markets de Tom Williams

Esta es otra de las técnicas de trading igualmente de efectivas y muy popular dado que nos puede dar cierta información de los niveles dinámicos de soportes y resistencias en los mercados. Otro uso que se le suele dar a las técnicas de VSS como estrategia day trader con volumen es la de determinar zonas importantes de rotura en base a un patrón gráfico.

Es por ello por lo que muchos day traders que operan roturas suelen apoyarse en conceptos obtenidos de técnicas de volatilidad y volumen.

Para aquellos que estén interesados en operar con estos tipos de sistemas, les recomiendo que se lean el libro de trading “Master the Markets” de Tom Williams (no confundir con Larry Williams ojo 🙂 )

técnicas de trading basadas en volume spread analysis
técnicas de trading basadas en volume spread analysis

Seguro que hay muchos detalles que se nos han quedado en el tintero, así que os animamos a que hagáis vuestras propias recomendaciones sobre alguna estrategia day trader con volumen. ¿Te animas? Por cierto, desayunamos “me gusta” para desayunar ¿nos echas una mano? ¡Gracias!

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Estrategia day trader con volumen
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