Estrategia de Day Trading en el Eurostoxx50

En el presente sistema que proponemos, vamos a tratar dos conceptos bastante interesantes para el trader intradia o day trader. El objetivo, es de forma didáctica, como hacer day trading en el Eurostoxx50 a través de conceptos de acción del precio.

La plataforma elegida para realizar esta estrategia es NinjaTrader, porque nos gusta más para operar futuros como el Eurostoxx50, y porque contamos en nuestra “biblioteca” con bastantes indicadores que nos ayudan a diseñar nuestro sistema de inversión a corto plazo.

 Las representaciones gráficas para hacer day trading en el Eurostoxx50

Los day traders y scalpers que estén interesados en el índice o futuro del Eurostoxx50, pueden hacerse con gráficos basados en ticks, siendo estos los más recomendados que la representación basada en temporalidades clásicas (5 minutos, 15 minutos, 1 hora etc…)

Nosotros como day traders en el futuro del Eurostoxx50 y dando por descontado que contamos con un buen proveedor de datos, nos vamos a fijar más en las representaciones basadas en movimientos del precio porque es una forma más precisa si lo que vamos a hacer es una estrategia basada en “Price Action” o acción del precio.

¿Por qué seguir la acción del precio en el Eurostoxx50?

Muchas personas nos han preguntado, dos cosas acerca de este sistema cuando lo recomendamos:

  • ¿Por qué el Eurostoxx50?
  • ¿Y por qué usar técnicas basadas en price action o acción del precio en el Eurostoxx50?

Las respuestas son muy sencillas y las contestaremos las dos con una simple respuesta, el elegir el Eurostoxx50, es porque se adapta perfectamente a nuestro sistema de acción del precio dando este sistema empleado

Estrategia de Day Trading en el Eurostoxx50
Estrategia de Day Trading en el Eurostoxx50

Como se puede ver en el gráfico adjuntado, si utilizamos la información proporcionada por barras ajustadas al indicador de volatilidad ATR, podemos obtener una visión aventajada acerca de las condiciones del mercado y de los movimientos de este.

Con unos conocimientos básicos acerca de los movimientos de los precios, podemos conseguir identificar rápidamente en que tipo de recorrido nos encontramos y actuar en consecuencia. Los expertos identifican estos movimientos de diferentes maneras como podemos ver en la siguiente clasificación:

  • Extensiones y contracciones.
  • Impulsos y correcciones.
  • Ondas impulsivas y ondas correctivas.

A efectos funcionales es lo mismo, queremos aprovechar cada uno de los recorridos ya sean en ondas, impulsos o como queramos llamarlo. 

Gráficos basados en ticks en lugar de minutos en el Eurostoxx50

Este es otro de los puntos característicos de los sistemas basados en la acción del precio, se suele usar la información proporcionada por los ticks, porque de esta manera hacemos una representación fuera de lo común que viene siendo en velas dibujadas en el tiempo. Nosotros queremos analizar la acción del precio en el caso que nos ocupa del Eurostoxx50, y para ello la mejor manera es a través del uso de gráficos basados en ticks.

Otra de las razones es alejarnos de los análisis realizados por la inmensa mayoría de los intervinientes de los mercados, donde seguro que el 80% de los inversores usa la información basada en minutos y no en “cantidad de movimiento”. Esto nos hace reestructurar la información gráfica de una forma totalmente diferente y determinar de una forma más limpia la estructura de los movimientos de la cotización.

¿Que agrupación gráfica haremos para representar el Eurostoxx50?

Los gráficos los configuraremos con la siguiente configuración gráfica:

  • 155 ticks
  • 250 ticks

Esto significa que cuando el precio ha realizado un determinado número de movimientos indicado, se forma una nueva barra. 

Configuración gráfica basada en ticks en NinjaTrader
Configuración gráfica basada en ticks en NinjaTrader

¿Qué indicadores necesito para seguir la acción del precio y hacer Day Trading en el Eurostoxx50?

Siempre intentaremos buscar la simpleza a la hora de seguir la acción del precio pero con las cosas muy claras:

  • Identificar los extremos de cada movimiento impulsivo y correctivo.
  • Niveles de soporte y resistencia importantes.
  • Volatilidad.

Para ello intentaremos buscar siempre indicadores que nos ayuden a tomar este tipo de información en los gráficos.

Barras que cambien de color con volatilidad

Para NinjaTrader tenemos diferentes soluciones que nos ayudan a tener una barra de precio y que cambien de color en base a los cambios de la volatilidad implícita del mercado, nuestra labor consistirá en ajustar periodos de volatilidad a estas barras para que cambien justo de color en un cambio de la volatilidad asociada al precio.

En nuestro ejemplo podemos ver que los colores se alternan en los colores rojo y azul dependiendo del promedio de la volatilidad:

barras y volatilidad en los gráficos de NinjaTrader
barras y volatilidad en los gráficos de NinjaTrader

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