Estrategia de inversión con ETFs

En el presente artículo hablaremos de un sistema bastante interesante para operar ETFs  (fondos de inversión que cotizan en bolsa como lo hace una acción). Para definir esta estrategia de inversión con ETFs, vamos a usar varios indicadores que nos ayudarán a tomar las decisiones de trading más acertadas:

  • On-balance volume (OBV)
  • Weighted Moving Average (WMA)
  • Y finalmente otra WMA pero sobre el indicador OBV

Como se puede apreciar, el cambio de color en los gráficos refleja un cambio en la pendiente de las WMA.

Según nos comentan desde PBI Gestion la forma de identificar rápido la tendencia la tendríamos cuando tenemos que ambas WMA inician una pendiente alcista, el mercado está comportándose de forma alcista. Cuando ambas medias WMA están trabajando con una pendiente negativa, los osos se están apoderando de los mercados.

Realmente lo complicado de todos los sistemas es identificar e ignorar las fluctuaciones menores de los precios pero eso con cierto entrenamiento se va mejorando.

Probando la estrategia de inversión con ETFs del SP 500 (SPY)

Muchos inversores se preguntan por qué se suele usar siempre o casi siempre los gráficos del SP 500 (en este caso el ETF que replica sobre el SP 500 -> “SPY”). Pues bien, decir que el ETF SPY sirve como barómetro de la economía estadounidense, además, es el ETF más grande y operado del mundo con lo que es extremadamente líquido.

estudio de la tendencia de los ETFs con OBV y WMA
estudio de la tendencia de los ETFs con OBV y WMA

Analizando el ETF del SP 500 (SPY) con el sistema de OBV y WMA

  1. Se puede apreciar en el gráfico como el volumen presenta cierta lucha para confirmar la tendencia alcista en la estrategia de inversión con ETFs.
  2. De forma eventual, el indicador OBV crece junto al precio como signo de que la tendencia es sana.
  3. Se presentan ciertos signos de devilidad en el indicador de trading OBV. No obstante, el precio se sigue comportando de una forma consistente y con fortaleza. Por lo que no hay signos de cambios bajistas.

Probando la estrategia de inversión con ETFs sobre el fondo de referencia para acciones fuera de Estados Unidos

análisis de ETF de acciones no americanas con OBV
análisis de ETF de acciones no americanas con OBV

En este análisis sobre el ETF de acciones no americanas, podemos extraer las mismas conclusiones gracias al uso de los dos indicadores mencionados y al estudio del “Price Action” (acción del precio). Eso si, consideramos que este sistema es más indicado para inversionistas a medio o largo plazo porque se buscan entradas de trading sólidas sin ruido.

Analizando el ETF de acciones no americanas EFA con el sistema de OBV y WMA

  1. Podemos ver a través del indicador OBV que nos da una señal de entrada temprana mostrando recuperación.
  2. El ETF “EFA”, nos presenta a través de su comportamiento en el precio, una tendencia alcista sana y sólida.
  3. Consideramos al ETF “EFA” como un ETF de gran capitalización, con lo que presentará ciertas similitudes en el comportamiento que el anterior análisis del SPY.

Conclusiones sobre la estrategia de inversión con ETFs a través del OnBalance Volume y la acción del precio

Podemos establecer que en gráficos diarios, este sistema tiene una gran efectividad sobre fondos cotizados ETF de cierta capitalización y de liquidez como pueden ser:

  • SPY
  • EFA
  • GLD (Gold)
  • BND  (Bonos)

Podríamos usar el sistema de WMA y OBV en esos marcos de tiempo con esta estrategia de inversión con ETFs como los comentados sin mayor problema. Recomendamos que le echéis un vistazo y hagáis como siempre vuestras pruebas en papertrading antes de pasar a real.

También debéis buscar un buen broker que permita hacer day trading y swing trading con esta lista de ETFs que hemos comentado y que no cobre muchas comisiones por ello.

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Estrategia de trading con OBV
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