Estrategia de inversión con gaps en índices

Volviendo a nuestras raíces de estudiar la acción del precio aplicado al medio plazo, nos vemos obligados a tratar un tema que se comenta poco dentro de los propios círculos de inversores y traders expertos, que no es otra cosa de los fenómenos conocidos como huecos o gaps, en índices u otros mercados.  

Te recomiendo encarecidamente, de antes de seguir leyendo, repases ciertos conceptos que tratamos con respecto a estos fenómenos, que se dan muy a menudo sobre todo en la apertura de mercados de acciones:

Como puedes comprobar, a través de la lectura previa que te he propuesto, estos fenómenos se dan con cierta frecuencia en los mercados de acciones, aunque como decíamos se pueden dar en cualquier tipo de mercado como consecuencia de diferentes motivos que decíamos en los artículos anteriores.

En el presente artículo, lo que haremos es exponer una estrategia de inversión con gaps en índices de cualquier bolsa, haciendo más consistente cualquier entrada que hagamos intentando aprovechar cuando estos huecos se producen.

Con el tiempo, podrás ver que no hay que precipitarse con este tipo de estrategias de inversión basada en el aprovechamiento de los huecos en una cotización, sino que hay que esperar prudentemente cuando el precio visite cierto nivel que tenemos estudiado y medido, para sumarnos al movimiento de los precios.

Y llegamos a nuestro amigo Fibonacci en los mercados financieros

¿Pensabais que os libraríais de nuestro amigo Fibonacci tan rápidamente? 🙂 Bien decir que esta técnica es muy usada por algunos inversores que operan en el corto y medio plazo, al considerar según diferentes estudios que si un hueco en la cotización se presenta y no es capaz de ser cerrado en las primeras horas de negociación, es muy probable que continúe la tendencia.

Os voy a poner un caso práctico que se nos ha presentado en el SP 500 con respecto a los gaps y a los niveles Fibonacci, que seguro será de vuestro interés. 

Midiendo los huecos producidos en los mercados: Estrategia de inversión con gaps

En el siguiente ejemplo, vamos a medir un hueco producido en la apertura del índice americano SP 500, donde lo que haremos a través de cualquier herramienta gráfica (hoy en día casi todas las plataformas la tienen incorporada) medir la distancia entre el hueco producido.

Bien, decir que aquí surge el primer debate entre inversores y traders, en la forma de medir estos huecos. Unos sostienen que hay que medir fractales otros mínimos y máximos y otros que simplemente hay que medir el gap producido.

En el presente ejemplo, pondremos el caso de medir un hueco presentado en la cotización del futuro del SP 500 en Ninja Trader:

fibonacci y huecos en los índices de bolsa
fibonacci y huecos en los índices de bolsa

Como se puede apreciar en el gráfico, el sentimiento, es claramente alcista, haciendo que en la apertura se produzca un hueco realmente importante, lo que nos ha hecho sonar la alarma “Caza Gaps” y situar un Fibonacci entre el hueco (mostrado en la flecha discontinua).

Para añadir “mas condimentos” a esta ensalada que seguro que os gustará, hemos incorporado un indicador muy efectivo y que si sabéis usarlo a vuestro favor, os puede dar muchas alegrías, este indicador técnico de trading, es el VWAP, que nos ayudará a entender las desviaciones de los precios y entender cual puede ser la zona más adecuada para realizar nuestra reentrada.

En el gráfico vemos dos condicionantes realmente buenos:

  • Cierre de vela sin llegar a cerrar el hueco en el nivel 38,20% Fibonacci.
  • Aproximación a la segunda desviación estándar del indicador VWAP (podéis ver la linea VWAP en naranja, y las zonas VWAP de desviaciones en diferentes tonalidades de azul).

¡Condición cumplida! Ambas condiciones se dan y situamos la orden de entrada al ver que el hueco no se ha cerrado ¡y podemos sumarnos a la fiesta!

Esta estrategia de inversión con gaps en índices es realmente efectiva y os invito a que lo probéis tranquilamente en vuestras casas analizando la serie de históricos producidos cada vez que se presenta un hueco en la cotización de cualquier mercado.

¿Y tu usas esta estrategia o alguna similar? ¡Compártelo con la comunidad de Pullback y haz que sigamos creciendo!