Estrategia de swing trading con divisas y volumen

En el presente artículo, vamos a hablar de una estrategia muy utilizada en el swing trading con divisas. Si es cierto que erróneamente, se ha asociado el mundo del comercio de divisas con el del day trading o negociación de alta frecuencia dentro de una misma jornada en los mercados. Este tipo de planteamiento es erróneo, hoy en día existen grandes traders que operan de forma tranquila manteniendo una operación en el mercado de divisas durante días, ¡o incluso semanas!.

Nuestra misión en este artículo es hablar de aquellas técnicas más usadas en el swing trading con divisas, para que podáis adaptarlas a vuestros sistemas de trading y alejaros un poco más de la tensión del scalping o day trading.

Estrategia de swing trading con divisas con el indicador VWAP

No vamos a entrar en muchos detalles para explicar el VWAP dado que es un indicador de volumen algo complejo de detallar, pero si vamos a exponer la efectividad del uso de este indicador en marcos mayores en cualquiera de los mercados financieros, en el caso que nos ocupa en nuestra estrategia de swing trading con divisas.

Breves pinceladas del indicador de trading VWAP

Este indicador lo que nos permite en nuestra estrategia es reflejar de una forma visual más atractiva, la distribución del volumen a lo largo de una sesión o un periodo de tiempo que hayamos configurado sobre el gráfico. A través de una primera vista, el operador puede apreciar la longitud de las barras que componen el histograma de la distribución de volumen sobre la cotización, entendiendo que cuanto más larga sea la barra, mayor habrá sido la cantidad de volumen de contratos negociados a ese nivel y durante esa sesión.

El concepto de la distribución de volumen, está fundamentado en diversas teorías de la probabilidad estadística, con lo que se presupone que hay menos probabilidad que el precio visite las zonas de bajo volumen y por contrario, existirá mayor probabilidad de que el precio visite las zonas de máximo volumen.

Este tipo de técnicas de swing trading con divisas a través del uso del indicador VWAP, es muy extendida dentro de los traders profesionales que tienen grandes conocimientos y experiencia acerca de la lectura del volumen en los mercados.

Para los que se hayan perdido durante la explicación, concluir que el VWAP podría definirse como la media de la función de la distribución de volumen de un activo dado.

Estudiando la sesión de swing trading con divisas con el indicador VWAP y la distribución de volumen

Se puede establecer una estrategia de trading bastante efectiva simplemente estudiando el comportamiento del VWAP con respecto al VPOC (punto de control de volumen)

Seguiremos las siguientes pautas del sistema de swing trading con divisas y los dos indicadores VWAP y la distribución de volumen:

  1. A través del indicador de distribución de volumen, intentaremos localizar el VPOC de la sesión y apuntar su nivel. En nuestro caso de ejemplo sería el 1,2483:
    la distribucion de volumen y el VPOC
    la distribucion de volumen y el VPOC
  2. Seguidamente trasladamos este nivel a nuestro indicador de VWAP, y dibujaremos ese nivel sobre el gráfico para tenerlo como referencia, eso en caso de que nuestro indicador no nos marque el VPOC (lo tendríamos que hacer a mano y dibujar la linea en 1,2483):
    distribución swing trading volumen y vwap
    distribución swing trading volumen y vwap
  3. Esperar un rechazo desde máximos y una aproximación de vuelta al VPOC anteriormente citado en el gráfico.
  4. Cuando visite la zona de nuevo del VPOC o al menos se aproxime, situar una orden de compra (para este caso que es alcista) ajustando a unos pocos pips por debajo del VPOC.
  5. Tomar parciales en la zona máxima de rechazo marcada por el VWAP.

Explicación de la Estrategia de swing trading con divisas y volumen

El por qué decidimos tener una predisposición alcista en este escenario se debe fundamentalmente a varios motivos:

Al apreciar que el VWAP está trabajando por encima del punto de control de volumen (VPOC), entendemos que se está formando volumen de negociación en máximos, siendo la zona de aceptación por encima del punto de control de volumen que por debajo con lo que la distribución de volumen tenderá a alargarse por arriba y el sentimiento será alcista.

Por consiguiente tenemos mas probabilidades de éxito al sumarnos al sentimiento de la sesión que en contra, por lo que nos incorporaremos en el primer rechazo que veamos de corrección.

Este tipo de estrategia de swing trading con divisas y volumen la hemos explicado para tendencias alcistas. Para tendencias bajistas sería el mismo criterio pero a la inversa.