Estrategias de Day Trading con volatilidad

En el presente artículo vamos a enumerar las diferentes estrategias de day trading con volatilidad más usadas para determinar el probarlas y adaptarlas en nuestro propio sistema de trading.

Como sabéis los mercados que son considerados altamente volátiles, se caracterizan principalmente porque sus cotizaciones o mejor dicho sus cambios en las cotizaciones son realmente violentos. Conscientes de ello, son muchos los day traders (inversores que operan intradia), quienes diseñan estrategias de day trading con volatilidad para intentar capturar a su favor estos recorridos y conseguir una gran rentabilidad por operación en los mercados.

¿En qué consisten las estrategias de Day Trading con volatilidad?

Los sistemas de trading que se aprovechan de los cambios de la volatilidad en los mercados (es independiente el mercado que se use siempre y cuando sea con una volatilidad alta), suelen aprovechar este tipo de acción del precio  mediante el estudio de la volatilidad de la cotización en referencia a una rotura (ya sea rotura de niveles, patrones gráficos o incluso de indicadores de trading).

Características principales de las estrategias de day trading con volatilidad en los mercados

Vamos a establecer las características principales que identifican a estos tipos de sistemas de trading muy usados en el intradia. Sobra decir que cualquier tipo de operación realizada en el intradia (day trading o scalping) conlleva serios riesgos porque se puede cometer el riesgo de no medir bien el apalancamiento y la exposición en los mercados por parte de los inversores más inexpertos.

Las características de las estrategias de day trading que usan la volatilidad

Estos sistemas de trading podemos afirmar que se basan fundamentalmente en los siguientes rasgos diferenciadores:

  • Son sistemas de trading con un alto porcentaje de “trades” (operaciones) favorables, lo que hace de estos sistemas con una alta probabilidad de éxito, pero por contra, estos tipos de operaciones tienen un beneficio menor que si se operase con otros estilos de trading a medio plazo. Esto se debe fundamentalmente a que si se opera con estrategias de day trading con volatilidad es muy probable que nuestra operación sea ganadora, pero todos sabemos lo que sucede en un mercado altamente volátil y con una rotura… Suele aparecer un “throw-back” que el precio vuelve a visitar los niveles de soporte/resistencia anteriores haciendo que muchas operaciones salten.
  • Es por esto, (por la propia naturaleza de los mercados financieros que presentan una alta volalitidad), por lo que los sistemas de trading fundamentados en roturas de niveles o patrones, presentan recorridos muy buenos pero con cambios violentos, por lo que se deben ajustar muy bien los stop-loss (con sistemas de trailing stop por ejemplo), en cada operación para que no nos echen sin a penas beneficios.
  • Los sistemas fundamentados en las roturas con volatilidad, suelen ser idóneos para realizar operaciones de trading rápidas y en el corto plazo, por lo que son muy usados por day traders y scalpers que operan en el intradia.
  • Estos tipos de sistemas están fundamentados en el estudio de la acción del precio junto al aumento de la volatilidad.

Objetivo final de las estrategias de day trading con volatilidad

A la hora de diseñar un sistema de trading que tiene como pilar fundamental, operar en el corto plazo y aprovecharse de los cambios de los precios, es importante saber cuando anticiparse al siguiente movimiento de los precios haciendo una correcta lectura de la volatilidad y los patrones de rotura en los gráficos.

la volatilidad en el day trading
la volatilidad en el day trading

Lo que recomendamos siempre es seguir las siguientes pautas antes de tomar una predisposición compradora o vendedora en este tipo de sistemas:

Lectura recomendada para aprender más sobre estrategias de Day Trading con volatilidad

libro de estrategias de trading basado en tecnicas intradia
libro de estrategias de trading basado en tecnicas intradia

Para completar el estudio sobre este tipo de estrategias de trading donde la volatilidad es un factor importante, recomendamos la lectura del libro de trading de Thomas K. Carr “Micro-Trend trading for Daily Income”, un libro bastante técnico, que nos ayudará a comprender y elaborar estos tipos y otros sistemas de trading en el corto plazo.

Sobre este libro lo que aprenderemos es casos prácticos muy orientados a lo que comentamos en el artículo y que nos ayudarán a mejorar los sistemas de trading teniendo en cuenta el factor de la volatilidad en los mercados que no puede ser obviada sobre todo si operamos en el intradia.

Si queréis recomendar algún otro libro que capte la esencia del trading intradia con sistemas de volatilidad, ya sabéis podéis compartirlo a través de los comentarios al final del artículo. ¡Gracias por compartir!

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Estrategias de Day Trading con volatilidad
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