Estrategias de inversión con divergencias en los e-minis SP 500

En el presente artículo vamos a dar alguna idea sobre una de las estrategias de inversión con divergencias más efectivas y usadas a la hora de operar con los e-minis SP 500 (el futuro del S&p 500).

Este tipo de estrategias de inversión, tiene su base en el padre de la mayoría de los sistemas de trading que conocemos en la actualidad, Larry Williams, quien diseño hace ya algún tiempo gran parte de los sistemas de trading basándose en indicadores como pueden ser los estocásticos y el ADX.

¿Por qué es una estrategia de inversión y no de trading?

Muy sencillo, estas estrategias de inversión con divergencias de indicadores, sobre todo la que explicamos hoy, están basadas principalmente, en realizar compras periódicas en el medio plazo en los mercados de acciones.

El objetivo principal es buscar índices de bolsa de referencia como podría ser los e-minis del SP& 500 o el e-mini del NASDAQ para tomar posiciones alcistas sólo cuando tengamos una señal clara de compra.

Evidentemente, este tipo de estrategia no sería válida para tomar posiciones “cortas” (ir vendidos) sobre un valor, aunque prometemos tratar este aspecto en una variante de esta estrategia de inversión próximamente.

¿En qué consiste este tipo de estrategias de inversión con divergencias?

nuestra estrategia de inversión
nuestra estrategia de inversión

Para ayudarnos con este “laboratorio de ideas”, tan sólo tienes que echarnos un cable con las redes sociales y compartir el presente artículo. Acto seguido, podrás consultar todos los detalles relativos a estas estrategias de inversión con divergencias para que puedas probarla y adaptarla a tus propios sistemas de inversión actuales.

Detalles de la estrategia de inversión basada en divergencias

divergencias estocásticos con ADX en el SP 500
divergencias estocásticos con ADX en el SP 500

Como se puede apreciar, dentro de los gráficos correspondientes al futuro o índice del S&P 500, podemos ver una serie de comportamientos relativos a la acción del precio.

Nuestra misión va a consistir en identificar esos puntos de giro alcistas tras una corrección tomando como referencia tres puntos:

  • Un cierre bajista en la media móvil de referencia.
  • Una divergencia entre los indicadores ADX y estocásticos.
  • Pauta de corrección con acción del precio.

Marco temporal de estas estrategias de inversión con divergencias

Inicialmente como son estrategias de inversión basadas en el medio o largo plazo, vamos a configurar los gráficos con periodos de tiempo semanales, si ves que te produce muy pocas señales de entrada podrías bajar el marco temporal a diario aunque los resultados probados dan mayor efectividad sobre estos marcos semanales.

¿Sobre qué activo se puede probar esta estrategia de inversión?

Recomendamos que se usen en índices de acciones de bolsa y si se nos permite en aquellos que estén demostrando un comportamiento claramente tendencial, como podría ser el S&P 500 en la actualidad. 

Este tipo de estrategias no es recomendable ser usadas en divisas debido a los grandes periodos de volatilidad y manipulación temporal por parte de los fondos y bancos centrales.

¿Cuales serían los indicadores técnicos a usar en este tipo de estrategias?

Fundamentalmente, usaremos los siguientes:

  • Medias móviles sobre el precio. 50 sesiones simple y 30 sesiones (opcional)
  • Indicador estocástico. 14-3-3
  • Indicador ADX. 7 periodos
  • La propia acción del precio con velas japonesas.

Con estos indicadores, nos sobrará para tomar decisiones de compra tras correcciones en un movimiento tendencial pronunciado como se está produciendo el el índice S&P 500.

Gestión del riesgo y stop-loss con esta estrategia de inversión

Al considerar que no estamos apalancados con este tipo de estrategias, vamos aponer un stop-loss de protección de un 2%, aunque todo dependerá de nuestras propias sensaciones y la capacidad o tolerancia al riesgo que tengamos. Este tipo de consideraciones, debe ser medidas y meditadas con calma.

En caso de que el stop-loss saltase, al ser velas semanales, se recomienda hacer una reentrada en la apertura de la siguiente semana con la misma proporción del 2%.

Adicionalmente, se puede situar el stop-loss unos ticks por debajo de la media móvil de referencia

Gestión de la posición en posiciones favorables

Se moverá el stop-loss en la apertura americana semanal del Lunes a nuestro favor siguiendo dos posibles referencias:

  • La media móvil simple de 50 periodos.
  • El indicador Parabolic Sar.

Recordar que dejamos que cada uno use su propio criterio para seguir también la gestión de la posición con este tipo de estrategias de inversión con divergencias.

Para ello no olvidéis leer algunos conceptos relativos al position sizing que comentamos en este artículo anterior.

¡Gracias por compartir!