Estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia

En el presente artículo vamos a hablar acerca de cómo diseñar estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia. Los que ya lleváis cierto tiempo en los mercados sois conscientes de la importancia de respetar y conocer dos factores fundamentales en los mercados financieros:

  • La tendencia de los precios, mediante el estudio de la acción del precio.
  • La volatilidad implícita en un momento dado, mediante el uso de indicadores que midan la volatilidad.

Gracias a estos dos únicos conceptos se pueden diseñar estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia que serán muy eficaces si cumplimos a rajatabla los principios básicos de la tendencia en los mercados y la volatilidad.

zona desistema de volatilidad y tendencia en el Euro Dolar
zona desistema de volatilidad y tendencia en el Euro Dolar

¿Por qué buscar la simpleza las estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia?

Básicamente porque somos humanos, y vamos a tender a saltarnos nuestras propias normas según nos dicte nuestro instinto en situaciones adversas, pero no os preocupéis no entraremos en los complejos mundos de las emociones en el trading o psicotrading.

En el presente artículo trataremos sólo los aspectos técnicos y generar estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia. ¿Cómo? Pues intentando reducir al máximo el número de indicadores pero buscando la mayor efectividad.

Elementos que forman las estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia

lista de indicadores que forman estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia
lista de indicadores que forman estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia

Por norma general, usaremos como decíamos antes elementos básicos de medición de tendencias a través de la acción del precio y un indicador de volatilidad. En el caso del ejemplo hemos usado los siguientes indicadores de trading:

  • Fractals.
  • Una media simple de 50 sesiones calculada al cierre.
  • Un indicador de volatilidad que mida la distancia de las bandas de  Bollinger

¿Y nada más? Nada más, si buscáis sistemas complejos no implica que sean aptos para vuestro uso o que sean realmente efectivos, de hecho sucede justo lo contrario.

Cuanta más complejidad tenga un sistema de trading, no sólo hará que tomes decisiones erróneas, sino que además tendrá mas probabilidades de que ese sistema deje de funcionar en un cambio de las condiciones de los mercados. Eso en el desarrollo de sistemas automáticos de trading se denomina “Grado de complejidad” no es nada bueno 😉 .

El time-frame usado por ese sistema. Swing trading pensado a medio plazo

Si lo que queréis es tener una vida tranquila alejada de los nervios propios del day trading o scalping, id pensando en el medio plazo usando marcos temporales mayores, estos tipos  de estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia, son buenas si se buscan buenos recorridos minimizando los riesgos.

Gestión del riesgo con estas estrategias de inversión basadas en volatilidad y tendencia

Id pensando en pasaros al Swing Trading, aquí intentaremos buscar todo el recorrido posible de la tendencia, sumarnos a ella como si fuéramos surferos de los mercados y no bajarnos hasta que nos eche la media móvil o un ensanchamiento excesivo en las bandas de bollinger (en nuestro caso una lectura positiva extrema en el Ratio de las bandas).

Los stop-loss del sistema los situaremos cubriéndonos con la media móvil simple de 50 sesiones y si nos sentimos más cómodos podemos ir desplazando el stop-loss según vaya desarrollándose las siguientes jornadas a nuestro favor hasta que detectemos un nuevo cambio en la volatilidad.

Está claro que otro punto a seguir será el del dimensionado de la posición que seguiremos algunos de los sistemas como la F de Kelly o F Optima para saber cual será nuestra exposición correcta, para ello deberemos ir registrando una a una, las operaciones de trading tanto positivas como negativas y tratar de dimensionar la siguiente operación en base a nuestros resultados.