Estrategias de trading con el indicador DPO

En el presente artículo, vamos a explicar el uso del indicador DPO (siglas del inglés Detrend Price Oscillator) con el fin de integrarlo en nuestra estrategia de trading.

Gracias al uso de diferentes tipos de indicadores técnicos como los osciladores, los traders que están interesados en algún activo pueden intentar hacerse una idea de lo que está sucediendo en los mercados mediante el uso de este tipo de sistemas basados en el estudio de los ciclos de los precios, de tal forma que se podrían intentar predecir los cambios bruscos en las cotizaciones sobre un gráfico.

Como ejemplo tenemos los indicadores que intentan medir la fuerza relativa donde podríamos incluir indicadores tan populares usados en los gráficos como el RSI (el índice de fuerza relativa de Wilder), además de otros osciladores como los conocidos indicador estocástico.

La interpretación de estos tipos de indicadores técnicos de trading, hace que sean valiosos para diseñar diferentes estrategias que puede ayudar a inversores o traders a tomar decisión de compra o venta dependiendo de la medición de los osciladores técnicos y su comportamiento oscilando entre valores de sobre compra o sobre venta (de ahí su nombre).

Cabe esperar cuando un activo está en zona de sobre compra o sobre compra tomando valores relativos a un número de periodos, que la tendencia de los precios cambie y es por eso por lo que este tipo de osciladores son muy populares en la actualidad.

El comportamiento de los osciladores y otros indicadores técnicos de trading

Sin entrar en profundizar demasiado en la investigación del comportamiento del precio en los mercados, podemos decir que se toma la lectura de estos osciladores mirando a las relaciones de convergencia-divergencia con respecto al precio.

En el caso del indicador DPO. Podemos decir que ofrece a los inversores y traders que usan el análisis técnico, de una excelente herramienta para sincronizarse con lo que está sucediendo en los mercados, pero debe utilizar en combinación con el análisis de patrones de precios y otros indicadores que proporcionan señales de entrada y salida.

El que necesitemos del uso de otro indicador, se debe a que el indicador DPO excluye los impulsos a partir del análisis, es por ello por lo que un indicador de momento, como un histograma MACD (media móvil de convergencia divergencia), proporciona un complemento perfecto añadiendo fiabilidad de decisiones de inversores y traders.

uso del indicador DPO
uso del indicador DPO

Como se puede apreciar en el gráfico que adjuntamos, el precio va iniciando una serie de valores máximos y mínimos que se fijaría en lo que hemos señalado como máximos 1,3,5 y 8 mientras que los minimos relativos en los puntos 2,4,6,7,9.

El configurar correctamente los periodos del indicador DPO, va a darnos una mayor exactitud de las señales de compra y venta, en diferentes pruebas de backtesting se ha determinado que es muy fiable con tener este indicador técnico con 21 periodos.

El resultado ya lo podéis ver por vosotros mismos, son señales realmente buenas de trading que podemos usar en nuestra operativa.

usdo del indicador DPO con MAC
usdo del indicador DPO con MACD

Aquí se puede ver un histograma MACD que es añadido al análisis principal con el indicador DPO. Apenas se extiende por encima o por debajo de la línea de cero durante este período que analizamos.

Este lado de la tabla se ve mejor se adapte a las estrategias a corto plazo, con señales mixtas o poco fiables para las estrategias a más largo plazo.

Donde realmente parece interesante este sistema es si nos fijamos en los puntos 2-Ba, 3-Cb, 5-EF, 6-FG y 7-GG proporcionando señales válidas.

Los patrones y tendencias se extienden en ciclos más largos durante este tiempo, lo que sugiere la combinación indicador es más adecuado para este tipo de entorno de precios. Además, el incorporar el MACD añadió una mayor fiabilidad a precio se constata en los puntos 5, 6 y 7.

Ventajas de añadir el indicador MACD en los gráficos

Mudanza de señalización promedio convergencia divergencia viene en tres variedades:

  • Los histogramas cambian en zonas extremas altas o bajas.
  • Histogramas cruzan sus líneas de referencia neutral situada en cero.
  • Cuando apreciamos los histogramas y su correspondencia con un HL o LH.

En el ejemplo anterior se coloca una línea en el primer tipo de señal (cuando los histogramas giran en puntos extremos de mínimos o máximos), con correlación con respecto al indicador DPO.

El uso de ambos indicadores hace que las señales de trading sean de más calidad y precisas.