Estrategias de trading con rotura

Las estrategias de trading con rotura, son aquellas que intentan determinar mediante el estudio del comportamiento de los patrones gráficos, que momentos son los idóneos para entrar o salir en el mercado.

Este tipo de estrategias de trading con rotura, lo que tratarán de determinar son los puntos de quiebre al realizar y situar lineas de tendencia y viendo como se comporta la acción del precio con respecto a estas lineas de tendencia que hemos situado, bien sobre el precio o bien sobre los indicadores.

A continuación pasaremos a explicar la segunda estrategia que hemos creado y que hemos llamado estrategia de rotura de tendencias laterales. Como su nombre indica, con esta estrategia buscamos detectar el momento en que se agota una tendencia lateral y el mercado se pone en tendencia, para así aprovecharnos de esta situación y posicionarnos adecuadamente.

Elementos de la estrategia de trading con rotura

En este artículo vamos a poner un ejemplo práctico de cómo podríamos elaborar una estrategia de trading fundamentada en los siguientes tipos de indicadores:

  • Indicadores de tendencia.
  • Indicadores de momentum.
  • Una estrategia de gestión de capital.

Con ello con lo que se pretende a la hora de elaborar la estrategia de trading con rotura, es definir las pautas técnicas para saber cuando se produce una rotura fuerte que evidencie el comportamiento del indicador técnico con respecto al precio, a este concepto se le llama en inglés “breakout”.

Por lo tanto, los elementos esenciales que formaría esta estrategia de trading basada en roturas es con el uso de los siguientes indicadores:

  • Media móvil KAMA
  • Indicador momentum aplicado sobre la media KAMA y bandas de seguridad
  • Money Management (gestión de capital)

El elemento de la media móvil KAMA en el sistema de roturas

Se pretenderá establecer este indicador de medias móviles, como referencia del comportamiento del precio, para determinar el sentido de los precios (alcistas o bajistas), a la hora de situar la media móvil KAMA sobre el gráfico podremos determinar cual es el sentimiento y la tendencia predominante en el activo.

Para este sistema usaríamos la referencia de una media móvil de 200 periodos.

El indicador momentum sobre el tráfico del sistema de roturas

Nos dará una información vital este oscilador técnico a la hora de incorporarlo sobre el gráfico porque podrá determinar lo siguiente:

  • Dirección de la tendencia.
  • Fortaleza de la tendencia.
  • Puntos de giro del precio.

Para sacar un mayor provecho a este indicador, se va a establecer un filtro de señales en el mismo indicador situado en (0,33 veces la lectura de momentum) con lo que el resultado es alisado.

La gestión de capital aplicada a estrategias de trading con rotura

En este sistema también hemos diseñado un sistema de Money Management que nos permitiera ajustar el volumen en función de la volatilidad. En concreto hemos calculado el volumen mediante el ATR, es decir, la volatilidad intradiaria.

Como hemos explicado en apartados anteriores, el ATR resulta de la aplicación de una media móvil sobre el True Range. El TR es la diferencia entre el máximo y el mínimo de cada unidad temporal.

Hemos supuesto que el ATR sigue una función normal y hemos querido plasmarlo en nuestra regla de volumen, de tal manera que hemos comparado el True Range de cada unidad temporal con el ATR +/- 1,645 veces su desviación estándar.

La regla de volumen que hemos obtenido ha sido:

Para el 5% menor -> el menor volumen (2 contratos)
Para el 5% mayor -> el mayor volumen (6 contratos)
Para el 90% restante -> el volumen medio (4 contratos)

Hemos decidido que sean dos, cuatro y seis contratos de manera aleatoria, este dato se podría modificar. Lo que si queremos dejar claro que la regla siempre debería ser (2, 4, 6 o bien 3,6,9 y así sucesivamente, es decir el primer número multiplicado por dos y el primer número multiplicado por tres) para conseguir unos resultados óptimos.

De esta manera le estamos diciendo a nuestro sistema que nos abra la posición con dos, cuatro o seis contratos dependiendo de la situación que se dé siguiendo esta regla de volumen.

Con este tipo de técnicas sobre los gráficos, lo que intentaremos construir son estrategias de trading con rotura que cumplan nuestros requerimientos de una forma más o menos robusta y con ciertas garantías de éxito.