Estrategias de trading cuantitativo

Las estrategias de trading cuantitativo se han puesto cada vez más en práctica dentro del mundo de los fondos de inversor y traders a todos los niveles.

¿Qué son las estrategias de trading cuantitativo?

Los sistemas de trading que están basados en el trading cuantitativo o mejor dicho en el análisis cuantitativo están fundamentados principalmente por cálculos matemáticos y probabilísticos  con el fin de lograr identificar oportunidades de trading. Las variables más usadas a la hora de hacer un sistema de trading basado en el trading cuantitativo son el precio y volumen que son usadas estas variables en diferentes modelos algorítmicos o modelos matemáticos.

No obstante también hay otras variables que se suelen tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias de trading cuantitativo como es la volatilidad dada en un momento, incluso los sistemas más complejos suelen identificar patrones gráficos unidos a otros factores para poner en marcha órdenes de compra o venta.

parodia desarrollo y prueba de modelos de trading cuantitativo
parodia desarrollo y prueba de modelos de trading cuantitativo

Estas estrategias de trading cuantitativo son normalmente usadas por:

  • instituciones financieras
  • fondos de cobertura o hedge funds
  • traders o inversores retail

Podemos afirmar que las máquinas o sistemas basadas en el trading cuantitativo son especialmente diseñadas y adaptadas por parte de estos participantes en el mercado, bien diseñado por el propio trader en el caso de los inversores retail, o bien por un equipo cualificado de personas especializadas en modelos matemáticos e informáticos que se encargan de readaptar dichos modelos al lenguaje máquina donde se instalan estos algoritmos de decisión.

Estrategias de trading cuantitativo versus trading cualitativo

El trading “Quant” (así se le conoce de forma abreviada al trading cuantitativo), rading cuantitativo es básicamente lo opuesto al trading cualitativo, que basa su estrategia en la visión humana y el análisis de las decisiones de inversión .

En esencia, la verdadera capacidad y credibilidad detrás de estos modelos matemáticos, viene dadas de un programa o software especialmente diseñado, que rastrea los patrones y tendencias en el comportamiento comercial.

Para determinar una tendencia con total seguridad, se debe haber descubierto por parte de estos programas informáticos, patrones de comportamiento en el precio y el volumen de un comercio en un ciclo ascendente o descendente. El software de este modo, tratará de buscar e identificar los patrones en base a unos criterios mediante los cuales fué diseñado.

Añadir también que en las estrategias de trading cuantitativo, se suele utilizar los datos históricos de un mercado (o mercados) sobre el cual estará diseñado específicamente el sistema, así como los patrones y tendencias.

El objetivo principal en el uso de un modelo basado en estrategias de trading cuantitativo es revelar una oportunidad de trading. Los resultados podrían conducir cualquier tipo de inversor o trader para examinar los resultados y decidir si comprar o vender. También se utilizan los modelos de trading cuantitativos para identificar riesgos. La sutileza, la capacidad y el detalle de que estos programas poseen para comprar y validar estas tendencias y patrones es otro factor diferenciador en comparación con el análisis y la estrategia humana. trading cualitativa carece de esta distinta detalle como estos comportamientos son en su mayor parte, no es posible atrapar por el análisis humano y ciertamente no en el mismo período de tiempo.

Todo esto no quiere decir que no hay intervención humana, porque no es en realidad un componente humano. Un analista financiero debe seguir a continuación, tomar estos datos y de la investigación y de prueba (backtesting).

Volviendo a las características principales del software diseñados a través de modelos o estrategias de trading cuantitativo, podemos establecer que  estos modelos de trading varían y son tan diferentes como la persona que los diseña. Cada sistema de trading estará fundamentado en un determinado patrón o seguirá un criterio diferente porque prácticamente no hay dos sistemas iguales, sobre todo cuando estos sistemas han sido evolucionados a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones del mercado.

¿Que sistema basado en estrategias de trading cuantitativo es mejor?

Los sistemas más populares de trading cuantitativos son, por supuesto, los más rentables y como se puede esperar, son los que más costes ha llevado a desarrollarlos. Hay un salto enorme a los sistemas desarrollados por una persona y un programa que el desarrollado por un equipo de programadores, matemáticos en un centro de computación de datos basados en una granja de 100 servidores.

Como es de esperar, el producto resultante no es el mismo cuando hay un proceso de optimización de un sistema de 1 millón de horas, que otro donde se han invertido 100. Todo tiene un coste humano y material implícito para obtener el mejor sistema automático de trading cuantitativo.

Es por esto por lo que la investigación y análisis se deben realizar con el fin de asegurar el éxito. Las mejores empresas especializadas en el diseño de estrategias de trading cuantitativo, siempre buscan contratar al talento con el fin de tener el mejor sistema.

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