Estrategias de trading Forex algorítmico

No es la primera vez que el mercado de trading Forex, se encuentra en el ojo del huracán, esta vez como resultado de la reciente controversia.

Recientemente, se encontraron cuatro bancos principales culpables de conspirar para manipular los tipos de cambio, que prometían los comerciantes importantes ingresos con un riesgo relativamente bajo. En particular, los bancos más grandes del mundo acordaron manipular el precio del dólar estadounidense y el euro a partir de 2007 hasta 2013, lo que algunos traders e inversores estaban sospechando, se ha constatado finalmente.

¿Cómo puede afectar la manipulación de la cotización a las estrategias de trading Forex?

El mercado de divisas esta muy reglamentado, a pesar de la gran cantidad de operaciones que se realizan cada día.

Como resultado de los rumores de manipulación en la cotización, los reguladores han instado a la adopción de la negociación algorítmica, este tipo de estrategias de trading Forex, se trata de un sistema que utiliza modelos matemáticos en una plataforma electrónica para realizar operaciones en el mercado financiero. Debido al alto volumen de transacciones diarias, comercio algorítmico de divisas crea una mayor transparencia, eficiencia y elimina el sesgo humano.

Un número de diferentes estrategias puede ser perseguido por los comerciantes o empresas en el mercado de divisas. Por ejemplo, la cobertura de automóviles se refiere al uso de algoritmos para cubrir el riesgo de la cartera o para aclarar posiciones de manera eficiente. Además de realizar operaciones de cobertura automática, las estrategias algorítmicas incluyen el comercio basado en operaciones de naturaleza claramente estadística, la ejecución algorítmica, acceso directo al mercado y el comercio de alta frecuencia, todos los cuales se puede aplicar a la divisa transacciones.

definiendo una estrategia de trading
definiendo una estrategia de trading

Cobertura automática en las posiciones de trading.

En la inversión, de cobertura es una simple forma de proteger sus activos de pérdidas significativas al reducir la cantidad que puede perder si ocurre algo inesperado. En la negociación algorítmica, la cobertura puede ser automatizado con el fin de reducir la exposición de un comerciante al riesgo. Estas órdenes de cobertura generados automáticamente siguen modelos específicos con el fin de gestionar y controlar el nivel de riesgo de una cartera.

En el mercado de divisas, los métodos principales de operaciones de cobertura son a través de contratos al contado y opciones sobre divisas. Contratos spot son la compra o venta de moneda extranjera con entrega inmediata. El mercado spot forex ha crecido significativamente desde la década de 2000 debido a la afluencia de plataformas algorítmicos. En particular, la rápida proliferación de la información, como se refleja en los precios de mercado, permite a las oportunidades de arbitraje que surgen. Oportunidades de arbitraje se producen cuando los precios en moneda queden desalineados. Arbitraje triangular, como se le conoce en el mercado de divisas, es el proceso de convertir una moneda de nuevo en sí mismo a través de varias monedas diferentes. Comerciantes frecuencia algorítmicos y altas sólo pueden identificar estas oportunidades a través de programas automatizados.

Como cualquier derivado financiero, opciones basadas en divisas, operan de manera similar como opción en otros tipos de valores.

Las opciones en moneda extranjera, dan al comprador el derecho de comprar o vender el par de divisas a tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Los programas informáticos, han automatizado las opciones binarias como una forma alternativa para cubrir las operaciones en moneda extranjera.

Como ya comentamos en otro momento, las opciones binarias en el trading, son un tipo de opción donde pagos toman uno de dos resultados: o bien el comercio se establece en cero o en un precio de ejercicio predeterminado.

Análisis Estadístico en los mercados financieros.

las estrategias automáticas de trading forex cada vez más usadas
las estrategias automáticas de trading forex cada vez más usadas

Dentro de la industria de las finanzas, el análisis estadístico sigue siendo una herramienta importante en la medición de los movimientos de precios de un valor con el tiempo. En el mercado de divisas, los indicadores técnicos se utilizan para identificar patrones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios. El principio de que la historia se repite es fundamental para el análisis técnico. Dado que los mercados de divisas operan 24 horas al día, la cantidad de información robusta por lo tanto aumenta la significación estadística de los pronósticos. Debido a la creciente sofisticación de los programas de ordenador, los algoritmos se han generado de acuerdo a los indicadores técnicos, incluyendo movimiento divergencia promedio de convergencia (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI). Programas algorítmicos sugieren determinados momentos en los que las monedas deben ser comprados o vendidos.

La realización de operaciones a través de estrategias de trading algorítmicas.

Comercio algorítmico requiere una estrategia ejecutable que los gestores de fondos pueden utilizar para comprar o vender grandes cantidades de activos. Los sistemas de trading siguen un conjunto previamente especificado de las normas y están programados para ejecutar una orden en virtud de ciertos precios, los riesgos y los horizontes de inversión. En el mercado de divisas, el acceso directo al mercado permite comprar-secundarios comerciantes para ejecutar órdenes de Forex directamente al mercado. El acceso al mercado directo se produce a través de plataformas electrónicas, que a menudo reduce los costos y errores de trading. Por lo general, la negociación en el mercado se limita a los corredores y los creadores de mercado; Sin embargo, el acceso directo al mercado ofrece comprar-secundarios empresas accedan a vender-lado de la infraestructura, la concesión de los clientes un mayor control sobre las operaciones. Debido a la naturaleza de la negociación algorítmica y de los mercados de divisas, la ejecución de órdenes es extremadamente rápido, lo que permite a los comerciantes a aprovechar las oportunidades comerciales de corta duración.

El conocido como “High Frequency Trading”

los beneficios del trading algorítmico y estadistico
los beneficios del trading algorítmico y estadistico

Como el subconjunto más común de negociación algorítmica y de alta frecuencia de negociación se ha convertido cada vez más popular en el mercado de divisas. Sobre la base de algoritmos complejos, el comercio de alta frecuencia es la ejecución de un gran número de transacciones a velocidades muy rápidas.

A medida que el mercado financiero sigue evolucionando, un incremento de las velocidades de ejecución, permiten a los comerciantes a aprovechar las oportunidades rentables; en el mercado de divisas, una serie de estrategias de negociación de alta frecuencia (HFT), están diseñados para reconocer situaciones de arbitraje y de liquidez rentables. Pedidos prestados se ejecutan rápidamente, los comerciantes pueden aprovechar el arbitraje para tomar ganancias libres de riesgo. Debido a la velocidad de la negociación de alta frecuencia, el arbitraje también se puede hacer a través de spot y los precios futuros de los mismos pares de divisas.

Los defensores de la negociación de alta frecuencia en el mercado de divisas de relieve su papel en la creación de alto grado de liquidez y transparencia en las operaciones y precios. La liquidez tiende a ser constante y concentrado, ya que hay un número limitado de productos en comparación con la renta variable. En el mercado de divisas, las estrategias de liquidez tienen como objetivo detectar desequilibrios de orden y las diferencias de precios entre un par de divisas. Un desequilibrio orden se produce cuando hay un número excesivo de compra o venta de pedidos de un activo o divisa específica. En este caso, los operadores de alta frecuencia actúan como proveedores de liquidez, ganando la propagación mediante arbitraje de la diferencia entre la compra y venta del precio.

La línea de base a tratar en los sucesivos meses

Muchos inversores y traders, están pidiendo una mayor regulación y transparencia en el mercado de divisas a la luz de los recientes escándalos.

La creciente adopción de sistemas de negociación algorítmica de divisas,  puede aumentar efectivamente la transparencia en el mercado de divisas.

Además de la transparencia, es importante que el mercado de divisas sigue siendo un mercado líquido con baja volatilidad de los precios (dependiendo el par y la estacionalidad).

De igual modo, las estrategias de negociación algorítmica, como podría ser el realizar coberturas o hedging, análisis estadístico, ejecución algorítmica, acceso directo al mercado (conocido como DMA) y el comercio de alta frecuencia, pueden exponer las inconsistencias de los precios, que plantean oportunidades rentables para los comerciantes.