¿Existe el sistema perfecto?

Mucho ha llovido desde que comenzamos a probar nuestros sistemas de trading aplicados al FOREX. Reconozco que en un inicio lo hice con cierta reticencia, pero cuando me rendí y reconocí que en marcos intradiarios, lo hace mejor la máquina que el hombre (me refiero al trading no penséis mal).

Mi llegada a los sistemas automáticos quizás sea debida a las mismas razones por las que muchos también acaban rindiéndose al trading cuantitativo… una de ellas porque sabía que se podía ganar a una máquina de igual manera que lo hacía Kasparov contra la Deep Blue en la década de los 90. Pero que el coste era enorme, mucho desgaste a nivel personal, quien diga lo contrario miente o hace trading con el dinero de otro.

No quiero polarizar un debate sobre si los sistemas automáticos en el mundo de los mercados financieros, son buenos o malos, hoy el debate es si existe el sistema perfecto y mi respuesta es “NO”.

¿Sorprendidos? Os diré algunas explicaciones por las que pienso que el trader gana al sistema automático y luego os descolocaré de nuevo al concluir que prefiero los sistemas.

el hombre contra la máquina
El dilema está servido, ¿qué uso sistemas de trading automáticos o sistemas discrecionales?

Cuestiones a favor del hombre contra la máquina… En el trading

Un sistema automático carece de la razón que nos es dada a los seres humanos, el sentido común y las sensaciones. Eso amigos no hay ninguna máquina que lo pueda experimentar o reproducir (de momento).

Por más complejo que diseñemos un sistema y lo optimicemos, nunca va a tener mas decisiones que  se resumiriían en:

  • “SI/NO”
  • “ENTRO/SALGO”
  •  “1-0”
Los EA en el trading
los robots en el trading.

Podremos añadir condicionantes a nuestras sub-rutinas con un simple “IF-ELSE”, pero todo se resumirá a lo mismo: ” O SI, O NO”. No existen los “quizás” en el lenguaje de las máquinas (de momento), lo más aproximado que tenemos para seguir la teoría del caos en los mercados es la volatilidad y el volumen y no siempre nos dan una razón concreta para garantizar el éxito en el 100% de las operaciones de trading.

Es más, algunos de los movimientos más alocados de los mercados han sido ocasionados por no tener un sistema de trading algorítmico capaz de adaptarse en las situaciones más extremas sin afectar al resto de los participantes, seguro que más de uno sufrió algún “Flash Crash” como el que vivimos en el 2010. ¿Quien iba a pensar que esas joyas de la tecnología realizando HFTtrading de alta frecuencia, no serían capaces de frenar un Flash Crash? Nadie, hasta ese fatídico año para muchos desarrolladores, todos se regodeaban de tener los mejores sistemas jamás desarrollados y los servidores totalmente adaptados para cualquier eventualidad… ¡Que ingenuos y torpes somos los hombres!, siempre aparece algo de la nada y echa por tierra cualquier atisbo o sensación de inmortalidad.

La razón, la intuición y las sensaciones son dones que tenemos innatos los seres humanos que aún no hemos conseguido reproducir y trasladar a un circuito integrado o a un diagrama de flujo… Aquí salen ganando las personas, los traders de carne y hueso que encienden su monitor y contemplan durante horas los gráficos con un buen café y actúan en base a su experiencia y conocimientos adquiridos con ese toque de subjetividad que nos hace únicos.  Somos tan únicos que un mismo sistema discrecional produciría diferentes resultados dependiendo de la persona que lo ejecute. Somos piezas únicas e irrepetibles y por eso somos especiales.

Cuestiones a favor de la máquina… Es duro reconocerlo pero sin más efectivos los robots que nosotros

Los sistemas de trading
los sistemas automáticos de trading.

Y ahora muchos traders e inversores dirán: “¿ves?, ¡ya lo decía yo!, no necesitamos esos programitas” . ¡Parad el carro vaqueros! El que existan cuestiones que nos hagan mejores que los robots en ciertas cosas no significa que seamos las personas mejores que las maquinitas en todo.

Empecemos por una de las parcelas donde seremos nunca seremos capaces de igualar a un sistema:

  • La precisión. Son millones de veces más precisos que las personas ante una señal.
  • Latencia. Van a procesar la información y a actuar en consecuencia mucho antes de que nosotros pestañeemos, en cuestión de milisegundos.
  • Productividad. No dejarán de trabajar por muchas horas que los pongamos a trabajar.
  • Son ajenos a las emociones. Su percepción de la realizad es tremendamente objetiva, actúan en base a lo que se les ha programado y lo hacen, no bajan su rendimiento por miedo, angustia, euforia, pánico…

Sin duda estos puntos son lo suficientemente importantes como para que no los ignoremos ni los desterremos de nuestra presencia para siempre. Un sistema automático o “expert advisor”, o como se le quiera denominar, es efectivo si somos consecuentes con los siguientes puntos:

  • Sabemos como actúa. Al menos sabemos “su personalidad”, entendiendo su personalidad a si es un sistema de tendencias, de volatilidad, de rupturas, martingale, griding etc..
  • Sabemos lo criterios por los cuales fue programado. Nos interesaría conocer los indicadores sobre los cuales se apoya, su DD%, su esperanza, los ratios etc… Debemos haber hecho decenas de backtest.
  • Sabemos sus puntos débiles. Sabemos hasta que punto podemos exigir a nuestro sistema y sobre que condiciones debemos desconectarlo sin pensarlo.

En definitiva, se puede confiar en un pedazo de código de programación, pero sólo y digo SÓLO, si conocemos a la “criatura”, al menos superficialmente. El acto de ejecutar sistemas sin conocer que hacen y en base a qué me parece una temeridad, pero para gustos colores.

Me horroriza cuando veo que se alquilan sistemas automáticos de trading a través de diferentes empresas y la única información que veo es un gráfico de un backtest y en comentarios dice : “muy buen sistema y con poco riesgo”.

Yo personalmente sólo uso sistemas hechos u optimizados por mi mismo, porque si dudo de lo que hacen, también dudaré a la hora crítica de cederles la autoridad en los momentos clave.

Conclusiones… ¡No te mojas!¿Podrías elegir uno de los dos?¿Hombre o máquina?

¿Se me nota que soy gallego de adopción eh? ¡No me mojo ni en la ducha! Pues os voy a sorprender una vez más y voy a afirmar con rotundidad que para los marcos menores y hacer scalping me encantan los sistemas automáticos, con los que son mi primera elección En cambio según vamos ampliando el marco temporal Diario/Semanal/Mensual, prefiero usar los sistemas discrecionales pero no sin antes haber hecho cientos de backtest.

Un día os comentaré con calma por qué no existen los sistemas perfectos, pero si podemos aproximarnos gracias a los backtest. Pero esa es otra historia….

Toc, toc… Compártelo si te ha gustado para continuar inspirándome 🙂  ¡¡Gracias!!

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