Geometría fractal en los mercados financieros

Cualquier apasionado por la geometría o por el análisis técnico seguro que ha llegado tarde o temprano al concepto de la geometría fractal en los mercados financieros. Estamos en ese punto donde se une la geometría y el comportamiento mismo de los precios.

Gracias a diferentes teorías basadas en el comportamiento de los mercados financieros sobre un gráfico (el análisis técnico o chartismo), se han ido descubriendo diferentes pautas que podrían encasillarse dentro de la propia teoría del caos.

En este artículo, intentaremos tratar los fundamentos de la geometría fractal en los mercados financieros, a través de diferentes teorías y estudios que han intentado demostrar la similitud de los comportamientos de las cotizaciones en cualquier activo.

¿Qué entendemos como fractal? Conozcamos qué son para intentar trasladar el término a las finanzas

Como teoría, decir que el concepto de fractal, deriva del latín fractus, lo que significaría en español algo próximo a “quebrado” “fracturado” o “fragmentado”. Este término o concepto es común usarlo a todas las formas que forman parte de un proceso de itinerancia y cuya máxima característica sería que tienen la misma apariencia independientemente de la escala que usemos en un gráfico.

Fractales y geometría en los mercados financieros. Ondas de Elliott
Fractales y geometría en los mercados financieros. Ondas de Elliott

Según palabras de otro estudioso, Kadanoff:

podríamos entender que un fractal por comportamiento, contendría copias de si mismo y dentro de si mismo.

Por lo tanto, podríamos establecer que los fractales son las estructuras que son consecuencia de la formación de partes más pequeñas que al ver su desarrollo gráfico serían similares a la parte mas grande que la contiene, independientemente si analizamos una escala mayor o menor.

Los tipos de fractales en los gráficos y la geometría

Del mismo modo, se han clasificado diferentes tipos de fractales que entrarían también a formar parte de la geometría fractal en los mercados financieros. Siendo así, los siguientes:

  • Fractales no lineales
  • Fractales lineales

La aplicación de los fractales y la geometría fractal en los mercados financieros

A la hora de aplicar la teoría de la geometría fractal en los mercados financieros, podríamos concluir que el análisis técnico sería la aplicación directa de este tipo de teorías.

la teoría de las ondas de Elliott fractales y geometría
la teoría de las ondas de Elliott fractales y geometría

Decir que el análisis técnico, para el que aún no lo sepa, es el estudio de los movimientos del mercado, básicamente a través de gráficos “charts”. El máximo representante del seguimiento de estas teorías aplicadas a los comportamientos de los mercados sobre los gráficos,es sin duda alguna, Ralph Nelson Elliot quien en los años 30 desarrolló su teoría, basada en la observación de los movimientos de precios.

Los movimientos en tendencias del mercado y sus posibles cambios, seguían unas pautas de comportamiento identificable y repetitivo en forma de patrones. Según Elliot la estructura completa está formada por cinco ondas en el sentido de la tendencia principal y tres ondas en una fase correctiva posterior. Esta estructura geométrica o gráfica, está provocada por el comportamiento psicológico humano (el miedo a la pérdida y la ambición a ganar), o al menos sostienen los teóricos economistas. El hecho es que el comportamiento gráfico está ahí y podemos constatar los gráficos en cualquier momento y en cualquier temporalidad, que podremos ver la aplicación directa de estas teorías.

Sin saberlo, y ni tan sólo conocer el concepto, Elliot descubrió la naturaleza y el movimiento fractal de los gráficos asociados a las cotizaciones y una forma totalmente diferente de entender los mercados financieros a través de los gráficos.

Los gráficos de las cotizaciones y los fractales. ¿Similitud o coincidencia?

A raíz de estos estudios, como era de esperar, han surgido defensores y detractores acerca de la eficacia de estos tipos de análisis basados en la geometría fractal en los mercados financieros. Lo cierto es que no podemos permanecer indiferentes a un hecho que está constatado, aunque si es cierto que es de difícil aplicación por el ser humano y más en tiempo real. Os pasamos un artículo donde también hablamos del análisis técnico financiero, esta vez desde un lado más práctico:

Libros de análisis técnico

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