Gestión de los stop-loss a través del sistema RIND

La gestión de los stop-loss es muy importante dentro de lo que llamamos en el mundo de las inversiones como “Money Management” o más específicamente el “Risk Management”.

Es sabido, que una correcta gestión del riesgo a través de diferentes métodos de gestión del límite de pérdidas (gestión de los stop-loss), puede hacer que un sistema de trading arroje una curva de beneficios mucho más atractiva, que si por el contrario obviásemos la importancia de una correcta gestión del riesgo, o lo que es lo mismo, no determinar el límite de nuestras pérdidas por operación, puede ocasionar el efecto contrario, éste es, la pérdida de efectividad de un sistema de trading.

Para evitar que un sistema caiga en “stagnation” o estancamiento en su rentabilidad, se suele perfilar diferentes sistemas como el que presentamos de gestión de los stop-loss a través del sistema RIND y así, tener un sistema mucho más robusto y eficaz.

Antecedentes sobre el sistema RIND para la gestión del riesgo

Decir que el sistema RIND (o más conocido como el Range Indicator) fue elaborado por Jack Weinberg, con la intención clara de comparar el rango intradiario o también conocido como True Range (Máximo y Mínimo de la sesión) con el rango interdiario (donde se muestra los precios al cierre con respecto los datos al cierre del día interior).

En base a esto, se intenta tener un conocimiento de la volatilidad de los mercados y adaptar nuestro sistema lo más fiel a los cambios propios de los mercados financieros y sus volatilidades.

Un aspecto importante que nos gustaría resaltar en cuanto al RIND es que cuando el “TR” es mayor que el cambio entre sesiones, el RIND tendrá un valor elevado (aumento de la volatilidad).
Normalmente se usa para ayudar identificar comienzos y agotamientos de tendencia, pero también puede usarse como estimador de volatilidad en stops de protección.

Definiendo el stop-loss mediante el sistema RIND para la gestión del riesgo

La definición de STOP basado en el sistema Rind para la gestión del riesgo, sigue la misma norma que con el ATR:

  • STOPt = Precio de entrada +/- F * RIND (t-1)
  • Siendo F el factor a optimizar, comprendido entre 100 y 400.

Es por eso por lo que los stop-loss a través del sistema RIND suelen ser más eficaces que cualquier otro tipo de sistema elemental para establecer un riesgo máximo de pérdidas.

La fórmula del sistema Rind para obtener la gestión de los stop-loss en las operaciones de trading

A continuación exponemos el proceso que hemos llevado a cabo para calcular el stop-loss mediante el sistema RIND.

Como se puede observar si el TR es mayor que el cambio entre sesiones, el RIND tendrá un valor elevado (aumento de la volatilidad) y el numerador del cociente de “W” será mayor y por tanto el valor del cociente también.

Se trata de calcula el True Range y a partir de aquí realizando una serie de transformaciones lineales y una media móvil llegamos al resultado final del sistema RIND.