Hacer un buen sistema de trading de tendencia

En el artículo de hoy, explicaremos cómo elaborar un buen sistema de trading de tendencia para aquellos inversores que quieran consolidar un conjunto de normas referentes a las condiciones de entrada y salida en los mercados financieros uniéndose a la fuerza mayoritaria de la tendencia de los precios.

Para ello. se seguirán algunas premisas basadas en algún indicador y un par de consejos de money management, consiguiendo de esta forma un buen sistema de trading de tendencia.

Los sistemas de seguimiento de tendencias en los mercados

Esta filosofía o estrategia de inversión, lo que buscará es unirse al sentimiento mayoritario del mercado, pero en el momento preciso, con el fin de aprovechar las grandes tendencias en el caso de producirse en los mercados financieros.

Está claro, que este tipo de sistemas, estará especialmente indicado en aquellos activos financieros que denoten cierta constancia en sus movimientos, tanto alcistas o bajistas y no suelan presentar movimientos erráticos.

Las reglas y money management de este sistema de trading de tendencia.

El sistema se basa en dos medias móviles y los cruces entre ellas. Para evitar el mayor número posible de entradas falsas, las dos medias se calculan de forma idéntica pero sobre precios de apertura y cierre. De este modo, si la media de precios de cierre cruza al alza la media de precios de apertura significa que en promedio los cierres están siendo superiores a las aperturas, con lo que podemos deducir que el
mercado está en tendencia alcista. De igual modo, si la media de precios de apertura cruza al alza la media de precios de cierre, en promedio los precios de apertura son superiores a los precios de cierre, es decir, el mercado está en tendencia bajista. En mercados laterales ambas medias deberían tender a la convergencia, proporcionando de este modo un menor número de entradas falsas.

Las medias usadas para nuestro sistema son las medias denominadas TEMA (Triple Exponential Moving Average). Estas medias, calculadas como medias de medias de precios, eliminan en alto grado el ruido de mercado, facilitando también la menor presencia de señales falsas.

Media TEMA (Triple Exponential Moving Average):

  • X1= EMA(n,precios)
  • X2= EMA(n,X1)
  • X3= EMA(n, X2)
  • TEMA = 3*X1 – 3*X2 + X3

Un tercer filtro para evitar las entradas falsas, lo encontramos en el sistema de Money Management implantado en la estrategia. Utilizamos unas “bandas de seguridad” en el spread entre medias que nos permiten filtrar cuáles de las entradas son falsas y cuáles nos llevarán a movimientos tendenciales de más larga duración.

En resumen, el sistema de trading de tendencia, que presentamos en el presente artículo, se basará en:

Calcular el spread entre la TEMA a precios de cierre menos la TEMA a precios de apertura.

  • Si el spread cruza el nivel de cero existe un cruce de medias. Si el cruce es al alza, se inicia tendencia alcista, si el cruce es a la baja, se inicia tendencia bajista. En este momento realizamos una entrada por el valor básico de nuestra unidad de volumen en la dirección iniciada. Si el spread cruza las “bandas de seguridad”, se confirma la tendencia y realizamos una nueva entrada por valor de N veces nuestra unidad de volumen.
  • El cierre de la operación, se realiza cuando o bien el spread cruza de nuevo el nivel cero en dirección contraria a la iniciada, o bien cuando el spread realiza un máximo (o mínimo) por encima (o debajo) de las bandas de seguridad. De este modo, por la propia definición del sistema se limita la posición abierta a un máxima de (N+1) unidades de volumen. El propio sistema de cierre actúa así mismo como  sistema de stop loss, puesto que para que un sistema de cruce de medias de apertura y cierre comience a arrojar pérdidas en nuestra posición tiene que ocurrir una o las dos condiciones de cierre de posición.