¿Hay que ajustar las medias móviles en un gráfico?

¡Claro que si! El uso de las medias móviles en un gráfico es sencillamente para detectar un posible cambio en la tendencia de los precios o sencillamente para ver el momentum de un activo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que sencillamente que un periodo de medias móviles se puede ajustar al estado actual de los mercados pero no corresponder con el estado futuro de los mismos.

Dicho de otra manera, podemos ajustar una media móvil para que sirva como referencia en los precios, pero si por algún casual la volatilidad cambia, nuestra configuración de los periodos elegidos deja de tener efectividad.

El concepto de media móvil en su aplicación sobre los gráficos

Como ya sabéis la mayoría de vosotros, una media móvil trasladado al campo de la estadística y la probabilidad, no es más que un promedio basado en una determinada serie de datos. A nivel de análisis técnico, la representación sobre un gráfico sería simplemente uniendo estos promedios y generando lo que todos conocemos como media móvil.

Los tipos de medias móviles en base al tipo de cálculo elegido

Las medias móviles son clasificadas básicamente por el tipo de cálculo que se ha hecho para obtener el promedio de los datos, quedando categorizadas en diferentes tipos de medias móviles, lo que nos ayudará a la hora de ajustar las medias móviles en un gráfico, al aplicar diferentes tipos de medias móviles en un gráfico:

  • Media móvil simple
  • Media móvil ponderada
  • Media móvil exponencial

A nivel gráfico podemos identificarlas claramente viendo como se ajustan más o menos a los cambios de los precios o como son mas robustas estas medias móviles en el medio plazo:

Comportamiento visual de una media móvil simple:

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico se puede ajustar las medias móviles para que identifiquen la tendencia de los precios, es quizás el principal uso que se le puede dar a una media móvil simple, la cual es menos sensible a la volatilidad de los precios (los cambios repentinos de la cotización):

ajuste de una media móvil simple en un gráfico
ajuste de una media móvil simple en un gráfico

Este tipo de uso de una media móvil simple no sería el adecuado si lo que queremos es detectar cambios repentinos en la tendencia de los precios, con lo que se usaría otro tipo de media para poder ajustar las medias móviles a los cambios propios de los precios. En este sentido podríamos englobar a las medias móviles exponenciales y ponderadas (ver a continuación):

ajustar las medias móviles exponenciales en un gráfico
ajustar las medias móviles exponenciales en un gráfico

Vemos en el uso de las medias móviles exponenciales cómo se ajustan mejor a los precios y se pueden ajustar las medias móviles mejor a los cambios repentinos de las cotizaciones. No obstante vemos que no se ajustan con la suficiente precisión a la tendencia principal.

La solución: Ajuste cada jornada de los periodos de las medias móviles y uso de una combinación de tipos de medias

En este último ejemplo pondremos el uso en conjunto de diferentes tipos de medias móviles y periodos sobre un gráfico del Euro Dólar en diario. Obviamente como comentábamos en el inicio del artículo, los periodos no son algo rígido donde debamos estar anclados, sino que ajustaremos estos periodos para sincronizarnos en cierto modo con las condiciones de los mercados en un momento dado.

uso de varios tipos de medias móviles en los gráficos
uso de varios tipos de medias móviles en los gráficos

Como se puede apreciar, lo conveniente es realizar un sistema de trading o inversión basado en el uso de ambos tipos de medias móviles como hemos puesto en el caso final (una media móvil simple y una media móvil exponencial). Ambas medias móviles son igual de importantes y se les puede dar un uso diferente:

  • El uso de la media móvil simple para la identificación de la tendencia principal en el gráfico.
  • El uso de la media móvil exponencial para la identificación de los cambios de tendencia.

¿Y tú que tipo de medias móviles usas? ¿Crees que los periodos deben estar ajustados a las condiciones del mercado o por el contrario crees que deben ser periodos fijos? ¿Cómo haces para ajustar las medias móviles en un gráfico? ¡Esperamos vuestras respuestas!

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