¿Cómo identificar un sistema rentable en mis inversiones?

Encontrar y sobre todo identificar un sistema rentable, es quizás uno de los quebraderos de cabeza por los que pasan muchos inversores y traders a lo largo de sus vidas. Este punto además, supone un gran dolor de cabeza para aquellos programadores que intentan encontrar un sistema rentable y que sea consistente a la hora de operar de forma automática o semi-automática en los mercados financieros.

En el presente artículo hablaremos de la relación entre el trading cuantitativo y el desarrollo de sistemas de trading, con el fin de identificar los rasgos que hacen de un sistema de trading sea ganandor o perdedor en el largo plazo.

Los fundamentos de los sistemas de trading construidos a través del análisis cuantitativo

Quizás una de las herramientas más importantes con la que cuenta el desarrollador de sistemas para invertir, sea la del uso del análisis cuantitativo mediante el recurso de simulaciones de datos pasados y encontrar un conjunto de indicadores y patrones que le ayuden a construir un sistema rentable que se adapte correctamente al mercado y a la temporalidad definida.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esto también pasa en los sistemas de trading

Otra incertidumbre que tendrá el desarrollador o usuario de sistemas de trading o inversión, es que su estrategia aunque se haya comportado de una forma intachable en el pasado y sometida a millones de pruebas con los mejores datos históricos “al tick”, nunca tendremos la seguridad exacta de que ese sistema funcionará igual de bien en el mismo mercado que lo probamos con datos históricos. Esto muchas personas no lo sabe y abrazan un sistema de inversión, solo porque ha arrojado buenos números en simulaciones pasadas o incluso operaciones históricas reales.

En este error incurrimos muchos de los inversores que carecemos algún tipo de experiencia en el manejo de operaciones en los mercados financieros y que es una lección que aunque nos la repitan constantemente, debemos aprender por nosotros mismos.

Otro riesgo que tenemos en el manejo de sistemas automáticos o semi-automáticos: La sobreoptimización

Según vamos entrando en materia acerca de los estudios de tratar de localizar un sistema rentable, nos damos cuenta lo complejo que es encontrar algún sistema que realmente sea bueno y robusto, encontrándonos con el típico error (ya sea cometido por el desarrollador o el propio usuario) que se ha optimizado un sistema con el único fin de que arroje unos números perfectos. Esto en una conversación con un amigo cuando tratábamos el tema de las cointegraciones y el desarrollo de sistemas automáticos de trading, lo definía muy bien al considerar que sobreoptimizar un sistema era:

como torturar a un prisionero hasta que te diga lo que estás deseando oír

Yo no definiría mejor, este tipo de errores en lo que se suele caer a la hora de buscar el sistema perfecto o “Santo Grial” en el trading. Es sabido, que en campo del desarrollo de sistemas automáticos de trading y el trading cuantitativo, un sistema más complejo no implica mejor rentabilidad, al contrario, será mas vulnerable a los cambios propios de los mercados.

¿Cual es la posible solución para encontrar un sistema rentable?

Evamuación y optimización de estrategias de trading
Evamuación y optimización de estrategias de trading

Sin duda los mejores consejos que podemos asumir a la hora de diseñar y poner en práctica un sistema de trading consistente, es poniendo en práctica los consejos que nos da Robert Pardo en el libro que escribió sobre esta problemática conocida y sufrida por programadores y usuarios de sistemas de inversión, el libro se titula “The Evaluation and Optimization of Trading Strategies”

No obstante como estamos en un mundo ampliamente dividido, hay opiniones encontradas acerca de las metodologías usadas por especialistas como Robert Pardo, mas a nivel de contenido que a nivel de calidad en sus consejos.

Recomendamos no obstante la lectura de este libro, que unque esté escrito en inglés, puede arrojar bastante luz acerca del desarrollo, diseño y optimización de un sistema de trading e inversión rentable (ya sean sistemas automáticos de trading o sistemas discrecionales) que pueda sostenerse en el tiempo en los mercados financieros.

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