La media móvil simple en los mercados

Quizás una de los tipos de media móvil más importantes y que menos se tienen en cuenta por traders es el uso de la media móvil simple, sobretodo porque es importante a la hora de establecer un filtro de indicadores de momentum como pueden ser:

  • El indicador RSI
  • El indicador estocástico
  • El MACD

Muchos inversores y traders usan la media móvil simple con el fin de determinar en sus sistemas de trading el mejor momento para entrar en una operación o salirse y con el tiempo acaban obviando el uso de la media móvil simple, sustituyéndola por el uso de otros tipos de medias móviles como pueden ser la exponencial o la ponderada dado que se ajustan más a los comportamientos más recientes de los mercados.

¿Pero por qué mantener una media móvil simple en nuestros gráficos si no se ajusta a los cambios recientes?

Muy sencillo, podemos establecer una media móvil simple en aquellos sistemas de trading donde queramos definir una entrada en tendencia marcada por un indicador de momentum. Este tipo de media no nos dará por si sola una entrada sino que la usaremos para filtrar las entradas correctas en nuestro oscilador como puede ser los estocásticos o el RSI.

Pongamos un ejemplo gráfico de como usaríamos la media móvil simple para determinar los mejores momentos de inversión o trading en este gráfico de ProRealTime:

estableciendo la media móvil simple como filtro
estableciendo la media móvil simple como filtro

Como se puede apreciar en este tipo de sistemas donde la media móvil simple cumple con el objetivo de filtrar señales falsas, debemos siempre optimizar los periodos del indicador con el fin de que se ajuste correctamente al activo a vigilar y que además sirva para eliminar las entradas falsas originadas por el indicador de momentum utilizado (ya sea Williams, estocásticos, RSI etc…)

En el caso práctico que os hemos puesto, se trata de acciones del Santander con la siguiente configuración en ProRealTime (podéis hacer la prueba en cualquier mercado y en cualquier plataforma gráfica de trading):

Configuración del sistema de inversión mediante el uso de media móvil simple como filtro

Parámetros a tener en cuenta para este tipo de sistema de filtros de señales falsas

  • Estocásticos con configuración 8-3-3 , 10-3-3, o 14-3-3
  • Media móvil simple de: 50, 100 o 200 periodos
  • Marcos temporales a vigilar: 4 horas, diario, semanal

Como se trata de un sistema de trading tendencial, lo que se buscará es una tendencia mayor en marcos semanales y diarios. y para tomar una entrada más ajustada se revisará el marco de tiempo menor a última instancia. Las configuraciones de los indicadores pueden variar dependiendo del tipo de activo que se esté operando y su volatilidad implícita. No es lo mismo operar un par de divisas como la Libra Dólar, que operar un futuro de materias primas como el azúcar.

Es por eso por lo que siempre recomiendo realizar tareas de backtesting sobre los dos últimos años con el fin de determinar la mejor configuración de periodos de los indicadores mostrados.

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