La Triada, un gran aliado: El ADX, el MACD y el VOLUMEN

La Triada AMV, un gran aliado

Basándonos un poco en el origen semántico del título de este artículo, tal como nos indica la “wikipedia”:

 “la  Tríada es un conjunto de tres elementos especialmente vinculados entre sí.1 La expresión de tal vínculo triádico refleja la existencia de una peculiar estructura de pensamiento que agrupa de tres en tres los conceptos (filosóficos, religiosos -especialmente los dioses de ciertas mitologías-, políticos, culturales, etc.) Se da incluso en la forma habitual de establecer cualquier estructura, división o periodización (inferior-medio-superior), como en la estructura tradicional del discurso y delas obras literarias (planteamiento-nudo-desenlace);2 y se perpetúa mediante la enseñanza, ámbito en el que se utiliza ampliamente como recurso por su obvia función nemotécnica. “

Bien, hilando con lo que nos importa que es el trading (aunque un poco de cultura general nunca está de más), uno de los grandes aliados que tendremos en nuestro trading ya sea a corto o medio plazo, es lo que yo llamo la Triada AMV (ADX+MACD+VOLUMEN).

Este conjunto de indicadores nos dará una fiabilidad óptima junto a unos “time-frame” elevados (para evitar ruido). Yo recomiendo usar este “combo” en gráficos de H1 (1 Hora) en adelante, aunque como insisto estamos en fractales y se puede adaptar el sistema a nuestro estilo de trading.

ADX y los cruces +DI y -DI (Directional Indicator)

Welles Wilder en su momento creó el  indicador Average Direccional Movement Index (ADX) para determinar la fuerza de una tendencia, independientemente si esta fuera alcista o bajista.

En nuestros sistemas de inversión o especulación en los mercados financieros, es importante diferenciar la tendencia y unirnos a ella para conseguir el máximo de probabilidades de éxito, aunque hay sistemas también contratendenciales (que actúan en contra de la tendencia) y que no trataremos en este artículo.

Dicho esto clasificar las tendencias en:

  • Tendencia alcista
  • Tendencia bajista
  • Sin tendencia o lateral

Con respecto al comportamiento del precio, la tendencia la determinaremos o bien analizando el comportamiento del precio, poniendo un ejemplo: viendo en los gráficos si hace mínimos crecientes y máximos creciente se puede afirmar que la tendencia es alcista, si por el contrario el gráfico nos muestra un activo que está dibujando máximos decrecientes y nuevos mínimos, diremos que la tendencia es bajista. Finalmente, si el comportamiento del gráfico es errático y podríamos determinar que está oscilando entre un canal de poco recorrido podremos afirmar que ese activo está en un comportamiento lateral o sin tendencia (hay otros que lo denominan precio enrangado).

Volviendo al indicador, el ADX se combina +DI con -DI y luego lo suaviza con una media móvil para medir la fuerza de la tendencia. El ADX no dice nada acerca de la tendencia sino que un ADX mayor indica que tiene una fuerte tendencia y menor sera débil.

Tendencia ADX
El indicador ADX sobrepasando el nivel de 25 nos indica la formación de una tendencia

Nivel de entrada óptima con el indicador ADX

Al aplicar este indicador a un gráfico, solemos encontrar tres líneas gráficas que corresponden a las tres variables mencionadas, y aunque su cálculo resulta complejo porque necesitamos tener conocimientos sobre volatilidad a través del TR (True Range o Intervalo Verdadero), a continuación sintetizamos la funcionalidad del indicador con unas breves pinceladas que nos ayudarán a entender el funcionamiento del ADX y el DMI o DI (dependiendo de la referencia podremos encontrarlo de diferentes formas):

  • DMI+: esta línea refleja la dirección positiva y muestra la presencia de movimientos al alza. La dirección del movimiento de esta línea resulta positiva cuando al máximo actual restamos el máximo anterior, y estos son superiores al mínimo anterior menos el mínimo actual.
  • DMI-: a diferencia de la anterior, el Índice de Dirección del Movimiento negativo refleja la dirección descendente y muestra la presencia de movimientos a la baja. La dirección del movimiento de esta línea resulta negativa cuando al mínimo anterior restamos el mínimo actual, y estos son superiores al máximo actual menos el máximo anterior.
  • ADX: la línea de ADX se mueve entre los rangos de 0 y 100. Consideramos que un gráfico se encuentra en tendencia cuando la línea de ADX se encuentra por encima de 25/30, y en raras ocasiones encontraremos una línea por encima de 60.
  • Entrada óptima con el ADX: Cuando se produzca un cruce de DMI y el ADX esté trabajando por encima  de 25.

Por ejemplo, una forma de operar con este indicador sería el que realicemos operaciones de trading basándonos en los siguientes criterios:

  • Operaciones “en largo” cuando la línea DMI+ cruce la línea DMI- al alza
  • Operaciones de corto cuando sea la línea DMI- la que cruce a la línea DMI+ de forma ascendente.

Los periodos del indicador que debemos configurar serán de 7-8 principalmente, con lo que deberíais modificar dicho parámetro en vuestras plataformas de trading porque por defecto suele venir con 14 sesiones y es un indicador que trabaja con bastante retraso y perderéis eficacia.

Nuestra recomendación: Usar este indicador para reforzar nuestro sistema usando el resto de elementos de nuestra “TRIADA AMV”.

 El Histograma de MACD o MACD Hemel, un clásico

En otro artículo de mi otro blog en Bolsa.com ya comentábamos la importancia del histograma MACD o MACDh y la sorpresa de encontrarnos también formaciones chartistas en este indicador, la idea vino de unos webinars muy interesantes impartidos por Ty Young.

La información que nos dan las barras generadas por este indicador es muy valiosa, porque nos dice:

  • Tipo de tendencia (alcista o bajista)
  • Poder de la tendencia 
  • Divergencias (entre MACDh y el Precio)

La forma de representar el histograma del MACD Hemel es la siguiente: Si las barras están por encima de cero, quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que latendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.

Para mí, es otro de los pilares básicos en nuestra “caja de herramientas” y debemos tener muy presente las formaciones en HCH, DT, DB ,Zonas Cero etc…

Importante, la configuración habrá que ajustarla algo, yo dejo varias opciones para que evalueis cual es la que se adapta mejor a vosotros:

  • 8,17,9
  • 5,13,1 

 El Volumen, nunca inicies una entrada sin él

Dentro del chartismo, además del precio, podemos encontrar otro instrumento muy importante y a su vez muy estudiado, el volumen. A través de su estudio podemos identificar las reacciones de los inversores ante las distintas situaciones del mercado. Normalmente, el volumen se representa en forma de barras verticales, en el eje de las “x”, y por debajo de la gráfica de precios.

El volumen lo podemos definir como el número de contratos de un valor.  Para saber la fuerza con la que está subiendo el precio de una tendencia alcista y su posible duración, es imprescindible estudiar el volumen.

Se han escrito incluso libros enteros,sólo para centrarse en esta herramienta tan poderosa para el trader.  Dejo la recomendación de los dos más conocidos y que serán sin duda muy valiosos dado que os podrá ayudar a avanzar en este análisis:

 Una tendencia alcista es fuerte cuando el volumen aumenta a la vez que el precio sube. Ya se sabe que a lo largo de una tendencia alcista, no siempre los cierres son superiores a los del día anterior, debido a que existen correcciones técnicas.

 Análisis ejemplo del S&P500 con la Triada

Sumando todo lo anterior, adjuntamos unas gráficas semanales del S&P500 rescatada de nuestro archivo y donde hicimos en su momento un análisis gráfico donde se podría apreciar el índice representado junto a los indicadores que hemos comentado y desde donde se nos mostraba la siguiente información:

  • Tridente de Pitchfork alcista en fase de corrección.
  • Zona de resistencia Pivot Point en R1 muy importante.
  • Identificación de Zona de congestión brutal en 1340-1370.
  • Histograma MACD descendente.
  • ADX descendente
  • -DI a punto de cruzar a +DI
  • Ausencia de volumen

Con esto espero haber ayudado a confeccionar lo que yo suelo denominar “mi caja de herramientas” y deseo que os sirva de ayuda en futuros trades.

Un saludo y buen trading desde el equipo de Pullback.

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La triada del éxito ADX MACD VOLUMEN
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