La verdad sobre las señales de trading

Si hay algo que parece que está de moda en el entorno de las inversiones y del trading por parte de Day Traders es sin duda, el uso de señales de trading de diferente naturaleza. Parece que como si de la nada, apareciesen miles de servicios donde cada inversor o trader sin saber prácticamente de mercados financieros, pudiera replicar las operaciones realizadas por un asesor experto o un robot milagroso.

Aunque si es cierto, que el recurso de contratar señales de trading puede aliviar la cabecita de algún trader, hay que estabecer unos filtros mínimos para determinar que señales de trading son las de mayor calidad y que están fundamentadas a criterios con cierta base.

No salgo de mi asombro como hay todavía personas que se dejan arrastrar por gráficas milagrosas causadas por robots de trading que la única estrategia es seguir Martingala, añadiendo con un factor multiplicador posiciones constantemente.

Aunque si es cierto que hay plataformas de trading social desde donde se pretende establecer filtros de calidad de este tipo de señales de trading, (seguro que podemos ver en Myfxbook alguna sentencia desde donde se nos avisa que no se tendrán en cuenta señales originadas por proveedores que tengan más de un % de Drawdown o cualquier sospecha de uso de Martingala) siempre se pueden colar algunas señales o proveedores de señales que hacen una versión refinada de este tipo de sistemas que cada vez son más usados por incautos que desconocen sus efectos.

Con el fin de advertir sobre este tipo de sistemas de trading, vamos a explicar cual puede ser el comportamiento normal esperado en una curva de equidad que es donde vamos a ver las vergüenzas de este sistema.

Desnudando las señales de trading que usan Martingala

comportamiento de una gráfica de trading con martingala
comportamiento de una gráfica de trading con martingala

Como podemos ver en la gráfica que adjuntamos, tenemos el claro ejemplo de una curva de equidad (equity curve) originada por un sistema que sigue una gestión de la posición con Martingala, ¿contrataríais una señal de trading que sigue este patrón de comportamiento?

A ojos de una persona inexperta en la gestión de sistemas de trading, puede parecer atractivo este tipo de gráficas que parece que sería el Santo Grial de los sistemas de trading y la señal perfecta por la que tanto soñábamos, pero realmente es oro todo lo que reluce? Lamentablemente podemos ver algunos aspectos que nos hacen sospechar sobre la calidad de este tipo de señales que abundan por Internet.

Por la cagada se conoce al pájaro

Rasgos que debemos vigilar a la hora de evitar señales de trading Martingale o Martingala:

  • Estamos ante una curva de capital simulada o real totalmente lineal. Cuando realmente las curvas de capital ideales con un correcto “Money Management” y “Position Sizing” se aproxima más a un comportamiento exponencial en la curva.
  • Vemos la cantidad de lotes o contratos negociados en momentos críticos. Eso es evidente en los picos de capital, donde en situaciones de alta volatilidad se van añadiendo contratos continuamente hasta que la situación es favorable. Se puede apreciar en los gráficos generados por programas que el “Size” aumenta drásticamente en situaciones críticas.
  • Picos de %DD realmente elevados. ¿Serías capaz de manejar con una cuenta tener unas pérdidas flotantes de un 20,30 o 40%? eso nos lo va a medir el %DD relativo que medirá las pérdidas flotantes de una operación (que no hemos cerrado).

Lo cierto es que el uso de señales de trading basadas únicamente en técnicas Martingala son claramente un error, tarde o temprano sufriremos un %DD máximo histórico y saltará la cuenta por los aires, fijémonos en el siguiente caso:

DD Máximo histórico
DD Máximo histórico

Como se puede ver, la técnica que sigue la Martingala está sujeta a tener un capital teórico infinito, cosa que no sucede por mucho apalancamiento que nos permita nuestro broker. Llegado el momento, las señales de trading que siguen esta técnica, no pararán de echar más leña al fuego y harán que mantengamos una exposición realmente alta.

Nuestra recomendación es que antes de contratar cualquier señal de trading, te formes correctamente sobre diferentes técnicas para valorar la calidad de un buen sistema automático de trading o señal.