Las divergencias RSI sobre un gráfico

Con los años, hemos observado lo fiable que es analizar el comportamiento de las divergencias RSI sobre un gráfico en especial en marcos mayores como pueden ser en marcos de tiempo semanal.

En este artículo, hablaremos de la importancia de analizar el mismo comportamiento de los indicadores técnicos de trading como el RSI sobre el gráfico de una acción de bolsa o cualquier activo financiero.

En el presente artículo ponemos el ejemplo de las acciones de Apple en un momento dado para centrarnos exclusivamente en el análisis técnico realizado a través de diferentes técnicas de trading usando algunos indicadores y buscando las divergencias entre las divergencias de trading y el precio de un activo sea cual fuere.

cuadro explicativo de las divergencias rsi positiva y negativa
cuadro explicativo de las divergencias rsi positiva y negativa

Los patrones semanales son una fuente bastante fiable cuando se usan con indicadores como el “Relative Strength Index” (RSI), ya que este indicador y temporalidad semanal,  es una buena manera de determinar los suelos o techos de una cotización a medio plazo.  Muchas veces, las divergencias de RSI semanales confirmará señales procedentes de otras indicadores técnicos de trading como pueden ser el “On Balance Volume” (OBV), que da mayor validación al análisis y una confirmación a la lectura hecha del indicador RSI.

Por poner algún  ejemplo de configuración, los parámetros más extendidos del indicador RSI es el de 14 periodos añadiendo sobre el mismo una media móvil ponderada (WMA) de 21 periodos estoy usando.

Normalmente, es importante vigilar los puntos de inflexión, podremos ser capaces de observar la formación de una o más divergencias en los niveles de sobrecompra o sobreventa que se forman a lo largo del gráfico durante seis a veinte semanas, tiempo suficiente para determinar y localizar las divergencias RSI sobre un gráfico.

Estas divergencias RSI  de las que hablamos deben confirmarse a través de un movimiento en el RSI debajo de un nivel significativo de apoyo o por encima de un nivel de resistencia clave.

Generalmente, cuando se forman diariamente divergencias pero no hay no hay divergencias semanales, las divergencias diarias sólo correcciones de señal dentro de la tendencia a medio plazo. El análisis diario de RSI a menudo puede utilizarse para identificar patrones de continuidad dentro de la tendencia principal.

Esos analistas que sólo buscan a diarias divergencias concluyen que análisis de divergencia no funciona porque observan una serie de divergencias diarias dentro de una tendencia a medio plazo. Como resultado, son a menudo capaces de atrapar la tendencia principal.

Espero que los ejemplos siguientes animarán a los lectores a hacer sus propios análisis, especialmente en los datos semanales, como sólo entonces tendrá la confianza para actuar en su análisis de divergencia.

Nota aclaratoria acerca del time-frame o temporalidad en los gráficos utilizados

No hemos  querido poner la temporalidad dado que este artículo no pretende ser un análisis que sirva para tomar decisiones sobre el estado actual, de hecho los datos obtenidos del análisis son anteriores a las cotizaciones que mostramos, sirviendo para ello que nos centremos en la técnica en el uso de las divergencias RSI sobre un gráfico al 100%. 

Analizando las divergencias RSI sobre las acciones de Apple en semanal y diario

Las divergencias RSI sobre un gráfico Apple
Las divergencias RSI sobre un gráfico Apple

Echemos un vistazo a la gráfica semanal para Inc. Apple (AAPL), una de las compañías más seguidas de la última década. Este gráfico está basado sobre un momento dado de la cotización de Apple y que ha sido analizado en dos marcos de tiempo principalmente:

  • análisis gráfico de Apple en semanal
  • análisis gráfico de Apple en diario

Ambos marcos temporales siempre nos darán una información valiosa en su conjunto mayor que si decidimos analizar una acción únicamente en un marco temporal (o time-frame). Como consecuencia, el objetivo que tenemos siempre con esta técnica es identificar zonas de ruptura y divergencias.

Para continuar con el estudio,  si nos fijamos en el indicador de el RSI, vemos que hay momentos que trabaja por encima de su período de 21 WMA (la línea verde en el gráfico que os adjunto), estos movimientos tan claramente alcistas suelen estar relaccionados con eventos relacionados con la compañia que estemos analizando como puede ser el lanzamiento de un producto novedoso, el comunicar el balance económico y ventas de la compañía etc….

A lo largo del gráfico de AAPL vemos lo siguiente (siguiendo el indicador y divergencias RSI)

  • El precio y el RSI continuaron moviéndose  en un rally alcista hasta el  lanzamiento del iPhone. La cotización como se aprecia en el gráfco semanal llega a formar doji semanal con el añadido que el RSI estaba trabajando en la zona de 83.
  • Durante las siguientes semanas se aprecia una corrección severa en la cual el valor de AAPL cayó un 25% desde su anterior máximo registrado.
  • El RSI cayó entonces para apoyarse  en el área de 55. Como sabéis el nivel de 50 es conocido como un valor neutral en los movimientos de los precios.
  • Pasadas unas semanas, el RSI se movió de nuevo por encima de la media móvil ponderada y AAPL hizo un cierre superior a las anteriores semanas, registrando nuevos máximos.

LLegados a este punto, aquí debe sonar la voz de alarma, tras comprobar que el precio registra nuevos máximos, el RSI no acompaña al precio, dibujando el indicador máximos decrecientes como se puede apreciar en la linea azul A que se traza sobre el gráfico.

Después de una corrección de dos semanas, AAPL nuevamente hizo un nuevo máximo, y volvió a romper nuevos máximos, llegando a ser el máximo de la cotización en el ejemplo que mostramos (justo en medio del gráfico).

En estos nuevos máximos de precio, una segunda divergencia negativa se formó en el RSI, línea B, que sólo alcanzó el nivel 72. Esto sugiere que podría estar formando una importante parte superior.

Dos semanas después de los máximos (línea 1), el RSI descendió por debajo del soporte clave en la línea C. Esto confirmó las divergencias negativas en el RSI, consistente con la realización de una cumbre a medio plazo. Durante las próximas seis semanas, AAPL cayó casi el 30% antes de estabilizarse en la zona de $115.

Justo de finalizar una corrección tan severa, el RSI se había vuelto por encima de la media móvil ponderada. Durante las siguientes siete semanas, AAPL se recuperó ligeramente los niveles alcanzados en el anterior rally alcista. La señal del RSI remontó hasta la zona de 65-70, pero en la última parte de junio, había caído detrás abajo su WMA.

El rebote en el RSI falló en apoyo anterior acusado por línea C. Después de una caída de seis semanas, el RSI rebotó, pero sólo fue capaz de hacer que levemente por encima de su WMA. La violación subsiguiente del soporte del RSI de siete meses, línea D, era una señal fuerte de que la tendencia bajista se había reanudado.

divergencias rsi en el gráfico de apple en diario
divergencias rsi en el gráfico de apple en diario

Analizando el primer módulo del precio (en azul)

En el gráfico diario para AAPL podemos ver el análisis del precio y del RSI junto a su WMA (compartimento realizado dentro del cuadrado azul), el RSI semanal movido por encima de la media móvil ponderada y la formación de triángulo semanal se completó con el cierre por encima de los valores medios.

El RSI diario estaba ya por encima de la media móvil ponderada, por lo tanto, el semanario y tendencias diarias fueron positivos.

El RSI diario alcanzó un mes más tarde, y luego como AAPL continuaron su movimiento alcista, el RSI formó una serie de tres alturas más bajas. Estos máximos decrecientes ocurrieron muy juntos (ver los pequeños dientes de sierra dibujados en el RSI), que los hizo menos significativo, y no las divergencias en el análisis semanal, estas divergencias que concuerdan con una retirada, o período de consolidación.

Analizando el siguiente módulo del precio (en rojo)

Después de un  máximo por encima sus valores de referencia AAPL trazado una formación triángulo durante las próximas cuatro semanas. El RSI diario confirmó la finalización de la pauta de continuidad cuando el RSI se movió otra vez por encima de la media móvil ponderada. El precio continuó creciendo , pero el RSI diario formó una divergencia a más largo plazo en estos máximos, según lo indicado por la línea “a”

La señal RSI aún no había formado cualquier divergencia bajista (ver la primera imagen), una vez más, la divergencia diaria estaba indicando una corrección y no  en un plazo intermedio superior. Aún así, la longitud de la divergencia diaria sugirió esta corrección puede ser más significativa que la divergencia anterior.

Como comentamos anteriormente, la linea RSI formó una segunda divergencia bajista y movido apenas por encima de la media móvil ponderada. Por lo tanto, la rotura de apoyo semanal de RSI, línea C, (línea 1) y la caída por debajo diario tendencia alcista de la RSI, la línea c, confirmo el movimiento negativo tanto en las tendencias diarias y como semanales. Esto preparó el terreno y sirvió para alertarnos de lo que sucedería más tarde que fué una disminución del 30% en la última parte final del gráfico siguiendo el módulo rojo en máximos