Las inversiones en bolsa a través de la estadística

Este es otro de los temas apasionantes que a más de uno nos encanta, el artículo que os detallamos a continuación versa sobre las inversiones en bolsa a través de la estadística.

Una de las razones que nos han animado a escribir sobre las inversiones en bolsa a través de la estadística, es la creciente demanda de información, por parte de inversores y traders, referente a sistemas basados en la probabilidad y la estadística aplicados a los mercados financieros.

Así a voz de pronto puede sonar un poco a chino esto, pero si seguís con atención lo que os comentamos seguro que lo entenderemos mejor.

La importancia de la probabilidad y la estadística en el mundo de los mercados financieros

La importancia de la estadística y su aplicación a la hora de diseñar sistemas de trading está sumamente demostrada. De hecho, la estadística es junto a la información del volumen de negociación, dos pilares fundamentales a la hora de adaptarse a los cambios que se suelen presentar en los mercados.

el uso de centros de datos especializados en el trading cuantitativo
el uso de centros de datos especializados en el trading cuantitativo

La aplicación de los modelos matemáticos aplicados a la probabilidad en los mercados, ha hecho que poco a poco, se vayan perfeccionando y modelando sistemas sumamente avanzados, incomprensibles para muchos de nosotros, al estar estrechamente relacionados con los sistemas de trading cuantitativos y los sistemas automáticos de trading.

Otra aplicación que se le ha dado a la estadística en el mundo de las inversiones en bolsa, ha sido en la creación de indicadores gráficos que obtienen la información del volumen o del precio y hacen sus propios modelados para ayudar al inversor minorista o profesional.

Desde luego que es mucho mayor la influencia de los grandes fondos en el estudio y desarrollo de modelos o sistemas de inversiones en bolsa a través de la estadística, dado que cuentan con muchos más recursos que cualquiera de los inversores minoristas como cada uno de nosotros, pero nosotros podemos hacer uso también de la información del precio, volumen y probabilidad, para establecer nuestros propios sistemas de inversión en bolsa.

Sistemas de inversiones en bolsa a través de la estadística de forma automatizada. Los “robots de trading”.

Tal como comentábamos, la aplicación de los conocimientos de matemáticas estadística aplicadas a los mercados financieros, ha hecho que poco a poco vayan surgiendo diferentes formas de intervenir en el mercado.

Uno de estos ejemplos, son los sistemas de alta frecuencia de trading (HFT). Muchos de estos sistemas están basados en modelos de análisis cuantitativos obtenidos y calculados a través del comportamiento de los mercados desde su historia, creando de esta forma los grandes fondos, sistemas obtenidos a través de miles y miles de horas de evolución algorítmica. Esto se conoce como sistemas de trading basados en evolución genética de las que hablaremos en otro momento 😉

No obstante, se pueden conseguir buenos sistemas de trading que realicen inversiones en bolsa a través de la estadística, hechos por nosotros mismos. En este otro campo tenemos soluciones “más domésticas” como pueden ser la creación de sistemas automáticos de trading desarrollados para plataformas comerciales como pueden ser Metatrader o NinjaTrader.

Desde luego las inversiones en bolsa a través de la estadística, aún están en una fase embrionaria aunque ya más de un inversor se asusta al ver documentales acerca del uso de las máquinas de alta frecuencia (HFT) en los mercados financieros.