Las Ondas de Wolfe. La geometría en los mercados

El patrón que os presentamos hoy (las Ondas de Wolfe), fue desarrollado por Bill Wolfe, un trader muy activo que hizo popular su técnica de trading y que poco a poco se ha extendido dentro de la comunidad de traders.
La teoría de Bill Wolfe con respecto a la estructura de este patrón, está basada en la primera ley de Newton (para cada acción hay una reacción opuesta). Este patrón permite en un elevado número de ocasiones proyectar con bastante exactitud los objetivos de precio esperado, al mismo tiempo que posibilita un estrecho margen de riesgo al estar muy definida la situación de mercado en la cual se anula nuestra hipótesis y no tiene sentido seguir manteniendo la posición.
Las reglas son muy intuitiva y de fácil comprensión por lo que es fácil de incorporar en nuestro trading discrecional para cualquier tipo de activo.

Os invitamos a que trasladéis esta estrategia de trading mediante el uso del análisis técnico, a cualquier activo financiero sobre un gráfico de cualquier temporalidad.

Reglas de las Ondas de Wolfe (ejemplo para patrón bajista)

Las pautas que hay que seguir para identificar los puntos de entrada y objetivo a través de la técnica de las Ondas de Wolfe (en un patrón alcista)son las siguientes:

  • Llamamos 2 al máximo que tomamos como referencia para inicio del patrón.
  • Llamamos 3 al mínimo de la onda que sucede al máximo 2
  • Llamamos 1 al punto mínimo anterior al que denominamos 2.
  • El mínimo 3 es importante que sea más bajo que el mínimo 1
  • Llamamos 4 al máximo de la onda que se inició en el mínimo 3.

Se debe trazar una línea de tendencia entre los puntos 1 y 3, la extensión de esta línea proyecta el punto objetivo en el que podemos esperar la inversión (que marcaremos con el punto 5).

Este (el punto 5), será el punto de entrada para ir a la búsqueda del objetivo estimado con un mínimo riesgo. (Stop ajustado al punto 5). Este objetivo es denominado por Bill Wolfe como “EPA” que es el acrónimo del inglés Estimate Price at Arrival.

El mismo criterio (pero al revés) se debe aplicar si queremos calcular los puntos en un patrón bajista.

Ondas de Wolfe. Ejemplo gráfico del patrón de las Ondas de Wolfe

A continuación dejamos algunos ejemplos gráficos sobre los distintos patrones que se dan tanto en movimientos alcistas, como en movimientos bajistas. Para encontrar una mayor efectividad con estos patrones es aconsejable hacer una lectura correcta del volumen (ver al final del artículo).

ondas de wolfe patrón alcista y patrón bajista
ondas de wolfe patrón alcista y patrón bajista

En el siguiente ejemplo gráfico que ponemos sobre las “Ondas de Wolfe”, podemos ver un patrón bajista tras tocar el quinto punto con “fake” y buscando como objetivo lo que hemos marcado como “tardet”:

ondas de wolfe
Ondas de Wolfe. Patrón bajista

Estrategia de trading de las Ondas de Wolfe detalladas

Muchos son los sitios donde se habla de la técnica de las Ondas de Wolfe, pero pocos son los que detallan con la mayor exactitud en que zona optima situamos el punto de entrada, el cual denomina Bill Wolfe como punto de entrada idóneo. 

Wolfe determina el punto idoneo no en el punto 5, sino mediante una técnica curiosa que consiste en lo siguiente:

  • Recordemos que ya tenemos trazada la linea de tendencia 1-3 siendo extendida.
  • También tenemos trazada la linea 1-4 siendo también extendida.
  • El trazado de una paralela comenzando ésta entre los puntos 2 y 4
  • Se proyecta la paralela de los puntos 2 y 4 desde el punto 3.
  • El punto idoneo según Bill Wolfe sería la diferencia desde el punto 5 y la paralela que hemos trazado en el punto anterior.

Como podéis ver el punto correcto de la entrada no es el punto 5, sino la diferencia de este y la paralela que hemos trazado 2-4 // 3 – x

Efectividad de la técnica de las Ondas de Wolfe

Hay diversos programadores de sistemas automáticos de trading que han puesto a prueba este tipo de técnica donde se busca la entrada en el “Punto 5” que identificamos mediante el uso de esta técnica de las Ondas de Wolfe. Los resultados dependen mucho del activo y el marco temporal que elijamos siendo más efectivos en el medio plazo o haciendo swing trading, no obstante se puede hacer técnicas de day trading con este tipo de estrategia.

También es importante situar un stop-loss unos puntos de diferencia del “Punto 5”, pero ajustándolo bien, dado que un cambio repentino en la volatilidad y un movimiento contrario al esperado puede ser bastante peligroso para nuestra operación de trading¡Gracias por compartir amig@s!

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Las Ondas de Wolfe. La geometría en los mercados
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