Los sistemas de inversión tendenciales en bolsa

Como ya muchos de nosotros sabemos, un sistema tendencial, se basa principalmente en eso, inicialmente, en conocer la tendencia y, posteriormente, en intentar entrar siempre a favor de la tendencia, pero usando las posibles correcciones de esta.

A través de los diferentes sistemas e indicadores disponibles en el análisis técnico, ya hemos visto una forma de conocer la tendencia, quizás el más básico y más usado para identificar la tendencia sea el de los sistemas de inversión tendenciales basados en el cruce de dos medias.

Los criterios más elementales de los sistemas de inversión tendenciales en bolsa

Por poner un ejemplo rápido acerca del funcionamiento de estos sistemas de inversión tendenciales en bolsa, decir que casi siempre están diseñados con los siguientes criterios:

  • Si la media lenta es cruzada por la media la rápida, desde abajo a arriba, tenemos tendencia alcista
  • Si es al contrario, osea, si la media lenta es cruzada por la rápida de arriba a abajo , tenemos tendencia bajista.

Aclaraciones acerca de las medias móviles en su incorporación y uso en los sistemas de inversión tendenciales.

ejemplo de sistema tendencial
ejemplo de sistema tendencial

Quizás uno de los grandes dilemas a la hora de incorporar medias móviles independientemente de la naturaleza o cómo se compute el resultado), pueda ser que periodos usar para cada una de éstas, hay mucha información en Internet, pero respondiendo a una pregunta concreta de un lector que nos ha lanzado una consulta a través de un comentario en otro artículo que hicimos, siempre que se habla de una media lenta y una rápida tendremos en consideración los siguientes criterios:

Cuando nos referimos a la media móvil lenta, trataremos de explicar que nos referimos a aquella media móvil basada sobre un número de periodos mayor.

Siendo la media móvil rápida en un sistema, la que usemos para identificar de una forma más inmediata, los cambios repentinos en la acción del precio.

Por ejemplo, si tenemos una media de 200 y una de 100, la lenta será la de 200 y la rápida la de 100.

Algunos ejemplos de sistemas de trading basados en cruces de medias móviles

Aunque parezca algo evidente y simple, se puede apreciar como eligiendo un buen activo tendencial que se ajuste a este tipo de sistemas basados en cruces de medias, puede resultar altamente efectivo.

Tipos de sistemas tendenciales por volatilidad y momentum
Tipos de sistemas tendenciales por volatilidad y momentum

Por ejemplo, según pruebas adaptadas a mercados en concreto, podemos ver que en gráficos diarios y con cruces de medias basados en los periodos 9 y 18 son realmente efectivos, es por ello, por lo que os invitamos a que hagáis vuestras propias pruebas en “backtest” o “papertrading” para ver si se ajusta correctamente este tipo de configuación a vuestro sistema.

Otro tipo de configuración, “muy socorrida”, puede ser la de los sistemas de inversión basados en un triple cruce de medias basados en tres diferentes periodos como podrían ser:

  • 50
  • 100
  • 200

Por tanto, podríamos usar algún cruce de esas medias para conocer la tendencia a más largo plazo.

Concluir, que aunque los cruces de medias en un sistema de inversión, pueden identificar cambios de tendencia en un activo con relativa facilidad, siempre es conveniente que filtremos este tipo de señales a través de otro indicador técnico como podría ser un oscilador  o un indicador de momentum o incluso, algún indicador de volatilidad.