5 Maneras de mejorar tu sistema automático de trading

En el presente artículo vamos a tratar de las mejores maneras de optimizar y mejorar tu sistema automático de trading. Actualmente es cierto que parece que nos están bombardeando desde los propios brokers o desde diferentes plataformas de social trading y la posibilidad de instalar de una forma sencilla nuestro sistema automático de trading a través de cualquiera de sus variantes o plataformas.

Es cierto que el uso de sistemas automáticos de trading está muy reconocido dentro de las inversiones a corto y medio plazo pero realmente, ¿sabemos los riesgos que conlleva el uso de un sistema de trading? ¿somos conscientes del potencial de nuestro sistema y de sus puntos débiles?

En este artículo intentaremos de explicar que partes debemos tener siempre presentes para hacer de nuestro sistema automático de trading nuestro mayor aliado.

Optimiza la infraestructura de comunicaciones para mejorar tu sistema automático de trading

Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión acerca de las infraestructuras de comunicaciones dentro de los sistemas automáticos de trading, no está de más recordar que el proceso de comunicaciones que va desde nuestro ordenador hasta el mercado pasando por el servidor de órdenes de nuestro broker online lleva un proceso.

También es cierto que hemos recomendado encarecidamente el uso de una mejor infraestructura de comunicaciones en el caso de que operemos en intradiario, pero ¿sabéis por qué?

El proceso que va desde la recepción de datos, proceso e interpretación gráfica en nuestro ordenador lleva siempre un retraso con respecto a lo que realmente está sucediendo en los mercados financieros, si a eso le sumamos el tiempo que nuestro ordenador interpreta esos datos y calcula a través de nuestro algoritmo de nuestro sistema de trading y los manda de vuelta al broker y a su vez a los mercados habremos perdido un tiempo precioso.

Seguro que si te dan la oportunidad de optimizar este proceso lo harías sin pensarlo, pero ¿qué otras opciones hay?

Alquiler de servidores virtuales permanentes (VPS) dentro o fuera de la infraestructura del broker

Los brokers online, conscientes de esta necesidad de optimizar el tiempo de procesamiento y respuesta por parte de un sistema automático de trading, con el fin de ahorrar tiempo y tomar ventaja en esta carrera de velocidad que son los sistemas automáticos (o expert advisors en Metatrader)

ejemplo de infraestructura de comunicaciones del broker Pepperstone
ejemplo de infraestructura de comunicaciones del broker Pepperstone

Las opciones comerciales que se suelen adoptar pueden ser a través de los propios brokers online que facilitan la contratación de servidores virtuales, desde donde podemos alojar nuestros robots de trading, hasta hacerlos por nuestra cuenta alquilando nuestro propio servidor VPS a pocos metros de donde estén alojados los servidores de nuestro broker y sus proveedores de liquidez. Es interesante saber que se puede ahorrar mucho dinero y optimizar el rendimiento de nuestros sistemas de trading sólo con el hecho de reducir unos miles de kilómetros la distancia entre nuestro ordenador y el servidor del broker o los mercados.

Haz backtesting con un buen histórico de datos

Esta es otras de las normas básicas que debemos tener presentes a la hora de comprobar la fiabilidad de nuestro sistema automático de trading. El proceso de prueba con unos buenos datos históricos es determinante a la hora de someter a nuestro sistema a diferentes pruebas con diferentes entornos que podemos ir simulando a nuestro antojo.

módulo de backtesting en la plataforma de ProRealTime
módulo de backtesting en la plataforma de ProRealTime

Para realizar estas pruebas de backtesting con nuestro sistema automático de trading, podemos usar diferentes plataformas especialmente indicadas para ello e incluso podemos hacerlo desde nuestras plataformas preferidas, ya que en su mayoría, cuentan con un módulo de prueba donde podemos añadir nuestra estrategia y nuestro “feed” de datos a probar.

También es cierto que a la hora de probar nuestra estrategia, debemos contar con los mejores datos históricos que nos permitan reproducir al “tick” las condiciones de los mercados en un pasado y observar de una forma más exacta como se comporta nuestro sistema.

El objetivo de estas pruebas realizadas sobre datos pasados, es intentar comprobar lo robusto que es nuestro sistema o si por el contrario, se ha comportado de forma inestable a lo largo del tiempo.

Determina los puntos débiles de tu sistema automático de trading

La mejor forma de determinar “de que pié cojea” tu sistema automático de trading, es a través de analizar cuidadosamente los resultados de un backtesting o calculando ratios extraídos de nuestras propias operaciones realizadas hasta el momento.

estadísticas avanzadas de myfxbook
estadísticas avanzadas de myfxbook

Actualmente hay bastantes formas de hacer este paso, una forma rápida es auditando nuestra cuenta a través de myfxbook y extrayendo los ratios más representativos para ver si vamos por el buen camino o están arrojando datos estadísticos desfavorables.

Un ejemplo de estos ratios que más se suelen vigilar a la hora de extraer ciertas conclusiones acerca de la eficacia de un sistema de trading son:

  • %Wins o porcentaje de aciertos
  • %Loss o porcentaje de operaciones perdedoras
  • Max. Drawdown la pérdida máxima arrojada por nuestras pruebas
  • R/R el riesgo/beneficio asociado a nuestro sistema
  • Ratio de Sharpe
  • Número de operaciones
  • RoR o riesgo de ruina

En definitiva, hay muchos factores cuantificables que pueden medir lo bueno que es nuestro sistema, sólo debemos tener algo de paciencia y saber interpretarlo.

Realiza procesos de optimización en tu sistema automático de trading

Una vez que tenemos identificados los puntos que se pueden mejorar dentro de nuestro sistema, nuestra misión es hacer un proceso de optimización a través de las muchas plataformas que tenemos disponibles (el mismo Metatrader tiene su propio módulo de optimización de sistemas por pasos).

modelado y optimización de un sistema automático de trading
modelado y optimización de un sistema automático de trading

Realizando estas optimizaciones de nuestros robots de trading, finalmente podemos hacer nuestros modelados en 3D para ver de una forma visual si el resultado es el deseado, aunque os aseguro cuando realicéis este proceso cientos de veces os resultará tan familiar los datos extraídos que no necesitaréis gráficos.

Comentarios finales acerca de los consejos para mejorar tu sistema automático de trading

Recordad que no existen los Santos Griales en el trading cuantitativo, no obstante podemos hacer que nuestro sistema sea mejor y trabaje de una forma más fiable si le hacemos “un par de ajustes”.

No caigamos por esto en otro de los males conocidos dentro del desarrollo de sistemas automáticos de trading, que es el caer en la trampa de la “sobre optimización”. Os he comentado muchas veces que más no es mejor, y eso es aplicable a los sistemas.

Ya para acabar, no os fiéis de cualquiera que os venda sistemas de trading a un bajo coste, el desarrollo de sistemas es un proceso laborioso que cuenta con cientos o miles de horas de desarrollo y optimización de sistemas.

Ya para finalizar, te agradecería que si te ha gustado el artículo nos ayudes a difundirlo a través de las redes sociales y sigamos creciendo de la mano. ¡Un abrazo y gracias por compartir!