¿Sabes cómo se hace backtesting de un sistema?

En este artículo hablaremos sobre los métodos más recomendados a la hora de saber como se hace backtesting de un sistema de trading o de inversión. Son muchas las referencias que hacemos a la hora de recomendar siempre probar un sistema antes de configurar o ponerlo en práctica en una cuenta de trading real con un broker en cualquiera de los mercados.

Cualquiera que tenga cierta experiencia dentro del mundo de las finanzas, sabe de la importancia de poner a prueba un sistema de especulación o inversión antes de darlo por acabado y ponerlo en marcha. Son muchos los incautos que se fían de las estadísticas manipuladas de cualquier programador amateur, y deciden por su cuenta y riesgo configurar estos programas automáticos de trading en sus plataformas gráficas de trading como pueden ser:

  • Metatrader 4
  • MultiCharts
  • NinjaTrader

Es por ello por lo que casi siempre que tenemos la ocasión, al finalizar un artículo donde hablamos de un sistema de trading, decimos que se hagan los backtesting de un sistema las veces que haga falta antes de ponerlo “manos a la obra”.

analizando sistemas a través del uso de backtesting
analizando sistemas a través del uso de backtesting

Con el aumento de la popularidad de plataformas de trading como Metatrader 4 o NinjaTrader y la proliferación de los brokers online, la verdad es que se ha simplificado tanto el proceso de inversión en los mercados que con una simple guía de cuatro pasos, ya podemos estar operando directamente en los mercados financieros y con un sistema totalmente automatizado, hecho que no deja de tener cierto peligro, sobre todo si se desconocen los propios riesgos de los mercados financieros y las tecnologías que se manejan a través de Internet.

¿Cómo conocer mi propio sistema de trading? Haz del backtesting de un sistema tu mayor aliado

Una de las mejores formas de saber si tu sistema de trading es el correcto, es mediante el uso de backtesting de un sistema. Existen diferentes herramientas que te pueden ayudar a evaluar a través de diferentes pruebas y diferentes plataformas tu sistema de trading.

Existen en la actualidad varias opciones a la hora de hacer un backtesting de un sistema, pondremos algunos ejemplos:

Primer paso contar con un histórico de datos de calidad para realizar un buen backtesting de un sistema.

aplicación tickstory para descarga de datos
aplicación tickstory para descarga de datos

Este paso es importante, si realmente queremos hacer un backtesting de calidad, debemos contar con datos “al tick” de un activo, pongamos en el caso del par de divisas EURUSD, pues deberemos conseguir los datos “al tick” de los últimos años, las cotizaciones. No confundir esos tipos de históricos “al tick”, con históricos basados en muestreos de 5 minutos o 1 minuto, porque entonces perderemos precisión a la hora de probar el sistema.

 

Para ello podemos o bien comprar a empresas especializadas los datos históricos, o bien recurrir a métodos alternativos como los que os presento:

Sin duda hay muchos métodos que se pueden usar, hay que tener en cuenta que no todos los datos históricos son de igual calidad, y debemos buscar aquellos que no hayan sido manipulados y que cuenten con la mayor credibilidad, porque en base a estos datos iremos probando a través del backtesting de un sistema, los ratios e informes detallados.

Método alternativo para realizar backtesting de un sistema. Estudio a través de históricos de operaciones.

Esta es otra de las maneras que podemos probar si nuestro sistema es bueno o no, además no necesitamos emular las condiciones del mercado, sería otra manera de probar un sistema en el caso que tengamos históricos pero de operaciones realizadas.

Imaginaos que tenemos 6 meses o 1 año de operaciones realizadas con nuestro broker ya sea en demo o en real. Podemos introducir estas órdenes en cualquiera de los formatos compatibles y ver si vamos por “el buen camino con nuestro sistema” o como digo algunas veces, tenemos que pasar “por el taller”.

prueba de backtesting de un sistema de trading
prueba de backtesting de un sistema de trading

También podemos “jugar” con ciertos valores una vez importadas las operaciones, aplicando ciertos valores como pueden ser los de gestión de capital o position sizing y extraer conclusiones estudiando la curva de equidad resultante.

Hay varios fabricantes propietarios que tienen software realmente competitivos para realizar este tipo de tareas. Si eres un amante del análisis cuantitativo en el trading o eres un programador con cierta curiosidad puedes llegar a fascinarte con las posibilidades que ofrecen algunos de estos programas.

Segundo paso probemos la estrategia y extraemos conclusiones estudiando los ratios más importantes del backtesting de un sistema de trading

ejemplo de estudio de backtesting de un sistema y proceso de auditado
ejemplo de estudio de backtesting de un sistema y proceso de auditado

En estos informes extraídos podemos revisar puntos que consideramos importantes para evaluar una estrategia de trading ya sea automática o discrecional:

  • Max. Drawdown (drawdown máximo) que será el porcentaje máximo arrojado por las pruebas, vemos que nos da un 52% el cual es bastante alto.
  • Percent Profit trades (porcentaje de operaciones ganadoras). Ojo no nos llevemos a engaños, se pueden construir sistemas muy robustos con 30 o 35% de aciertos y con una buena gestión de capital.
  • Profit factor. Factor de beneficio esperado por el riesgo asumido.
  • Win/los Ratio. Seria el ratio de operaciones ganadoras contra las operaciones perdedoras.
  • Estrategia de position sizing. Que sería la estrategia elegida para gestionar y dimensionar tu operación en base a tus resultados.
  • Net Profit. Las ganancias netas sobre las pruebas realizadas.

Sin duda hay muchos ratios que se pueden tener en consideración y seguro que se nos queda alguno en el tintero, ¿cual se te ocurre a tí ? ¿tienes alguna duda? ¡Déjanos un comentario!

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