Siguiendo los pasos de Ramón Serra Badia

Esta entrada en el blog se la dedico a una amiga de Twitter @Arosatrader, a la cual admiro por su tenacidad y energía positiva que siempre transmite en sus “tuits”. Además compartimos admiración y respeto por Don Ramón con lo que es mi “compañero de estudios” 🙂

Las razones por las cuales analizamos un vídeo pasado de Don Ramón Serra Badia es por varios motivos:

  1. Porque me lo pidió María
  2. Porque muy acertada ella se dan puntos muy interesantes a comentar sobre el vídeo.
  3. Porque nos hablan de los hábitos saludables que debemos adoptar para controlar la parte emocional y que no nos juegue malas pasadas en la operativa y nos entren tentaciones de saltarnos nuestro sistema al caer en el kaos de nuestro subconsciente.

 Conociendo al “personaje” en el trading

Conociendo al personaje del S&P 500
Conociendo al personaje del S&P 500

Aunque el mercado de futuros es similar en cuanto a la operativa y regulación se refiere, si es cierto que a nivel del comportamiento y oscilación de los precios cada futuro, ya sea sobre índices, commodities, divisas, etc… tiene sus peculiaridades y a eso se refiere la serie de vídeos de “conocer al personaje en el trading” don Ramón.

Esta es una de las frases más comentadas por Ramón Serra: “conocer al personaje antes de operar con él” y no le falta razón, por eso vamos a hablar un poco de los detalles de este personaje que nos ocupa que es el futuro del E-mini S&P 500. Cada mercado tiene un comportamiento que le hace singular con respecto al resto.

Volatilidad, horarios, volumen, liquidez, valor nominal del contrato, etc… todos estos factores hacen que cada futuro o personaje como apunta nuestro maestro, sea diferente al resto y requiera un estudio, conocimiento y un entrenamiento previo antes de saltar al campo de batalla.

Sin conocer al personaje no nos podemos enfrentar a él. Como nos aconsejan en el libro de Sun Tzu (más conocido como el “Arte de la guerra”)

  Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado

Breve introducción al E-mini S&P500 – El personaje preferido de Ramón Serra Badia

Adjuntamos una captura de los detalles del futuro del emini para el s&p 500 extraído de http://www.cmegroup.com/
Adjuntamos una captura de los detalles del futuro del emini para el s&p 500

El E-mini S&P 500 es un instrumento que copia el movimiento del índice S&P 500. Podemos decir que fue introducido en los mercados ya por el año 1998, así que desde ese año tenemos la oportunidad de negociar como futuros del índice S&P 500 dos instrumentos – E-mini S&P 500 S&P 500 (el segundo ya existía antes). Es importante diferenciar desde ya, que los futuros delS&P 500 es algo diferente al índice S&P 500. El Futuro es un instrumento mediante el cual podemos negociar el índice. En cambio el índice S&P 500 representa el desarrollo en los precios de las acciones de las 500 empresas más importantes de EE.UU. Encontrarán más detalles sobre este índice en un artículo específico.

¿Por qué fue introducido el nuevo futuro E-mini S&P 500?

El futuro S&P 500 era muy exigente para el margen y era muy pesado. Este futuro fue asignado solamente a los grandes traders. Un punto en el futuro S&P 500 representaba 500 USD (en el índice S&P 500 – 1 punto = 1 USD).

Así que durante el año 1998, la Bolsa del CME (Chicago Mercantil Exchange) introdujo un nuevo instrumento menos pesado – el E-mini S&P 500, donde un punto representaba cada punnto con 50 dólares.

Es decir, diez veces menos que el instrumento anterior (de ahí el nombre mini). Gracias a este nuevo instrumento pueden negociar el índice S&P 500también los traders pequeños. El futuro S&P 500 fue cambiado dividiéndose a la mitad. En vez de 500 USD por un punto, tenemos ahora 250 USD por un punto. Digamos que el movimiento normal del índice S&P 500 es 15 puntos /día… en caso del futuro S&P 500 se trataría de un movimiento de 3750 USD y en caso de E-mini S&P 500 se trataría de 750 USD. La ventaja del contrato S&P 500 consiste en que pagamos menos por las comisiones (se pagan por contrato), la desventaja es que el margen es más grande y equivale a la negociación de 5 contratos de E-mini S&P 500.

Analizando el vídeo de trading de Ramón Serra Badia del 11/01/2013 sobre el SP500

La parte emocional es importante. Definir pautas de comportamiento

Técnicas eficientes de control del estrés durante la sesión de trading en intradía.
Técnicas eficientes de control del estrés durante la sesión de trading en intradía.

Tener la disciplina para seguir su plan le permitirá tomar el control de sus emociones y reducir su nivel de estrés. Seamos realistas, el trading puede ser una actividad muy estresante que si no lo controlas puede consumirte. Después de todo, hay una gran cantidad de dinero en juego que se puede ganar o perder en cuestión de minutos. Si pierdes dinero es porque no tienes un plan de Trading o porque no sigue su plan. Al final te frustrarás, te enfadarás contigo mismo y lo peor de todo, acabarás echándole la culpa a todo menos al verdadero culpable, tú.

Ramón nos da una serie de consejos al inicio del vídeo que pueden ayudarnos a controlar estas emociones que no son buenas para nuestra operativa y de esta forma controla la ansiedad y evita una precipitación letal.

El lo consigue hablando constantemente mientras está operando y grabando sus operaciones, el hecho de estar hablando hace que el pensamiento se centre en el presente, como dice la máxima del budismo el “Aquí y el Ahora”.  Si desvías tu foco de atención al  pasado o el futuro tu operación se puede ir al traste.

Pequeños trucos que nos da también, es anotar seguidamente de ejecutar la operación, los detalles de la misma:

  • Número de contratos
  • Hora de entrada
  • Nivel de entrada
  • Objetivo
  • Stop-Loss
  • Razones de entrada

¿Con ello que consigue? Muy fácil, crear un habito saludable que le beneficiará en no generar ansiedad mientras espera conseguir su objetivo y otra muy importante tener un diario de trading actualizado que lo revisará a posteriori para ver que errores/aciertos pudo cometer en la ejecución de la decisión de entrar y salir en el mercado.

Sistema que incorpora en la operativa del intradía del E-mini S&P 500

Como decíamos anteriormente, Ramón Serra controla su operativa intradiaria y aplaca esos momentos de agobio y ansiedad cuando está dentro del mercado, retransmitiendo todo lo que ve o percibe de los gráficos y además dedica este tiempo “del terror” para apuntar la operación en su libreta.El hecho de apuntarlo le sirve para ir acostumbrándose a definir su pauta en su propia operativa y  de tener una constancia en las operaciones que realiza con estos principales objetivos:

  • El Foco de Atención. Focalizar el presente.
  • Tener unos objetivos claros y definidos.
  • Revisar la información posteriormente, por si hemos cometido algún error.

La operativa a nivel técnico

La subasta de pre-apertura

Ramón revisa el comportamiento del precio durante la subasta de pre-apertura en el futuro del E-mini S&P 500 (ES)  y ya va marcando posibles objetivos y tiene en cuenta que debe salir rápido antes de que comience las noticias que en su caso del video era las 16 horas. Se puede apreciar en el vídeo que en paralelo tiene una página web con el calendario económico y tiene cuidadosamente en cuenta en qué momento se van a producir noticias que puede alterar el comportamiento del mercado lo que arruinaría el plan.

El trader nos cuenta que uno mismo, acotando las circunstancias del mercado y esquivando las noticias económicas se puede conseguir el objetivo del día en los primeros minutos de la apertura americana tras la subasta de preapertura.

Entrada al inicio de la sesión regular y gestionando la salida antes de las noticias a de las 16:00 horas.

Horario de subasta bolsas internacionales (hora española)
Horario de subasta bolsas internacionales (hora española) GMT +2

Con respecto al video de 11/01/2013 – Se realiza la operación durante el  inicio la sesión regular del SP500 en el mercado de Chicago (15:30 horario España), vende en 1466,75 a las 15:37 con un stop de 1,5 puntos. El objetivo lo marca en 3,75 puntos con lo que el ratio R/R es 2,5.

Muy importante este dato de ver como ajusta su gestión del riesgo y deja correr los beneficios en sus operaciones. Esto en parte se debe a la mecánica mental de obligarse a apuntar en su diario sus operaciones lo que obliga a establecer un procedimiento mecánico y su parte emocional no le juegue malas pasadas lo que le haría cometer variaciones en su sistema o infringir sus propias reglas del MM (Money Management).

El objetivo que comenta en este vídeo es una entrada y salida rápida antes de las 16,00 por tener noticias de mercado. Mientras adopta la posición va revisando en tres gráficas que es el mismo SP500 en diferentes time frames :

Realiza una operación en contra tendencia aprovechando un canal correctivo desde máximos objetivos.  Se da un hecho curioso en la operativa y es que coincide el nivel de retroceso de Fibonacci con el Pivot Point de la jornada anterior y donde se ve como el precio primero rompe el canal correctivo bajista desde máximos, luego se ve que rompe la linea de soporte que se ha trazado desde los “LH” anteriores (linea de soporte trazada previamente con los dos puntos mínimos crecientes anteriores.)

La operación es muy interesante a nivel técnico por los siguientes motivos:

  1. Se ve que el caso típico de canal correctivo bajista (también llamado bandera).
  2. Ruptura del patrón correctivo acelerando la caida.
  3. Cruce de medias. Ramón Serra las sitúa por lo que he visto en 13 y 65 según he podido apreciar (corregidme si no estoy en lo correcto)
  4. Niveles importantes situados en 1463,25 marcado por Pivot-Point casi igualado por Fibonacci 1463,21 con lo que resultaría psicológicamente este nivel.
  5. La existencia de noticias importantes, con lo que la operación debe quedar cerrada antes, para evitar giros y movimientos imprevistos.

porque se aprecia que tras varias rupturas, el precio se para en el Pivot Point y comienzo de noticias económicas.

Los indicadores usados en la operativa del maestro Serra Badia

  • Varias MM (medias móviles exporenciales) . En el video se aprecia que dos de ellas dibujadas en VisualChart son las AvExponential 13 – 65  donde las va configurando las medias con el cálculo del precio en base al valor mínimo, máximo o cierre. 
  • Luego utiliza otras dos medias móviles mas gordas siendo una de ellas de  color rojo/verde (dependiendo del movimiento) 325 y la otra azul 1625 por lo que comenta en otro de sus vídeos,
  • Dibuja directrices o lineas de tendencia uniendo los LH (mínimos crecientes)
  • P (Pivot Points) diario clásicos y por lo que aprecio o al menos no lo ha dibujado no marca los niveles R1-R2 . S1-S2.
  • Niveles Fibonacci de la sesión anterior trazando el mínimo de la sesión con el máximo
  • Barras OHLC que va alternando para estudiar la entrada con linea de precio al cierre.
  • Traza los máximos semanales- mensuales o históricos.
  • Dibuja un canal de tendencia de las últimas velas buscando la ruptura o “breakout”. En este caso era una ruptura bajista de un canal correctivo desde máximos históricos.

Con lo que previamente, hace antes de operar, es tener preparado y definido lo siguiente:

  • Los Pivot Points calculados y dibujados sobre el gráfico.
  • Dibujados canales de tendencia actuales.
  • Revisar los máximos históricos. Esto se puede revisar viendo los gráficos en temporalidades altas.
  • Estudiar niveles a batir en apertura. Niveles significativos de soporte y resistencia.
  • Retrocesos y proyecciones Fibonacci calculado del mínimo- máximo del día anterior.
  • Estudiar posibles subidas libres. (Rallies)
  • Estudiar posibles correcciones.
  • Revisión de las horas de cuando van a producirse las noticias y marcar las horas claves de la jornada.

Él parece que utiliza el calendario económico web y marca las horas de noticias que las saca de Forex Factory por lo que he podido apreciar:

calendario económico de forex factory
calendario económico de forex factory

Espero que os haya gustado la retrospectiva de uno de las personas que mas admiro dentro del mundo de las inversiones y trading Ramón Serra Badia. ¡Un saludo y buen trading!

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