Sistema de trading de seguimiento de tendencias

El sistema se basa en dos medias móviles y los cruces entre ellas. Para evitar el mayor número posible de entradas falsas, las dos medias se calculan de forma idéntica pero sobre precios de apertura y cierre. De este modo, si la media de precios de cierre cruza al alza la media de precios de apertura significa que en promedio los cierres están siendo superiores a las aperturas, con lo que podemos deducir que el mercado está en tendencia alcista. De igual modo, si la media de precios de apertura cruza al alza la media de precios de cierre, en promedio los precios de apertura son superiores a los precios de cierre, es decir, el mercado está en tendencia bajista.

Conociendo el indicador de trading basado en la media móvil TEMA (Triple Exponencial Moving Average)

En mercados laterales ambas medias deberían tender a la convergencia, proporcionando de este modo un menor número de entradas falsas. Las medias usadas para nuestro sistema son las medias denominadas TEMA (Triple Exponential Moving Average).

Estas medias, calculadas como medias de medias de precios, eliminan en alto grado el ruido de mercado, facilitando también la menor presencia de señales falsas.

Media TEMA (Triple Exponential Moving Average):

  • X1= EMA(n,precios)
  • X2= EMA(n,X1)
  • X3= EMA(n, X2)
  • TEMA = 3*X1 – 3*X2 + X3

Un tercer filtro para evitar las entradas falsas lo encontramos en el sistema de Money Management implantado en la estrategia. Utilizamos unas “bandas de seguridad” en el spread entre medias que nos permiten filtrar cuáles de las entradas son falsas y cuáles nos llevarán a movimientos tendenciales de más larga duración.

Resumiendo y unificando criterios sobre el sistema de trading de seguimiento de tendencias

En resumen el sistema de trading de seguimiento de tendencias que hemos tratado consiste en:

  • Calcular el spread entre la TEMA a precios de cierre menos la TEMA a precios de apertura.
  • Si el spread cruza el nivel de cero existe un cruce de medias. Si el cruce es al alza, se inicia tendencia alcista, si el cruce es a la baja, se inicia tendencia bajista. En este momento realizamos una entrada por el valor básico de nuestra unidad de volumen en la dirección iniciada.
  • Si el spread cruza las “bandas de seguridad”, se confirma la tendencia y realizamos una nueva entrada por valor de N veces nuestra unidad de volumen.
  • El cierre de la posición del sistema de trading de seguimiento de tendencias, se realiza, cuando o bien el spread cruza de nuevo el nivel cero en dirección contraria a la iniciada, o bien cuando el spread realiza un máximo (o mínimo) por encima (o debajo) de las bandas de seguridad.

De este modo, por la propia definición del sistema se limita la posición abierta a un máxima de (N+1) unidades de volumen. El propio sistema de cierre actúa así mismo como sistema de stop los, puesto que para que un sistema de cruce de medias de apertura y cierre comience a arrojar pérdidas en nuestra posición tiene queocurrir una o las dos condiciones de cierre de posición.

Los parámentros para este sistema de trading de seguimiento de tendencias

Los parámetros a optimizar en este sistema son:

  • Los N y M periodos de las medias móviles.
  • El valor de las bandas de seguridad.
  • Unidad de volumen.
  • Multiplicador confirmaciones.

Se pueden introducir ligeras modificaciones sobre este tipo de sistemas, siendo necesario siempre una prueba de backtesting para comprobar la adaptación y la rentabilidad obtenida en las pruebas.