Sistema interesante de cruce de medias

Muchos de los presentes que están leyendo este artículo seguro que estarán mirando con cierta incredulidad como diciendo “bah, un simple cruce de medias, no han inventado la rueda estos de Pullback“.

Pero dadme unos minutos e intentaré conquistar vuestra atención con este sistema interesante de cruce de medias.

No, no os voy a hablar de un “Cruce dorado de medias móviles” para detectar señales de entradas o salidas en el mercado. Esta vez vamos a hacer el sistema de 2 simples medias móviles pero aplicando dos simples conceptos aplicados y procedente de la misma teoría de la subasta:

  • Open – Apertura
  • Close – Cierre

¿Sigo sin descubrir la pólvora verdad? vale perfecto, ¿que pasaría si aplicamos los conceptos de apertura y cierre a una media móvil? Ahí es donde quiero llevaros, vamos a buscar la máxima efectividad de una media móvil aplicando sobre la misma los valores del cierre o por el contrario de apertura.

Ingredientes de nuestro sistema de cruce de medias particular

Os enumeraré los ingredientes de nuestra receta casera de “Cruce de Medias”, además,  enumeraré como configurar dicho sistema sobre la plataforma de trading Metatrader y una pequeña guía de condiciones de entrada y salida. Como os comenté, simplemente es usar indicadores convencionales de toda la vida  y cambiar nuestro enfoque, explotando las posibilidades que nos brinda el poder modificar sobre qué tipos de datos queremos que se calculen nuestras medias móviles.

El sistema según he comprobado en diferentes backtest, es muy efectivo con la configuración que os adjunto, pero podéis encontrar vuestra propia configuración que más se adapte a vuestro instrumento o mercado que operéis, es más, debéis hacerlo. Cada trader es diferente y sobre todo a la hora de operar de forma manual con lo que requiere cierta adaptación y entrenamiento visual.

También en el sistema he añadido nuestro amigo el indicador MACD pero también reconfigurando los periodos tal como aconseja José Luis Carpatos en su libro “Leones contra Gacelas”. El resto al ser un sistema flexible lo podéis cambiar como decidáis pero siempre conservando el corazón del sistema que son las 2 medias móviles exponenciales “5 al cierre” y “8 en apertura”.

Ejemplo de configuración del sistema C.M.A.C “Cruce de Medias Apertura – Cierre”

Veamos un ejemplo, usaremos para este sistema de trading los siguientes elementos:

– 2 medias móviles exponenciales. que formaran parte  del sistema C.M.A.C de cruce de medias.

– 1 media móvil con la configuración de 5 periodos calculados al cierre. Para identificar el cruce de medias.

Media Móvil exponencial
Media Móvil de cinco periodos aplicada al precio del cierre de la vela.

-1 media móvil con la configuración de 8 periodos calculados a la apertura. Para identificar el cruce de medias.

media móvil apertura.
Media Móvil de 8 periodos exponencial calculada dicha media sobre los precios de apertura.

– Indicador “Fractal” para velas.

Uso del indicador fractal sobre el precio.
Uso del indicador fractal sobre el precio.

– Indicador de Pivot Points en Diario – Semanal – Mensual.

niveles pivot points
Uso de los pivot points, en diario, semanal y mensual

– MACD con parámetros 8-17-9 (parámetros modificados)

macd
Uso del MACD 8-17-9

Condiciones de entrada y salida del sistema CMAC

Añado esta sección a petición de los lectores para que hagan sus pruebas y evalúen la efectividad del mismo con sus propias manos.

La condición de entrada tanto para largos como para cortos será un “OR”  de una de las siguientes concidiones: o bien cruce de señales del MACD con configuración de 8-17-9, o el histograma de MACD atraviesa el nivel de “0”.

El gatillo del sistema para largos o cortos será el propio cruce de medias 5 en Close -> 8 en Open.

Es importante la figura del fractal, deberá aparecer dibujado recientemente sobre el gráfico 2 velas antes para dar robustez al sistema de trading CMAC.

Revisaremos niveles clave en Pivot Points Clásicos en diario, semanal, mensual.

– El gatillo del sistema para cerrar los largos o cortos será el mismo cruce de medias en sentido inverso, eso sí, para la salida no existirá condición del MACD.

– Comentar también que las órdenes serán ejecutadas en el momento de darnos entrada o salida el gatillo. Con lo que serán llevadas al mercado. Esto conlleva que sólo podamos operar en mercados y pares (en el caso del Forex) muy líquidos y con un mínimo deslizamiento y spread.

El sistema en sí que comentamos de cruce de medias, es preferible operarlo de forma discrecional por el hecho de la interpretación subjetiva de los niveles de soporte y resistencia de relevancia aunque se puede operar perfectamente como sistema automático.

Una variación sobre el sistema es usar el indicador MACD basado en Volumen en lugar del Precio pero también es de libre adopción por el trader que esté operando y como se sienta de cómodo a la hora de ejecutar el sistema.

Ya como consejo a la hora de operar el sistema, las condiciones de “OR” de MACD son más robustas en time frame de 1H (1 hora)

Temporalidades y mercados indicados para este sistema

En mis pruebas lo he usado desde en 5M hasta en 4H . Si es verdad que depende del estilo de trading que realicéis pero lo recomendaría en una de los siguientes time-frame:

  • 15M
  • 30M
  • 1H
  • 4H

Como es de esperar el sistema se vuelve más estable según vamos eliminando el ruido y ampliando los marcos de tiempo, teniendo mayor efectividad en marcos mayores. Con respecto a que mercados está especializado este sistema, decir que lo mejor de el sistema radica en su sencillez y que es sumamente polivalente con lo que podemos aplicar esta técnica en cualquier mercado o activo financiero para tomar las decisiones de inversión o trading.

Yo lo uso mucho sobre divisas, pero se puede usar igualmente de bien en CFDs sobre índices  o incluso materias primas.

Te invitamos a que comentes tu sistema

Como podéis comprobar por vosotros mismos, el sistema CMAC es un sistema de trading sencillo pero efectivo que podemos usar sin complicarnos la vida a lo largo de nuestro trading.

¡Os invito a que hagáis vuestros backtest y los probéis en alguna demo o incluso los optimicéis y nos podáis compartir vuestros resultados con nosotros! Si te ha gustado o crees que te gustaría incorporar otro indicador técnico no dudes en comentarlo. ¡GRACIAS!

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