Sistemas de inversión en bolsa basados en patrones gráficos

Seguro que más de un inversor se ha visto tentado el aprender diferentes sistemas de inversión en bolsa basándose en los patrones gráficos a la hora de plasmar la cotización de una acción, índice o fondo cotizado sobre el papel.

Este tipo de análisis basados en patrones gráficos, como bien sabéis forma parte de los fundamentos mismos del análisis técnico financiero y la complejidad puede variar dependiendo de los sistemas de inversión en bolsa que usemos y las herramientas que solamos incorporar en nuestros análisis.

Aunque si es cierto que el análisis técnico, se ha asociado erróneamente a las inversiones a corto plazo, este tipo de técnicas basadas en la interpretación de los gráficos de una cotización puede usarse indistintamente en cualquier periodo de tiempo que queramos.

Los sistemas de inversión en bolsa usando velas japonesas

ejemplo de sistemas de inversión en bolsa
ejemplo de sistemas de inversión en bolsa

Si os puede resultar algo “exótico” el hecho de que empleemos términos de “velas japonesas” “ichimoku” “heiken-ashi” etc… Pero como decíamos al comienzo del artículo, el análisis técnico financiero será todo lo complejo que nosotros queramos y la gracia que tiene es, que no por ser más complejo un sistema de inversión va a arrojar mejores números (eso hay que grabarlo a fuego).

Muchos de los inversores y analistas, han intentando con diversa suerte el medir el comportamiento del precio sobre un gráfico atendiendo a diferentes factores como pueden ser la volatilidad de la cotización, el volumen de contratación o incluso el mismo precio.

Todos los datos son tenidos en cuenta a la hora de elaborar diferentes sistemas de inversión en bolsa y dependiendo de nuestras pruebas podemos obtener sistemas más o menos robustos, capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados financieros.

¿Se puede obtener un buen sistema de inversión a través del estudio de indicadores y velas?

Por supuesto que si, con el tiempo os daréis cuenta que el secreto de un buen portafolio de inversión consiste en tener paciencia y una correcta gestión de capital. A continuación os ponemos el caso de un sistema de inversión del lado de “compras” que suele ser el que se usa más a menudo a la hora de invertir en bolsa, no hemos contemplado el sistema en “corto” pero seguro que algún inversor inquieto se le ocurre hacer alguna modificación al respecto.

Ejemplo de un sistema de inversión en el medio y largo plazo para acciones de bolsa

La intención es de servir de idea al lector para que empiece a diseñar y probar (en simulado que os conozco 😉 ) cada una de las configuraciones asociadas a estos sistemas de inversión para el medio plazo en bolsa. También se podría probar en otro tipo de mercados que resultasen de interés.

Señales a considerar para determinar entrada en “largos” sobre una acción de bolsa

Como decíamos, los patrones pueden variar dependiendo de nuestro criterio y pruebas buscando siempre un indicador técnico de referencia y otro de filtro para determinar las señales falsas.

Para el filtro de entrada se puede tomar en cuenta diferentes criterios basados en la lectura de diferentes indicadores:

  • Determinar la zona del oscilador estocástico estando en situación de clara sobreventa.
  • Cruces de dos medias en diferentes periodos 14, 52
  • Analizar las pendientes de la media móvil de 14 de la acción y del S&P 500 en consonancia.

Señales a considerar para salir de una acción con estos sistemas de inversión en bolsa

  • Stop-loss situado  en el mínimo de 20 días (siempre y cuando no supere un % de riesgo que en acciones no debe superar el 6%, ojo, no estamos hablando de mercados apalancados)
  • Cuando cambia la tendencia (pendiente de la media móvil de 14 periodos del índice S&P 500 empieza a ser negativa)

Las pruebas de backtesting son vitales para poner a prueba un sistema de inversión

Las pruebas de backtesting a tener en cuenta a la hora de probar estos tipos de sistemas de inversión son importantes, con lo que recomendamos que se extraigan los datos de los últimos 10 años y se realicen ajustes de periodos sobre todo en base a los resultados de rentabilidad y drawdown %DD.